Der zuverlässigste Indikator, von dem Sie noch nie gehört haben

Der McGinley Dynamic ist ein wenig bekannter, aber sehr zuverlässiger Indikator, der von John R. McGinley erfunden wurde. ein staatlich geprüfter Markttechniker und ehemaliger Redakteur des Verbandes der Markttechniker Zeitschrift für Technische Analyse . Arbeiten im Kontext gleitender Durchschnitte in den 1990er Jahren, McGinley wollte einen reaktionsschnellen Indikator erfinden, der sich automatisch an die Geschwindigkeit des Marktes anpasst.

Seine namensgebende Dynamik, erstmals veröffentlicht im Zeitschrift für Technische Analyse in 1997, ist ein einfacher und exponentieller gleitender 10-Tage-Durchschnitt mit einem Filter, der die Daten glättet, um Peitschensägen zu vermeiden.

Die zentralen Thesen

• John R. McGinley ist ein anerkannter Markttechniker, der für seine Arbeit mit technischen Marktstrategien und Handelstechniken bekannt ist.
• Der McGinley Dynamic ist ein Indikator für den gleitenden Durchschnitt, den er in den 1990er Jahren entwickelt hat und der versucht, sich automatisch an das Tempo der Finanzmärkte anzupassen.
• Die Technik hilft, die Tendenz zu beseitigen, gleitende Durchschnitte unangemessen anzuwenden.
• Es hilft auch, die Lücke zu berücksichtigen, die oft zwischen Preisen und gleitenden Durchschnittslinien besteht.

Einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) vs. exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA)

Ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) glättet die Kursbewegung, indem er vergangene Schlusskurse berechnet und durch die Anzahl der Perioden dividiert. Um einen einfachen gleitenden 10-Tage-Durchschnitt zu berechnen, addieren Sie die Schlusskurse der letzten 10 Tage und dividieren Sie durch 10. Je glatter der gleitende Durchschnitt, desto langsamer reagiert es auf Preise.

Ein gleitender 50-Tage-Durchschnitt bewegt sich langsamer als ein gleitender 10-Tage-Durchschnitt. Ein gleitender 10- und 20-Tage-Durchschnitt kann manchmal die Volatilität der Preise erfahren, die die Interpretation der Preisbewegung erschweren kann. In diesen Zeiträumen können Fehlsignale auftreten, Verluste verursachen, weil die Preise dem Markt möglicherweise zu weit voraus sind.

Ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) reagiert viel schneller auf Kurse als ein einfacher gleitender Durchschnitt. Dies liegt daran, dass die EMA den neuesten Daten mehr Gewicht beimisst als älteren Daten. Es ist ein guter Indikator für kurzfristige und eine großartige Methode, um kurzfristige Trends zu erfassen. Aus diesem Grund verwenden Trader sowohl einfache als auch exponentielle gleitende Durchschnitte gleichzeitig für Ein- und Ausstiege. Nichtsdestotrotz, es kann auch Daten hinterlassen.

Das Problem mit gleitenden Durchschnitten

In seiner Forschung, McGinley stellte fest, dass gleitende Durchschnitte viele Probleme haben. An erster Stelle, sie wurden unsachgemäß angewendet. Gleitende Durchschnitte in verschiedenen Zeiträumen funktionieren mit unterschiedlichem Grad in verschiedenen Märkten. Zum Beispiel, Wie kann man wissen, wann man einen 10-Tage- 20 Tage, oder gleitender 50-Tage-Durchschnitt in einem schnellen oder langsamen Markt? Um das Problem der Wahl der richtigen Länge des gleitenden Durchschnitts zu lösen, der McGinley Dynamic wurde entwickelt, um sich automatisch an die aktuelle Geschwindigkeit des Marktes anzupassen.

