Definition von Contango
Contango tritt ein, wenn der Terminmarkt höher bewertet wird als der Spotmarkt. Wenn dieses Szenario eintritt, sinkt der Futures-Preis auf den Spotpreis zum Zeitpunkt der Lieferung. Diese Differenz kann als Carry-Risiko bezeichnet werden, oder die Kosten für das Halten des Vermögenswerts bis zum zukünftigen Lieferdatum.
Zum Beispiel, wenn Mais-Futures im Dezember 2010 bei 3,75 USD pro Scheffel gehandelt werden, und der Spotpreis beträgt 3,25 USD pro Scheffel, und Mais wird voraussichtlich bis Dezember nur leicht auf 3,50 USD steigen, dieser Markt würde als contango betrachtet werden. Die Differenz zwischen Dezember-Futures und Kassapreis entspricht dem Carry-Risiko.
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Definition der T-Verteilung
Was ist eine T-Verteilung? Die T-Verteilung, auch als Student-t-Verteilung bekannt, ist eine Art von Wahrscheinlichkeitsverteilung, die mit ihrer Glockenform der Normalverteilung ähnelt, jedoch stär
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Contango vs. Backwardation
Contango und Backwardation sind Begriffe, die verwendet werden, um den beobachteten Unterschied zwischen dem Spot, oder Bargeld, Preis und Futures-Preise für eine Ware. Die Kurve hat zwei Dimensionen,
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Contango Was ist Contango? Contango ist eine Situation, in der der Futures-Preis eines Rohstoffs höher ist als der Spot-Preis. Contango tritt normalerweise auf, wenn ein Vermögenspreis im Laufe der Zeit vora...
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Contango oder Backwardation:Blick in die Zukunft in den Futures-Märkten Wie sieht die Zukunft eines Terminmarktes aus? Die Feststellung, ob sich dieser Markt in „Contango“ oder „Backwardation“ befindet, kann helfen, diese Frage zu beantworten. Ist ein Markt in Contango ...