Was ist der stochastische Oszillator?

Der Stochastic Oscillator ist ein Indikator, der den letzten Schlusskurs eines Wertpapiers vergleicht. oder marktgängige Wertpapiere, sind Anlagen, die offen oder leicht auf einem Markt gehandelt werden. Die Wertpapiere sind entweder eigenkapital- oder schuldenbasiert. zu den höchsten und niedrigsten Preisen während eines bestimmten Zeitraums. Es gibt Messwerte, die sich zwischen Null und 100 bewegen (oszillieren), um einen Hinweis auf die Dynamik des Wertpapiers zu geben.

Die stochastischen Messwerte sind im Wesentlichen prozentuale Ausdrücke der Handelsspanne eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. (Die Standardeinstellung für den Stochastischen Oszillator ist 14 Zeiträume – stündlich, Täglich, usw.) Ein Wert von 0 repräsentiert den niedrigsten Punkt der Handelsspanne. Ein Messwert von 100 zeigt den höchsten Punkt während des angegebenen Zeitraums an.

Stochastische Oszillatorformel

Die Formel zur Berechnung des Stochastischen Oszillators lautet wie folgt:

%k =(Letzter Schlusskurs – Niedrigster Preis)/(Höchster Preis – Niedrigster Preis) x 100

%D =3-Tage-SMA von %K

Woher:

• C ist der letzte Schlusskurs
• Niedrigstes Tief ist das niedrigste Tief für den Zeitraum
• Höchstes Hoch ist das höchste Hoch für den Zeitraum

Oszillatorgeschichte

Dr. George Lane entwickelte Ende der 1950er Jahre den Stochastischen Oszillator für die technische Analyse von Wertpapieren. Fahrbahn, ein Finanzanalyst, war einer der ersten Forscher, der Forschungsarbeiten zum Einsatz der Stochastik veröffentlichte. Er glaubte, dass der Indikator in Verbindung mit dem Fibonacci-Retracement gewinnbringend verwendet werden könnte. Leonardo Fibonacci. Die Folge ist eine Reihe von Zahlenzyklen oder mit der Elliot-Wellen-Theorie.

Lane stellte fest, dass der Stochastik-Oszillator das Momentum der Kursbewegung eines Wertpapiers anzeigt. Es ist kein Trendindikator für den Preis, da zum Beispiel, ein Indikator für den gleitenden Durchschnitt ist. Der Oszillator vergleicht die Position des Schlusskurses eines Wertpapiers relativ zum Hoch und Tief (Max und Min) seiner Preisspanne während eines bestimmten Zeitraums. Neben der Messung der Stärke der Preisbewegung, Der Oszillator kann auch verwendet werden, um Wendepunkte am Markt vorherzusagen.

Verwendungen des stochastischen Oszillators

Im Folgenden sind die Hauptanwendungen des stochastischen Oszillators aufgeführt:

1. Identifizieren Sie überkaufte und überverkaufte Niveaus

Ein überkauftes Niveau wird angezeigt, wenn der stochastische Wert über 80 liegt. Werte unter 20 weisen auf überverkaufte Bedingungen auf dem Markt hin. Ein Verkaufssignal wird generiert, wenn der Oszillatorwert über 80 steigt und dann auf Werte unter 80 zurückkehrt. ein Kaufsignal wird angezeigt, wenn sich der Oszillator unter 20 und dann wieder über 20 bewegt. Überkaufte und überverkaufte Niveaus bedeuten, dass sich der Kurs des Wertpapiers nahe dem Höchst- oder Tiefstwert befindet. bzw, seiner Handelsspanne für den angegebenen Zeitraum.

2. Abweichung

Eine Divergenz tritt auf, wenn der Kurs des Wertpapiers ein neues Hoch oder Tief erreicht, das nicht vom stochastischen Oszillator reflektiert wird. Zum Beispiel, Der Preis bewegt sich auf ein neues Hoch, aber der Oszillator bewegt sich nicht entsprechend zu einem neuen Hoch. Dies ist ein Beispiel für eine bärische Divergenz, was eine bevorstehende Marktumkehr von einem Aufwärtstrend zu einem Abwärtstrend signalisieren kann. Das Scheitern des Oszillators, während der Kursbewegung ein neues Hoch zu erreichen, deutet darauf hin, dass die Dynamik des Aufwärtstrends nachlässt.

