Stochastischer Oszillator

Was ist ein stochastischer Oszillator?

Ein stochastischer Oszillator ist ein Momentum-Indikator, der einen bestimmten Schlusskurs eines Wertpapiers mit einer Reihe seiner Kurse über einen bestimmten Zeitraum vergleicht. Die Sensitivität des Oszillators auf Marktbewegungen lässt sich reduzieren, indem dieser Zeitraum angepasst oder ein gleitender Durchschnitt des Ergebnisses gebildet wird. Es wird verwendet, um überkaufte und überverkaufte Handelssignale zu generieren, einen 0-100-begrenzten Wertebereich verwenden.

Die zentralen Thesen

• Ein stochastischer Oszillator ist ein beliebter technischer Indikator zur Erzeugung von überkauften und überverkauften Signalen.
• Es ist ein beliebter Momentum-Indikator, erstmals in den 1950er Jahren entwickelt.
• Stochastische Oszillatoren neigen dazu, um ein mittleres Preisniveau zu schwanken, da sie sich auf die Preisentwicklung eines Vermögenswerts verlassen.

Stochastischer Oszillator

Die Formel für den stochastischen Oszillator lautet

%K = ( C − L14 H14 − L14 ) × 1 0 0 wo: C =Der letzte Schlusskurs L14 =Der niedrigste gehandelte Preis der 14 vorherigen Handelssitzungen H14 =Der höchste Preis, der während desselben gehandelt wurde 14-tägige Frist %K =Der aktuelle Wert des stochastischen Indikators \begin{ausgerichtet} &\text{\%K}=\left(\frac{\text{C} - \text{L14}}{\text{H14} - \text{L14}}\right)\times100 \\ &\textbf{wobei:}\\ &\text{C =Der letzte Schlusskurs}\\ &\text{L14 =Der niedrigste gehandelte Preis der 14 vorangegangenen}\\ &\text{Handelssitzungen}\ \ &\text{H14 =Der höchste gehandelte Preis während derselben}\\ &\text{14-Tage-Periode}\\ &\text{\%K =Der aktuelle Wert des stochastischen Indikators}\\ \end{aligned } ​%K=(H14−L14C−L14​)×100wobei:C =Der letzte SchlusskursL14 =Der niedrigste gehandelte Preis der 14 vorherigen HandelssitzungenH14 =Der höchste gehandelte Preis während desselben 14-tägigen Zeitraums%K =Der aktuelle Wert von der stochastische Indikator​

Vor allem, %K wird manchmal als schneller stochastischer Indikator bezeichnet. Der "langsame" stochastische Indikator wird als %D =gleitender 3-Perioden-Durchschnitt von %K angenommen.

Die allgemeine Theorie, die als Grundlage für diesen Indikator dient, ist, dass in einem aufwärts tendierenden Markt Die Preise werden nahe dem Hoch schließen, und in einem nach unten tendierenden Markt, Die Preise schließen nahe dem Tiefststand. Transaktionssignale werden erzeugt, wenn %K einen gleitenden Drei-Perioden-Durchschnitt kreuzt, die als %D bezeichnet wird.

Der Unterschied zwischen dem langsamen und dem schnellen stochastischen Oszillator besteht darin, dass der Slow %K eine %K-Verlangsamungsperiode von 3 enthält, die die interne Glättung von %K steuert. Das Einstellen der Glättungsperiode auf 1 entspricht dem Plotten des Fast Stochastic Oscillators.

Was sagt Ihnen der stochastische Oszillator?

Der stochastische Oszillator ist bereichsgebunden, Das heißt, er liegt immer zwischen 0 und 100. Dies macht ihn zu einem nützlichen Indikator für überkaufte und überverkaufte Bedingungen. Traditionell, Werte über 80 gelten als überkauft, und Messwerte unter 20 gelten als überverkauft. Jedoch, diese weisen nicht immer auf eine bevorstehende Umkehr hin; sehr starke Trends können über einen längeren Zeitraum überkaufte oder überverkaufte Bedingungen aufrechterhalten. Stattdessen, Trader sollten auf Veränderungen des stochastischen Oszillators achten, um Hinweise auf zukünftige Trendverschiebungen zu erhalten.

Das Charting des stochastischen Oszillators besteht im Allgemeinen aus zwei Linien:eine, die den tatsächlichen Wert des Oszillators für jede Sitzung widerspiegelt, und einer, der seinen einfachen gleitenden Drei-Tage-Durchschnitt widerspiegelt. Da angenommen wird, dass der Preis dem Momentum folgt, der Schnittpunkt dieser beiden Linien gilt als Signal, dass eine Trendwende in Arbeit sein könnte, da es eine große Verschiebung der Dynamik von Tag zu Tag anzeigt.

