Was ist die Martingale-Strategie?

Die Martingale-Strategie beinhaltet die Verdoppelung der Handelsgröße jedes Mal, wenn ein Verlust auftritt. Ein klassisches Szenario für die Strategie besteht darin, ein Ergebnis mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % zu traden. Die Szenarien werden auch Nullerwartungsszenarien genannt.

Für eine Situation mit gleicher Wahrscheinlichkeit gilt:wie ein Münzwurf, Es gibt zwei Ansichten über die Größe eines Trades. Die Martingale-Strategie besagt, dass man bei einem Verlust die Größe verdoppeln muss. Die Theorie hinter der Strategie ist, dass Sie alles zurückgewinnen, was verloren gegangen ist. Ähnlich, eine Anti-Martingale-Strategie besagt, dass man das Handelsvolumen des Handelsvolumens des Handels erhöhen muss, auch als Handelsvolumen bekannt, bezieht sich auf die Menge an Aktien oder Kontrakten, die zu einem bestimmten Wertpapier gehören, die täglich bei einem Gewinn gehandelt werden.

Zusammenfassung

• Die Martingale-Strategie ist eine Anlage- oder Wettstrategie, die vom französischen Mathematiker Paul Pierre Levy eingeführt wurde. Es gilt als riskante Anlagemethode.
• Es basiert auf der Theorie der Erhöhung des für Investitionen bereitgestellten Betrags, auch wenn sein Wert sinkt, in Erwartung einer zukünftigen Erhöhung.
• Wenn die Martingale-Strategie beim Wetten verwendet wird, der Spieler muss den Einsatz verdoppeln, wenn er mit einem Verlust konfrontiert wird.

Das Martingale verstehen, wenn es zwei Ergebnisse gibt

Um das Thema besser zu verstehen, Betrachten Sie einen Trade mit zwei Ergebnissen mit gleicher Wahrscheinlichkeit, Ergebnis 1 und Ergebnis 2. Händler X beschließt, einen festen Betrag von 50 $ zu handeln, in der Hoffnung, dass Ergebnis 1 eintritt. Jedoch, Ergebnis 2 tritt stattdessen ein, und der Handel ist verloren.

Mit der Martingale-Strategie, die Handelsgröße wird auf 100 $ erhöht, wieder hoffen auf Ergebnis 1. Wieder, Ergebnis B tritt ein, und die 100 $ sind verloren. Da es ein Verlust ist, der Handel wird verdoppelt und beträgt jetzt 200 USD. Der Prozess wird fortgesetzt, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.

Wie du siehst, die Größe des gewinnenden Trades wird die kombinierten Verluste aller vorherigen Trades übersteigen. Der Unterschied ist die Größe der ursprünglichen Handelsgröße.

Beispiele

Einige mögliche Sequenzen des obigen Beispiels:

• Gewinnen Sie den ersten Trade und erzielen Sie einen Gewinn von $50
• Den ersten Trade verlieren und den zweiten Trade gewinnen:

– Verlieren Sie 50 $ beim ersten Trade und gewinnen Sie 100 $ beim zweiten Trade. Sie haben einen Nettogewinn von 50 $.

• Die ersten beiden Trades verlieren und den dritten Trade gewinnen:

– Sie verlieren $50 beim ersten Trade, $100 beim zweiten Trade, und dann beim dritten Trade $200 gewinnen. Es hinterlässt Ihnen wieder einen Gewinn von $50.

• Verlust der ersten drei Trades, aber dann den vierten Trade gewinnen:

– Sie verlieren $50 beim ersten Trade, $100 beim zweiten Trade, und dann $200 beim dritten Trade. Jedoch, Sie gewinnen $400 beim vierten Trade. Wieder, Sie haben einen Gewinn von 50 $.

Verwendung der Martingale-Strategie an der Börse

Die Martingale-Strategie wird normalerweise in jedem Spiel mit gleicher Gewinn- oder Verlustwahrscheinlichkeit verwendet. Es ist wichtig zu verstehen, dass Märkte keine Nullsummenspiele sind. Märkte sind nicht so einfach wie das Wetten an einem Roulette-Tisch. Deswegen, Die Strategie wird in der Regel modifiziert, bevor sie auf die Aktienmärkte angewendet wird.

Betrachten Sie das folgende Beispiel. Ein Händler verwendet die Martingale-Strategie und tätigt einen Kauf von 10 $, Aktien eines Unternehmens im Wert von 000, wenn es zu 100 US-Dollar gehandelt wird. Angenommen, der Aktienkurs fällt in den nächsten Tagen und der Händler tätigt einen neuen Kauf im Wert von 20 USD, 000 bei 50 $, der Durchschnitt liegt bei bis zu 60 US-Dollar pro Aktie.

Angenommen, der Aktienkurs fällt weiter, der Händler tätigt einen weiteren Kauf im Wert von 40 $, 000 für 25 Dollar. Die durchschnittlichen Kosten pro Aktie betragen 33,33 USD. An diesem Punkt, laut Strategie, Der Händler kann den Handel erfolgreich beenden und einen Gewinn in Höhe des anfänglichen Einsatzes von 38,10 USD erzielen. Der Händler wartet dann, bis sich die Aktie auf 38,10 USD bewegt und einen Gewinn von 10 USD erzielt. 000, das ist die Höhe des anfänglichen Einsatzes.

Im obigen Fall, der Händler konnte nach der dritten Wette aussteigen, da der Aktienkurs 38,10 USD erreichte. Es passiert nicht immer, und die Handelsgröße kann extrem hohe Beträge erreichen, falls der Aktienkurs über einen längeren Zeitraum fällt. In der Hoffnung auf Genesung, Mit der Strategie wird viel Geld aufs Spiel gesetzt.

Nachteile der Martingale-Strategie

• Der Betrag, der für den Handel ausgegeben wird, kann bereits nach wenigen Transaktionen enorme Ausmaße annehmen.
• Wenn dem Händler das Geld ausgeht und er den Handel verlässt, während er die Strategie verwendet, die erlittenen Verluste können katastrophal sein.
• Es besteht die Möglichkeit, dass die Aktien irgendwann nicht mehr gehandelt werden.
• Das Risiko-Ertrags-Verhältnis der Martingale-Strategie ist nicht angemessen. Während Sie die Strategie anwenden, bei jedem Verlust bis zu einem Gewinn höhere Beträge ausgegeben werden, und der endgültige Gewinn entspricht nur der anfänglichen Einsatzhöhe.
• Die Strategie ignoriert TransaktionskostenTransaktionskostenTransaktionskosten sind anfallende Kosten, die keinem Teilnehmer der Transaktion anfallen. Sie sind versunkene Kosten, die sich aus dem wirtschaftlichen Handel auf einem Markt ergeben. In Wirtschaft, Die Theorie der Transaktionskosten basiert auf der Annahme, dass Menschen von wettbewerbsorientierten Eigeninteressen beeinflusst werden. mit jedem Handel verbunden.
• Für die Handelsgröße sind von den Börsen Grenzen gesetzt. Deswegen, ein Händler erhält nicht unendlich viele Chancen, eine Wette zu verdoppeln.

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