Einfacher gleitender Durchschnitt (SMA)

Die Formel für SMA lautet:

SMA = EIN 1 + EIN 2 + . . . + EIN n n wo: EIN n = der Preis eines Vermögenswerts in der Periode n n = die Anzahl der Gesamtperioden \begin{aligned} &\text{SMA}=\dfrac{A_1 + A_2 + ... + A_n}{n} \\ &\textbf{wobei:}\\ &A_n=\text{der Preis eines Vermögenswerts bei Periode } n\\ &n=\text{Anzahl der Gesamtperioden}\\ \end{ausgerichtet} ​SMA=nA1​+A2​+...+An​​wobei:An​=der Preis eines Vermögenswerts im Zeitraum nn=die Anzahl der Gesamtperioden​

Zum Beispiel, So berechnen Sie den einfachen gleitenden Durchschnitt eines Wertpapiers mit den folgenden Schlusskursen über einen Zeitraum von 15 Tagen.

Woche Eins (5 Tage):20, 22, 24, 25, 23

Zweite Woche (5 Tage):26, 28, 26, 29, 27

Woche Drei (5 Tage):28, 30, 27, 29, 28

Ein gleitender 10-Tage-Durchschnitt würde als erster Datenpunkt die Schlusskurse der ersten 10 Tage ausmitteln. Der nächste Datenpunkt würde den frühesten Preis senken, fügen Sie den Preis an Tag 11 hinzu und dann den Durchschnitt nehmen, und so weiter. Gleichfalls, ein gleitender 50-Tage-Durchschnitt würde genügend Daten sammeln, um durchschnittlich 50 aufeinanderfolgende Datentage auf rollierender Basis zu erhalten.

Einfach vs. Exponentiell gleitende Durchschnitte

Ein einfacher gleitender Durchschnitt ist anpassbar, da er für unterschiedliche Anzahlen von Zeiträumen berechnet werden kann. Dies geschieht, indem der Schlusskurs des Wertpapiers über mehrere Zeiträume addiert und dann durch die Anzahl der Zeiträume dividiert wird. die den durchschnittlichen Kurs des Wertpapiers über den Zeitraum angibt. Ein einfacher gleitender Durchschnitt glättet die Volatilität und macht es einfacher, den Kurstrend eines Wertpapiers zu sehen. Wenn der einfache gleitende Durchschnitt nach oben zeigt, Dies bedeutet, dass der Kurs des Wertpapiers steigt. Wenn es nach unten zeigt, es bedeutet, dass der Kurs des Wertpapiers sinkt. Je länger der Zeitrahmen für den gleitenden Durchschnitt, desto glatter ist der einfache gleitende Durchschnitt. Ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt ist volatiler, aber seine Lesung ist näher an den Quelldaten.

Besondere Überlegungen

Analytische Bedeutung

Gleitende Durchschnitte sind ein wichtiges Analyseinstrument, das verwendet wird, um aktuelle Preistrends und das Potenzial für eine Änderung eines etablierten Trends zu identifizieren. Die einfachste Verwendung eines SMA in der technischen Analyse besteht darin, schnell zu erkennen, ob sich ein Wertpapier in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend befindet. Ein weiterer beliebter, wenn auch etwas komplexer, Die analytische Verwendung besteht darin, ein Paar einfacher gleitender Durchschnitte zu vergleichen, die jeweils unterschiedliche Zeitrahmen abdecken. Wenn ein kurzfristiger einfacher gleitender Durchschnitt über einem längerfristigen Durchschnitt liegt, ein Aufwärtstrend wird erwartet. Auf der anderen Seite, Wenn der langfristige Durchschnitt über einem kürzeren Durchschnitt liegt, könnte ein Abwärtstrend das erwartete Ergebnis sein.

Beliebte Handelsmuster

Zwei beliebte Handelsmuster, die einfache gleitende Durchschnitte verwenden, sind das Todeskreuz und ein goldenes Kreuz. Ein Todeskreuz tritt auf, wenn der 50-Tage-SMA unter den 200-Tage-SMA fällt. Dies gilt als bärisches Signal, dass weitere Verluste anstehen. Das Goldene Kreuz tritt auf, wenn ein kurzfristiger SMA über einen langfristigen SMA bricht. Bestärkt durch hohe Handelsvolumina, dies kann signalisieren, dass weitere Gewinne auf Lager sind.

