Wie hoch ist die Ausfallquote?

Die Ausfallquote bezieht sich auf den Prozentsatz der überfälligen Kredite. Es gibt die Qualität des Kreditportfolios eines Kreditunternehmens oder einer Bank an.

Verstehen der Ausfallrate

Die Ausfallrate wird häufig von Analysten verwendet, um die Qualität des Kreditportfolios von Kreditunternehmen oder Banken zu bestimmenTop-Banken in den USALaut der US Federal Deposit Insurance Corporation, es waren 6, 799 FDIC-versicherte Geschäftsbanken in den USA, Stand Februar 2014. . Es vergleicht den Prozentsatz der überfälligen Kredite mit der Gesamtzahl der Kredite. Eine niedrigere Rate ist immer wünschenswert, da es darauf hindeutet, dass sich im Kreditportfolio des Kreditgebers weniger Kredite befinden, die ausstehende Schulden zu spät begleichen.

In der Industrie, Kreditgeber bezeichnen einen Kredit in der Regel erst dann als überfällig, wenn der Kredit 60 Tage überfällig ist. Jedoch, die Zahl ist nicht absolut und variiert von Kreditgeber zu Kreditgeber. Zum Beispiel, ein Kreditgeber kann einen überfälligen Kredit von 30 Tagen als überfällig betrachten, während ein anderer Kreditgeber einen überfälligen Kredit von 45 Tagen nur als überfällig betrachten kann.

Wenn ein Kredit als überfällig gekennzeichnet ist, Kreditinstitute arbeiten in der Regel mit externen Inkassounternehmen zusammen, um das Darlehen einzutreiben. Kann das säumige Darlehen nach längerer Zeit nicht mehr zurückgezahlt werden, es wird vom Kreditgeber abgeschrieben.

Formel für die Ausfallquote

Woher:

• Anzahl überfälliger Kredite bezieht sich auf die Anzahl der Kredite, die ihre Zahlungen verpasst haben; und
• Gesamtzahl der Kredite bezieht sich auf die Gesamtzahl der Kredite im Kreditportfolio.

Praxisbeispiel

Ein Kreditportfolio besteht derzeit aus 45 Krediten. Von den 45 Krediten im Portfolio, 15 haben überfällige Zahlungen. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die überfälligen Kredite:

Wenn das Kreditportfolio überfällige Kredite als Kredite definiert, die 60 Tage oder mehr überfällig sind, Wie hoch ist die Ausfallquote des Kreditportfolios?

Ausfallrate =(7 / 45) x 100 =15,55% = 16%

Interpretation der Ausfallquote

Je niedriger die Ausfallquote, desto höher ist die Qualität des Kreditportfolios. Der Zinssatz sollte mit einem Branchendurchschnitt oder dem Kreditportfolio von Wettbewerbern verglichen werden, um festzustellen, ob das Kreditportfolio einen „akzeptablen“ Zinssatz aufweist.

Ein wesentlicher Nachteil besteht darin, dass bei der Berechnung der Ausfallquote die Anzahl der Kredite und nicht der Wert der Kredite verwendet wird. An Analysten, Es ist wichtig, den Wert säumiger Kredite zu verstehen, bevor eine Beurteilung der Qualität des Kreditportfolios vorgenommen wird.

Zum Beispiel, wenn ein Portfolio von 100 Krediten im Wert von 1 USD, 000, 000 hat zehn überfällige Kredite mit einem Wert von 1 USD, 000, Man kann argumentieren, dass die überfälligen Kredite keinen wesentlichen Einfluss auf das gesamte Kreditportfolio haben. Als solche, eine Änderung des Verzugszinssatzes besteht darin, den Wert der überfälligen Kredite auf den Wert des Kreditportfolios anzusetzen. Die modifizierte Ausfallquote stellt sich wie folgt dar:

Im obigen Beispiel ist die modifizierte Ausfallquote des 1-Millionen-Dollar-Kreditportfolios wäre (1, 000 / $, 000, 000) x 100 =0,1 %. Hätte ein Analyst die Anzahl der überfälligen Kredite anstelle des Wertes der überfälligen Kredite verwendet, der Analyst würde eine Ausfallrate von (10 / 100) x 100 =10 % generieren.

Deswegen, der Ausfallsatz sollte nur für ein Kreditportfolio verwendet werden, dessen zugrunde liegende Kredite einen ähnlichen Wert haben. Wenn der Wert der zugrunde liegenden Darlehen stark schwankt, die modifizierte Version sollte verwendet werden.

Zusätzliche Ressourcen

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• SchuldenkapazitätSchuldenkapazitätDie Schuldenkapazität bezieht sich auf den Gesamtbetrag der Schulden, die ein Unternehmen gemäß den Bedingungen des Schuldenvertrags aufnehmen und zurückzahlen kann.
• KreditserviceKreditserviceKreditservice ist die Art und Weise, wie ein Finanzunternehmen (ein Kreditgeber) Kapital einzieht, Interesse, und fällige oder überfällige Treuhandzahlungen.
• AusfallwahrscheinlichkeitDie Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) ist die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Kreditnehmer mit der Rückzahlung eines Kredits ausfällt, und wird verwendet, um den erwarteten Verlust aus einer Investition zu berechnen.
• WiederherstellungsrateWiederherstellungsrateWiederherstellungsrate, häufig im Kreditrisikomanagement verwendet, bezieht sich auf den Betrag, der bei Ausfall eines Kredits wieder eingezogen wird. Mit anderen Worten, die Wiederfindungsrate ist der Betrag, in Prozent ausgedrückt, aus einem Darlehen zurückgezahlt werden, wenn der Darlehensnehmer nicht in der Lage ist, den gesamten ausstehenden Betrag zu begleichen. Eine höhere Rate ist immer wünschenswert.