Gleitender Durchschnitt (MA)

Was ist ein gleitender Durchschnitt (MA)?

In der Statistik, Ein gleitender Durchschnitt ist eine Berechnung, die verwendet wird, um Datenpunkte zu analysieren, indem eine Reihe von Durchschnitten verschiedener Teilmengen des vollständigen Datensatzes erstellt wird. In der Finanzwelt, ein gleitender Durchschnitt (MA) ist ein Aktienindikator, der häufig in der technischen Analyse verwendet wird. Der Grund für die Berechnung des gleitenden Durchschnitts einer Aktie besteht darin, die Preisdaten zu glätten, indem ein ständig aktualisierter Durchschnittspreis erstellt wird.

Durch die Berechnung des gleitenden Durchschnitts, die Auswirkungen zufälliger, Kurzfristige Kursschwankungen einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum werden abgemildert.

Die zentralen Thesen

• Ein gleitender Durchschnitt (MA) ist ein Aktienindikator, der häufig in der technischen Analyse verwendet wird.
• Der Grund für die Berechnung des gleitenden Durchschnitts einer Aktie besteht darin, die Kursdaten über einen bestimmten Zeitraum zu glätten, indem ein ständig aktualisierter Durchschnittskurs erstellt wird.
• Ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) ist eine Berechnung, die das arithmetische Mittel einer bestimmten Preisgruppe über eine bestimmte Anzahl von Tagen in der Vergangenheit bildet; zum Beispiel, über die letzten 15, 30, 100, oder 200 Tage.
• Exponential Moving Averages (EMA) ist ein gewichteter Durchschnitt, der dem Kurs einer Aktie in den letzten Tagen eine größere Bedeutung beimisst. Dies macht es zu einem Indikator, der besser auf neue Informationen reagiert.

Gleitender Durchschnitt

Einen gleitenden Durchschnitt (MA) verstehen

Der gleitende Durchschnitt ist ein einfacher, technisches Analysetool. Gleitende Durchschnitte werden normalerweise berechnet, um die Trendrichtung einer Aktie zu identifizieren oder ihre Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu bestimmen. Es ist ein Trendfolger — oder zurückgeblieben — Indikator, da er auf vergangenen Kursen basiert.

Je länger der Zeitraum für den gleitenden Durchschnitt, desto größer die Verzögerung. So, ein gleitender 200-Tage-Durchschnitt hat eine viel größere Verzögerung als ein 20-Tage-MA, da er die Preise der letzten 200 Tage enthält. Die gleitenden 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnittszahlen für Aktien werden von Anlegern und Händlern weithin verfolgt und gelten als wichtige Handelssignale.

Gleitende Durchschnitte sind ein vollständig anpassbarer Indikator, Das bedeutet, dass ein Anleger einen beliebigen Zeitraum für die Berechnung eines Durchschnitts frei wählen kann. Die am häufigsten verwendeten Zeiträume in gleitenden Durchschnitten sind 15, 20, 30, 50, 100, und 200 Tage. Je kürzer die Zeitspanne ist, die verwendet wird, um den Durchschnitt zu bilden, desto empfindlicher wird es auf Preisänderungen reagieren. Je länger die Zeitspanne, desto weniger empfindlich wird der Durchschnitt sein.

Anleger können verschiedene Zeiträume unterschiedlicher Länge wählen, um gleitende Durchschnitte basierend auf ihren Handelszielen zu berechnen. Kürzere gleitende Durchschnitte werden normalerweise für den kurzfristigen Handel verwendet. während längerfristige gleitende Durchschnitte eher für langfristige Anleger geeignet sind.

Es gibt keinen richtigen Zeitrahmen für die Einrichtung Ihrer gleitenden Durchschnitte. Der beste Weg, um herauszufinden, welcher für Sie am besten geeignet ist, besteht darin, mit einer Reihe verschiedener Zeiträume zu experimentieren, bis Sie einen finden, der zu Ihrer Strategie passt.

Die Vorhersage von Trends an der Börse ist kein einfacher Prozess. Während es unmöglich ist, die zukünftige Entwicklung einer bestimmten Aktie vorherzusagen, Mithilfe von technischer Analyse und Forschung können Sie bessere Vorhersagen treffen.

Ein steigender gleitender Durchschnitt zeigt an, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. während ein fallender gleitender Durchschnitt anzeigt, dass er sich in einem Abwärtstrend befindet. Ähnlich, Aufwärtsdynamik wird mit einem bullischen Crossover bestätigt, Dies tritt auf, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt einen längerfristigen gleitenden Durchschnitt kreuzt. Umgekehrt, Abwärtsdynamik wird mit einem rückläufigen Crossover bestätigt, Dies tritt auf, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt einen längerfristigen gleitenden Durchschnitt unterschreitet.