Einfacher gleitender Durchschnitt vs. exponentieller gleitender Durchschnitt

Der Hauptunterschied zwischen einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und einem einfachen gleitenden Durchschnitt besteht in der Empfindlichkeit, die jeder einzelne auf Änderungen der in seiner Berechnung verwendeten Daten zeigt. Genauer, die EMA gewichtet die jüngsten Preise höher, während der SMA allen Werten eine gleiche Gewichtung zuweist.

Die beiden Durchschnitte sind ähnlich, weil sie auf die gleiche Weise interpretiert werden und beide häufig von technischen Händlern verwendet werden, um Preisschwankungen auszugleichen. Da die EMAs neueren Daten eine höhere Gewichtung beimessen als älteren Daten, sie reagieren stärker auf die neuesten Preisänderungen als SMAs, Dies macht die Ergebnisse der EMAs aktueller und erklärt, warum der EMA der bevorzugte Durchschnitt vieler Händler ist.

Einschränkungen des Simple Moving Average (SMA)

Es ist unklar, ob mehr Gewicht auf die jüngsten Tage des Zeitraums oder auf weiter entfernte Daten gelegt werden sollte. Viele Händler glauben, dass neue Daten den aktuellen Trend besser widerspiegeln, mit dem sich die Sicherheit bewegt. Zur selben Zeit, andere Händler sind der Meinung, dass die Bevorzugung bestimmter Daten gegenüber anderen den Trend verzerren wird. Deswegen, der SMA kann sich zu stark auf veraltete Daten verlassen, da er den Einfluss des 10. oder 200. Tages genauso behandelt wie den ersten oder zweiten.

Ähnlich, der SMA stützt sich vollständig auf historische Daten. Viele Menschen (einschließlich Ökonomen) glauben, dass Märkte effizient sind, d.h. dass die aktuellen Marktpreise bereits alle verfügbaren Informationen widerspiegeln. Wenn Märkte tatsächlich effizient sind, Die Verwendung historischer Daten sollte uns nichts über die zukünftige Entwicklung der Vermögenspreise sagen.

Was ist ein einfacher gleitender Durchschnitt?

Ein einfacher gleitender Durchschnitt ist ein technischer Indikator, der einer Preisspanne entspricht, oft Schlusskurse, geteilt durch die Anzahl der Zeiträume. Häufig, der einfache gleitende Durchschnitt wird verwendet, um den Kurstrend eines Wertpapiers darzustellen. Wenn der einfache gleitende Durchschnitt nach oben tendiert, zum Beispiel, Dies zeigt an, dass sein Preis steigt. Das Gegenteil ist der Fall, wenn der Kurstrend eines Wertpapiers rückläufig ist.

Wie berechnet man einen einfachen gleitenden Durchschnitt?

Um einen einfachen gleitenden Durchschnitt zu berechnen, die Anzahl der Preise innerhalb eines Zeitraums wird durch die Anzahl der Gesamtperioden geteilt. Zum Beispiel, Betrachten Sie, dass die Tesla-Aktien bei 10 US-Dollar geschlossen sind, 11, $ 12 $, 11, $ $14 über einen Zeitraum von fünf Tagen. Der einfache gleitende Durchschnitt der Tesla-Aktien würde 10 US-Dollar + 11 US-Dollar + 12 US-Dollar + 11 US-Dollar + 14 US-Dollar dividiert durch 5 betragen. gleich 11,6 $.

Was ist der Unterschied zwischen einem einfachen gleitenden Durchschnitt und einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt?

Während ein einfacher gleitender Durchschnitt jedem der Werte innerhalb eines Zeitraums das gleiche Gewicht verleiht, ein exponentieller gleitender Durchschnitt gewichtet die jüngsten Preise stärker. Exponentielle gleitende Durchschnitte werden in der Regel als zeitnaherer Indikator für einen Preistrend angesehen. und deswegen, viele Trader ziehen es vor, dies einem einfachen gleitenden Durchschnitt vorzuziehen. Zu den gängigen kurzfristigen exponentiellen gleitenden Durchschnitten gehören der 12-Tage- und der 26-Tage-Durchschnitt. Die exponentiell gleitenden 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitte werden verwendet, um langfristige Trends anzuzeigen.