Die Divergenz zwischen dem stochastischen Oszillator und der Trend-Preisbewegung wird ebenfalls als wichtiges Umkehrsignal angesehen. Zum Beispiel, wenn ein rückläufiger Trend ein neues niedrigeres Tief erreicht, aber der Oszillator druckt ein höheres Tief, es könnte ein Indikator dafür sein, dass die Bären ihr Momentum aufbrauchen und sich eine bullische Trendwende zusammenbraut.

Eine kurze Geschichte

Der stochastische Oszillator wurde Ende der 1950er Jahre von George Lane entwickelt. Wie von Lane entworfen, der stochastische Oszillator stellt die Lage des Schlusskurses einer Aktie im Verhältnis zum oberen und unteren Kursbereich einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum dar, in der Regel 14 Tage. Fahrbahn, in zahlreichen Interviews, hat gesagt, dass der stochastische Oszillator weder dem Preis noch dem Volumen oder ähnlichem folgt. Er zeigt an, dass der Oszillator der Geschwindigkeit oder dem Momentum des Preises folgt.

Lane verrät in Interviews auch, dass als Regel, das Momentum oder die Geschwindigkeit des Kurses einer Aktie ändert sich, bevor sich der Kurs selbst ändert. Auf diese Weise Der stochastische Oszillator kann verwendet werden, um Umkehrungen vorherzusagen, wenn der Indikator bullische oder bärische Divergenzen aufdeckt. Dieses Signal ist das erste, und wohl das Wichtigste, Handelssignal Lane identifiziert.

Beispiel für die Verwendung des stochastischen Oszillators

Der stochastische Oszillator ist in den meisten Charting-Tools enthalten und kann in der Praxis leicht eingesetzt werden. Der verwendete Standardzeitraum beträgt 14 Tage, Dies kann jedoch angepasst werden, um spezifische analytische Anforderungen zu erfüllen. Der stochastische Oszillator wird berechnet, indem das Tief des Zeitraums vom aktuellen Schlusskurs abgezogen wird. durch die Gesamtspanne für den Zeitraum dividieren und mit 100 multiplizieren. Als hypothetisches Beispiel wenn das 14-Tage-Hoch 150 USD beträgt, das Tief liegt bei 125 USD und der aktuelle Schlusskurs bei 145 USD. dann wäre der Messwert für die aktuelle Sitzung:(145-125) / (150 - 125) * 100, oder 80.

Durch den Vergleich des aktuellen Preises mit dem Angebot im Laufe der Zeit, der stochastische Oszillator spiegelt die Beständigkeit wider, mit der der Preis nahe seinem jüngsten Hoch oder Tief schließt. Ein Wert von 80 würde anzeigen, dass der Vermögenswert kurz davor ist, überkauft zu werden.

Der Unterschied zwischen dem Relative Strength Index (RSI) und dem stochastischen Oszillator

Der Relative-Stärke-Index (RSI) und der stochastische Oszillator sind beides Preis-Momentum-Oszillatoren, die in der technischen Analyse weit verbreitet sind. Obwohl es oft zusammen verwendet wird, sie haben jeweils unterschiedliche zugrunde liegende Theorien und Methoden. Der stochastische Oszillator basiert auf der Annahme, dass die Schlusskurse in der Nähe des aktuellen Trends schließen sollten.

Inzwischen, Der RSI verfolgt überkaufte und überverkaufte Niveaus, indem er die Geschwindigkeit von Preisbewegungen misst. Mit anderen Worten, der RSI wurde entwickelt, um die Geschwindigkeit von Preisbewegungen zu messen, während die stochastische Oszillatorformel am besten in konsistenten Handelsspannen funktioniert.

Im Allgemeinen, der RSI ist in Trendmärkten nützlicher, und Stochastik mehr in Seitwärts- oder abgehackten Märkten.

Einschränkungen des stochastischen Oszillators

Die Haupteinschränkung des stochastischen Oszillators besteht darin, dass bekannt ist, dass er falsche Signale erzeugt. Dies ist der Fall, wenn vom Indikator ein Handelssignal generiert wird. doch der Preis setzt sich nicht wirklich durch, was als Verlustgeschäft enden kann. Während volatiler Marktbedingungen, das kann ganz regelmäßig passieren. Eine Möglichkeit, dabei zu helfen, besteht darin, den Preistrend als Filter zu verwenden, wobei Signale nur genommen werden, wenn sie in die gleiche Richtung wie der Trend gehen.