McGinley ist der Ansicht, dass gleitende Durchschnitte nur als Glättungsmechanismus und nicht als Handelssystem oder Signalgenerator verwendet werden sollten. Es ist ein Trendmonitor. Weiter, McGinley stellte fest, dass gleitende Durchschnitte den Preisen nicht folgten, da häufig große Unterschiede zwischen Preisen und gleitenden Durchschnittslinien bestehen. Er versuchte, diese Probleme zu beseitigen, indem er einen Indikator erfand, der die Preise enger aneinander anheben würde. Vermeiden Sie Preistrennungen und Peitschensägen, und folgen Sie den Preisen automatisch in schnellen oder langsamen Märkten.

McGinley Dynamische Formel

Dies tat er mit der Erfindung des McGinley Dynamic. Die Formel lautet:

MD ich = m D ich − 1 + Nah dran − m D ich − 1 k × n × ( Nah dran m D ich − 1 ) 4 wo: MD ich = Aktuelle McGinley Dynamic m D ich − 1 = Zurück McGinley Dynamic Nah dran = Schlusskurs k = . 6 (Konstant 60 % des gewählten Zeitraums N) n = Gleitender Durchschnitt Zeitraum \begin{aligned} &\text{MD}_i =MD_{i-1} + \frac{ \text{Close} - MD_{i-1} }{ k \times N \times \left ( \frac{ \ text{Schließen} }{ MD_{i-1} } \right )^4 } \\ &\textbf{wo:}\\ &\text{MD}_i =\text{Aktuelle McGinley-Dynamik} \\ &MD_{i -1} =\text{Vorherige McGinley-Dynamik} \\ &\text{Schließen} =\text{Schlusskurs} \\ &k =.6\ \text{(Konstante 60\% des ausgewählten Zeitraums N)} \\ &N =\text{Gleitender Durchschnitt} \\ \end{ausgerichtet} ​MDi​=MDi−1​+k×N×(MDi−1​Close​)4Close−MDi−1​​wobei:MDi​=Aktuelle McGinley DynamicMDi−1​=Vorherige McGinley DynamicClose=Schlusskursk=.6 ( Konstante 60% des ausgewählten Zeitraums N)N=Gleitender Durchschnitt Zeitraum​

Die McGinley Dynamic sieht aus wie eine gleitende Durchschnittslinie, aber es ist tatsächlich ein Glättungsmechanismus für Preise, der sich weit besser als jeder gleitende Durchschnitt herausstellt. Es minimiert die Preistrennung, Preis peitschen, und umarmt die Preise viel enger. Und dies tut es automatisch als ein Faktor seiner Formel.

Wegen der Berechnung, die Dynamic Line beschleunigt in fallenden Märkten, da sie den Preisen folgt, bewegt sich jedoch in steigenden Märkten langsamer. In einem rückläufigen Markt möchte man schnell verkaufen, aber so lange wie möglich auf dem gehobenen Markt fahren. Die Konstante N bestimmt, wie genau der Dynamic dem Index oder der Aktie folgt. Wenn man einen gleitenden 20-Tage-Durchschnitt emuliert, zum Beispiel, Verwenden Sie einen N-Wert, der halb so hoch ist wie der des gleitenden Durchschnitts, oder in diesem Fall 10.

Es vermeidet Peitschensägen erheblich, da die Dynamic Line automatisch den Preisen in jedem Markt folgt – schnell oder langsam – wie ein Lenkmechanismus eines Autos, der sich an die sich ändernden Straßenbedingungen anpassen kann. Händler können sich darauf verlassen, dass sie Entscheidungen treffen und Ein- und Ausstiege zeitlich festlegen.

Die technischen Analysestrategien von Investopedia für Anfänger Handbuch bietet weitere Informationen zu Indikatoren und Marktinstrumenten.

Die Quintessenz

McGinley hat den Dynamic erfunden, um eher als Marktinstrument denn als Handelsindikator zu fungieren. Aber wofür auch immer es verwendet wird, ob es Werkzeug oder Indikator genannt wird, Der McGinley Dynamic ist ein ziemlich faszinierendes Instrument, das von einem Markttechniker erfunden wurde, der Märkte und Indikatoren seit fast 40 Jahren verfolgt und studiert. Beim Erstellen der Dynamik, McGinley suchte nach einer technischen Hilfe, die besser auf die Rohdaten reagiert als einfache oder exponentielle gleitende Durchschnitte.