Ähnlich, Eine bullische Divergenz tritt auf, wenn der Marktpreis ein neues Tief erreicht, der Oszillator jedoch nicht folgt und zu einem neuen Tief wechselt. Eine zinsbullische Divergenz weist auf eine mögliche bevorstehende Marktwende nach oben hin.

Es ist wichtig zu beachten, dass der stochastische Oszillator einige Zeit vor der Richtungsänderung der Kursbewegung ein Divergenzsignal ausgeben kann. Zum Beispiel, wenn der Oszillator ein Signal bärischer Divergenz gibt, Der Preis kann sich für mehrere Handelssitzungen weiter nach oben bewegen, bevor er sich nach unten wendet. Aus diesem Grund empfiehlt Lane, vor dem Eingehen einer Handelsposition auf eine Bestätigung einer Marktumkehr zu warten. Trades sollten nicht allein auf Divergenz basieren.

3. Frequenzweichen

Crossovers beziehen sich auf den Punkt, an dem sich die schnelle stochastische Linie und die langsame stochastische Linie schneiden. Die schnelle stochastische Linie ist die 0%K-Linie, und die langsame stochastische Linie ist die %D-Linie. Wenn die %K-Linie die %D-Linie schneidet und darüber hinausgeht, Dies ist ein bullisches Szenario. Umgekehrt, die %K-Linie, die von oben nach unten die stochastische %D-Linie kreuzt, gibt ein rückläufiges Verkaufssignal.

Einschränkungen des stochastischen Oszillators

Der Hauptnachteil des Oszillators ist seine Tendenz, falsche Signale zu erzeugen. Sie treten besonders häufig in turbulenten, sehr volatile Handelsbedingungen. Objektiver vs. subjektiver HandelObjektiver vs. subjektiver Handel:Die meisten Händler folgen entweder einem im Wesentlichen objektiven oder subjektiven Handelsstil. Objektive Trader befolgen eine Reihe von Regeln, um ihre Handelsentscheidungen zu leiten. Sie ziehen es vor, Kauf- und Verkaufsentscheidungen im Wesentlichen vorgeplant zu haben. Im Gegensatz, subjektive Trader lehnen es ab, strenge Regeln zu verwenden Aus diesem Grund wird die Bedeutung der Bestätigung von Handelssignalen des Stochastik-Oszillators mit Hinweisen anderer technischer Indikatoren betont.

Trader müssen immer im Hinterkopf behalten, dass der Oszillator in erster Linie darauf ausgelegt ist, die Stärke oder Schwäche – nicht den Trend oder die Richtung – der Kursbewegung in einem Markt zu messen.

Einige Händler zielen darauf ab, die Tendenz des Stochastik-Oszillators zu verringern, falsche Handelssignale zu erzeugen, indem sie extremere Messwerte des Oszillators verwenden, um überkaufte/überverkaufte Bedingungen in einem Markt anzuzeigen. Anstatt Messwerte über 80 als Demarkationslinie zu verwenden, sie interpretieren stattdessen nur Werte über 85 als Hinweis auf überkaufte Bedingungen. Auf der bärischen Seite, nur Messwerte von 15 und darunter werden als Signal für überverkaufte Bedingungen interpretiert.

Während die Anpassung auf 85/15 die Anzahl der Fehlsignale reduziert, Dies kann dazu führen, dass Händler einige Handelsmöglichkeiten verpassen. Zum Beispiel, wenn während eines Aufwärtstrends, der Oszillator erreicht einen hohen Wert von 82, Danach dreht sich der Preis nach unten, Ein Trader hat möglicherweise die Gelegenheit verpasst, zu einem idealen Preispunkt zu verkaufen, weil der Oszillator nie das erforderliche Anzeigeniveau für überkauft von 85 oder mehr erreicht hat.

Ein letztes Wort zum Oszillator

Der Stochastische Oszillator ist ein beliebtes, weit verbreiteter Momentum-Indikator. Händler verwenden häufig Divergenzsignale des Oszillators, um mögliche Umkehrpunkte des Marktes zu identifizieren. Jedoch, der Oszillator neigt dazu, falsche Signale zu erzeugen. Deswegen, es wird am besten zusammen mit anderen technischen Indikatoren verwendet, und nicht als eigenständige Quelle von Handelssignalen.

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