McGinley Dynamischer Indikator

Was ist der McGinley Dynamic Indicator?

Der McGinley Dynamic-Indikator ist eine Art gleitender Durchschnitt, der entwickelt wurde, um den Markt besser zu verfolgen als bestehende gleitender Durchschnitt-Indikatoren. Es handelt sich um einen technischen Indikator, der sich gegenüber gleitenden Durchschnittslinien verbessert, indem er sich an Veränderungen der Marktgeschwindigkeit anpasst. John R. McGinley, ein Markttechniker, ist der Erfinder des gleichnamigen Indikators.

Die zentralen Thesen

• Der McGinley Dynamic-Indikator ist eine Art gleitender Durchschnitt, der entwickelt wurde, um den Markt besser zu verfolgen als bestehende gleitender Durchschnitt-Indikatoren.
• Dieser Indikator löst das Problem der unterschiedlichen Marktgeschwindigkeiten, indem er einen automatischen Anpassungsfaktor in seine Formel einbezieht. was beschleunigt (oder verlangsamt) den Indikator im Trend, oder reichen, Märkte.
• Der McGinley Dynamic-Indikator verbessert sich gegenüber herkömmlichen gleitenden Durchschnitten, indem er Preistrennungen und volatile Whipsaws minimiert, sodass die Preisbewegung genauer widergespiegelt wird.

McGinley Dynamic Indicator verstehen

Der McGinley Dynamic-Indikator versucht, ein Problem zu lösen, das gleitenden Durchschnitten inhärent ist, die feste Zeitlängen verwenden. Das Grundproblem ist, dass der Markt, da es sich um den großartigen Diskontierungsmechanismus handelt, reagiert auf Ereignisse mit einer Geschwindigkeit, die ein gleitender Durchschnitt nicht bewältigen kann. Dieses Problem wird als Verzögerung bezeichnet. und es gibt keinen gleitenden Durchschnitt, sei es einfach (SMA), exponentiell (EMA), oder gewichtet (LWMA), das ist davon nicht betroffen. Verständlicherweise, dies wird die Zuverlässigkeit dieses gleitenden Durchschnitts in Frage stellen. Der McGinley Dynamic-Indikator berücksichtigt Geschwindigkeitsänderungen in einem Markt (daher "dynamisch"), um eine glattere, reaktionsschneller, gleitende Durchschnittslinie.

Die Geschwindigkeit des Marktes ist nicht konstant; es beschleunigt und verlangsamt sich häufig. Traditionelle gleitende Durchschnitte, wie ein einfacher gleitender Durchschnitt oder ein exponentieller gleitender Durchschnitt, diesem Marktmerkmal nicht Rechnung tragen. Der McGinley Dynamic Indikator löst dieses Problem, indem er einen automatischen Glättungsfaktor in seine Formel integriert, um sich an Marktbewegungen anzupassen. Dies beschleunigt, oder verlangsamt, der Indikator im Trend, oder reichen, Märkte.

Dies soll nicht heißen, dass das oben erwähnte Problem der Verzögerung ausgemerzt wurde, nur dass die Reaktion auf Marktbewegungen schneller ist. Der entscheidende Punkt ist, dass aufgrund seiner Glättungskonstante, er wird marktreaktiver sein als andere gleitende Durchschnitte. Der Benutzer kann diesen Indikator durch die Auswahl der Anzahl der Perioden (N) anpassen.

McGinley Dynamisch Indikator ( m D ) = m D [ 1 ] + Preis − MD [ 1 ] n * ( Preis m D [ 1 ] ) 4 wo: m D [ 1 ] = m D Wert der Vorperiode Preis = Aktueller Kurs des Wertpapiers n = Anzahl der Perioden \begin{aligned} &\textbf{McGinley Dynamic Indicator }\mathbf{(MD)}\\ &\qquad\mathbf{=MD}_{\mathbf{[1]}}\mathbf{+} \frac{ \ textbf{Preis}\ -\ \textbf{MD}_{\mathbf{[1]}}} {\mathbf{N^*}\left( \frac{\textbf{Preis}}{\mathbf{MD}_ {\mathbf{[1]}}}\right)^4}\\ &\textbf{wo:}\\ &MD_{[1]}=MD\text{ Wert der vorhergehenden Periode}\\ &\text{ Price}=\text{aktueller Kurs des Wertpapiers}\\ &N=\text{Anzahl der Perioden} \end{aligned} ​McGinley Dynamic Indicator (MD)=MD[1]​+N∗(MD[1]​Price​)4Price − MD[1]​​wobei:MD[1]​=MD-Wert der vorangegangenen PeriodePrice=Aktueller Wert des Wertpapiers PreisN=Anzahl der Perioden​

Der Indikator verbessert sich gegenüber herkömmlichen gleitenden Durchschnitten, indem er Preistrennungen und volatile Whipsaws minimiert, sodass die Preisbewegung genauer widergespiegelt wird. Die Formel erlaubt eine Beschleunigung, oder Entschleunigung, im McGinley Dynamic-Indikator, der ausschließlich auf der Preisbewegung des Wertpapiers basiert.

Auch wenn Händler die Linie verwenden können, um Kauf- oder Verkaufsentscheidungen zu treffen, McGinleys ursprüngliche Absicht für seinen Indikator bestand darin, die Verzögerung zwischen dem Indikator und dem Markt zu verringern. Die Logik besteht darin, dass ein schnellerer gleitender Durchschnitt bei der Erzeugung von Handelssignalen glaubwürdiger wäre.