Während die Berechnung von gleitenden Durchschnitten an sich nützlich ist, die Berechnung kann auch die Grundlage für andere Indikatoren der technischen Analyse bilden, wie die Moving Average Convergence Divergenz (MACD).

Die Konvergenzdivergenz des gleitenden Durchschnitts (MACD) wird von Händlern verwendet, um die Beziehung zwischen zwei gleitenden Durchschnitten zu überwachen. Sie wird im Allgemeinen berechnet, indem ein exponentiell gleitender 26-Tage-Durchschnitt von einem exponentiell gleitenden 12-Tage-Durchschnitt abgezogen wird.

Wenn der MACD positiv ist, der kurzfristige Durchschnitt liegt über dem langfristigen Durchschnitt. Dies ist ein Hinweis auf eine Aufwärtsdynamik. Wenn der kurzfristige Durchschnitt unter dem langfristigen Durchschnitt liegt, Dies ist ein Zeichen dafür, dass die Dynamik nach unten geht. Viele Trader werden auch nach einer Bewegung über oder unter die Nulllinie Ausschau halten. Eine Bewegung über Null ist ein Kaufsignal, während ein Kreuz unter Null ein Verkaufssignal ist.

Arten von gleitenden Durchschnitten

Einfacher gleitender Durchschnitt

Die einfachste Form eines gleitenden Durchschnitts, bekannt als einfacher gleitender Durchschnitt (SMA), wird berechnet, indem das arithmetische Mittel einer gegebenen Menge von Werten über einen bestimmten Zeitraum gebildet wird. Mit anderen Worten, eine Reihe von Zahlen – oder Preise im Fall von Finanzinstrumenten – werden addiert und dann durch die Anzahl der Preise in der Menge geteilt. Die Formel zur Berechnung des einfachen gleitenden Durchschnitts eines Wertpapiers lautet wie folgt:

S m EIN = EIN 1 + EIN 2 + … + EIN n n wo: EIN = Durchschnitt im Zeitraum n n = Anzahl der Zeiträume \begin{aligned} &SMA =\frac{ A_1 + A_2 + \dotso + A_n }{ n } \\ &\textbf{wobei:} \\ &A =\text{Durchschnitt in Periode } n \\ &n =\text{ Anzahl der Zeiträume} \\ \end{aligned} ​SMA=nA1​+A2​+…+An​​wobei:A=Durchschnitt im Zeitraum nn=Anzahl der Zeiträume​

Exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA)

Der exponentielle gleitende Durchschnitt ist eine Art gleitender Durchschnitt, der den aktuellen Preisen mehr Gewicht verleiht, um ihn besser auf neue Informationen reagieren zu lassen. Um einen EMA zu berechnen, Sie müssen zuerst den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) über einen bestimmten Zeitraum berechnen. Nächste, Sie müssen den Multiplikator für die Gewichtung des EMA berechnen (sogenannter "Glättungsfaktor"), die normalerweise der Formel folgt:[2/(ausgewählter Zeitraum + 1)]. So, für einen gleitenden 20-Tage-Durchschnitt, der Multiplikator wäre [2/(20+1)]=0,0952. Dann verwenden Sie den Glättungsfaktor kombiniert mit dem vorherigen EMA, um auf den aktuellen Wert zu gelangen. Die EMA gewichtet daher die jüngsten Preise stärker, während der SMA alle Werte gleich gewichtet.

E m EIN T = [ V T × ( S 1 + D ) ] + E m EIN ja × [ 1 − ( S 1 + D ) ] wo: E m EIN T = EMA heute V T = Wert heute E m EIN ja = EMA gestern S = Glätten D = Anzahl der Tage \begin{aligned} &EMA_t =\left [ V_t \times \left ( \frac{ s }{ 1 + d } \right ) \right ] + EMA_y \times \left [ 1 - \left ( \frac { s }{ 1 + d} \right ) \right ] \\ &\textbf{wobei:}\\ &EMA_t =\text{EMA heute} \\ &V_t =\text{Wert heute} \\ &EMA_y =\text{EMA gestern} \ \ &s =\text{Glättung} \\ &d =\text{Anzahl der Tage} \\ \end{ausgerichtet} ​EMAt​=[Vt​×(1+ds​)]+EMAy​×[1−(1+ds​)]wobei:EMAt​=EMA heuteVt​=Wert heuteEMAy​=EMA gestern=Smoothingd=Anzahl der Tage​

Einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) vs. exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA)

Die Berechnung für EMA legt mehr Gewicht auf die jüngsten Datenpunkte. Deswegen, EMA gilt als gewichtete Durchschnittsberechnung.

