Kostenlose Vorlage für ungerichtete Handelsstrategien | Institut für Unternehmensfinanzierung

Veröffentlicht am 25. Juni 2019

Lesezeit 2 Minuten

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Was ist die Vorlage für nichtdirektionale Handelsstrategien?

Mit der Vorlage für ungerichtete Handelsstrategien können Benutzer den Gewinn beim Kauf von Optionen bestimmen. Diese Vorlage konzentriert sich auf ungerichtete Strategien, die auf die Volatilität des Marktes setzen, um Gewinne zu erzielen. Diese Strategien beinhalten normalerweise eine Kombination aus Call- und Put-Optionen. Der Gewinn der Strategien hängt vom Spotpreis und den Kosten der Optionsprämien ab. Die Anzahl der Ausübungspreise, Nettoprämien und Spotpreise kann geändert werden.

Hier ist eine kurze Vorschau der Vorlage für ungerichtete Handelsstrategien von Finance.

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Überblick über ungerichtete Handelsstrategien

Undirektionale Handelsstrategien sind Wetten auf die Volatilität des Basiswerts. Eine Straddle- oder Strangle-Strategie wird von Anlegern eingesetzt, wenn sie davon ausgehen, dass es zu einer hohen Volatilität der Vermögenspreise kommen wird. Wenn sie jedoch davon ausgehen, dass die Volatilität gering sein wird, werden sie einen Butterfly-Spread erzeugen. Alle Strategien werden durch die Verwendung von Call- oder Put-Optionen erstellt.

Schmetterlingsverbreitung durch Rufe

Anleger verwenden einen Butterfly-Spread, wenn sie davon ausgehen, dass die Preisvolatilität gering sein wird. Butterfly-Spread-Calls werden durch die Kombination eines Bull-Call-Spreads und eines Bear-Call-Spreads erzielt. Der Bull Call hat Ausübungspreise von K1 und K2 und der Bear Call hat Ausübungspreise von K2 und K3. Dies ist auch dasselbe wie der Kauf eines Calls mit K1, eines Calls mit K3 und der Verkauf von zwei Calls mit einem Ausübungspreis von K2.

Butterfly Spread mit Puts

Der Butterfly-Spread mit Puts ist auch eine Wette auf eine geringe Preisvolatilität. Diese Handelsstrategie basiert auf einem Bull-Put-Spread und einem Bear-Put-Spread. Der Bull-Put-Spread hat Ausübungspreise von K1 und K2, und der Bear-Put-Spread hat Ausübungspreise von K2 und K3. Dies ist auch dasselbe wie der Kauf eines Puts mit K1, eines Puts mit K2 und der Verkauf von zwei Puts mit einem Ausübungspreis von K2.

Grätschen

Anleger nutzen die Straddle-Strategie, wenn sie glauben, dass der Preis des Basiswerts volatil sein wird. Dies geschieht mit einer Call- und Put-Option mit demselben Ausübungspreis. Wenn Prämien nicht berücksichtigt werden, erhalten Anleger einen Gewinn, wenn der Kassapreis entweder größer oder kleiner als der Ausübungspreis ist.

Erwürgen

Eine Strangle-Strategie ähnelt einem Straddle, da beide auf der Volatilität des Marktes basieren. Sie erfolgt auch beim Kauf einer Call- und Put-Option. Allerdings kostet ein Strangle weniger als ein Straddle. Dies liegt daran, dass die Put-Option einen niedrigeren Ausübungspreis und die Call-Option einen höheren Ausübungspreis hat.

Warum ist das wichtig?

Vorlagen für ungerichtete Handelsstrategien helfen Anlegern, ihr Risiko zu begrenzen, Kosten zu senken und den Cashflow genauer vorherzusagen. Diese Strategien ermöglichen es Anlegern auch, Anlageentscheidungen auf der Grundlage ihrer Marktprognosen zu treffen.

Zusätzliche Ressourcen

Weitere Ressourcen finden Sie in der Business Templates Library von Finance, wo Sie zahlreiche kostenlose Excel-Modellierungs-, PowerPoint-Präsentations- und Word-Dokumentvorlagen herunterladen können. Sehen Sie sich auch unsereRessourcen zur Finanzmodellierung  an undExcel-Ressourcen.