In der Abbildung unten, die Anzahl der in jedem Durchschnitt verwendeten Zeiträume ist identisch – 15 – aber der EMA reagiert schneller auf die sich ändernden Preise als der SMA. Sie können in der Abbildung auch beobachten, dass der EMA bei steigenden Kursen einen höheren Wert hat als der SMA (und bei fallenden Kursen schneller fällt als der SMA). Diese Reaktionsfähigkeit auf Preisänderungen ist der Hauptgrund, warum einige Händler den EMA dem SMA vorziehen.

Beispiel für einen gleitenden Durchschnitt

Der gleitende Durchschnitt wird je nach Typ unterschiedlich berechnet:SMA oder EMA. Unter, betrachten wir einen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) eines Wertpapiers mit den folgenden Schlusskursen über 15 Tage:

• Woche 1 (5 Tage):20, 22, 24, 25, 23
• Woche 2 (5 Tage):26, 28, 26, 29, 27
• Woche 3 (5 Tage):28, 30, 27, 29, 28

Ein gleitender 10-Tage-Durchschnitt würde als erster Datenpunkt die Schlusskurse der ersten 10 Tage ausmitteln. Der nächste Datenpunkt würde den frühesten Preis senken, Addiere den Preis an Tag 11 und nimm den Durchschnitt.

Beispiel für einen Indikator für den gleitenden Durchschnitt

Ein technischer Bollinger Band®-Indikator hat Bänder, die im Allgemeinen zwei Standardabweichungen von einem einfachen gleitenden Durchschnitt entfernt sind. Im Allgemeinen, eine Bewegung in Richtung des oberen Bandes deutet darauf hin, dass der Vermögenswert überkauft wird, während eine Bewegung nahe dem unteren Band darauf hindeutet, dass der Vermögenswert überverkauft ist. Da die Standardabweichung als statistisches Maß für die Volatilität verwendet wird, dieser Indikator passt sich den Marktbedingungen an.

Was sagt ein gleitender Durchschnitt aus?

Ein gleitender Durchschnitt ist eine Statistik, die die durchschnittliche Veränderung einer Datenreihe im Laufe der Zeit erfasst. In der Finanzwelt, gleitende Durchschnitte werden häufig von technischen Analysten verwendet, um Kurstrends für bestimmte Wertpapiere zu verfolgen. Ein Aufwärtstrend bei einem gleitenden Durchschnitt kann einen Aufschwung des Kurses oder der Dynamik eines Wertpapiers bedeuten. während ein Abwärtstrend als Zeichen des Niedergangs gewertet würde. Heute, Es gibt eine Vielzahl von gleitenden Durchschnitten zur Auswahl, von einfachen Maßen bis hin zu komplexen Formeln, für deren effiziente Berechnung ein Computerprogramm erforderlich ist.

Wofür werden gleitende Durchschnitte verwendet?

Gleitende Durchschnitte werden häufig in der technischen Analyse verwendet. ein Anlagezweig, der versucht, die Kursbewegungsmuster von Wertpapieren und Indizes zu verstehen und davon zu profitieren. Allgemein, technische Analysten verwenden gleitende Durchschnitte, um zu erkennen, ob eine Änderung des Momentums für ein Wertpapier auftritt, B. bei einer plötzlichen Abwärtsbewegung des Kurses eines Wertpapiers. Anderen Zeiten, Sie werden gleitende Durchschnitte verwenden, um ihren Verdacht zu bestätigen, dass eine Änderung im Gange sein könnte. Zum Beispiel, wenn der Aktienkurs eines Unternehmens über seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt steigt, das könnte als bullisches Signal gewertet werden.

Was sind einige Beispiele für gleitende Durchschnitte?

Viele verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten wurden für Investitionen entwickelt. Zum Beispiel, Der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) ist eine Art gleitender Durchschnitt, der den jüngsten Handelstagen mehr Gewicht verleiht. Diese Art des gleitenden Durchschnitts könnte für kurzfristige Trader nützlicher sein, für die längerfristige historische Daten möglicherweise weniger relevant sind. Ein einfacher gleitender Durchschnitt, auf der anderen Seite, wird berechnet, indem der Durchschnitt einer Reihe von Preisen gebildet wird, wobei jedem der beteiligten Preise das gleiche Gewicht beigemessen wird.