Was ist quantitative Finanzierung?

Quantitative Finance ist die Verwendung mathematischer Modelle und extrem großer Datensätze zur Analyse von Finanzmärkten und Wertpapieren Wertpapierhandel Wertpapierhandel sind Wertpapiere, die von einem Unternehmen gekauft werden, um einen kurzfristigen Gewinn zu erzielen. Die Wertpapiere werden innerhalb der Branche des Unternehmens ausgegeben, . Gängige Beispiele sind (1) die Preisgestaltung von derivativen Wertpapieren wie Optionen, und (2) Risikomanagement, insbesondere in Bezug auf Portfolio-Management-Anwendungen. Fachleute, die in diesem Bereich arbeiten, werden oft als „QuantsQuants“ bezeichnetQuantitative Analysten (auch „Quants“ genannt) sind Fachleute, die sich auf Design, Entwicklung, und Implementierung von Algorithmen und mathematischen oder statistischen Modellen zur Lösung komplexer Finanzprobleme. In ihrer Arbeit, quantitative Analysten wenden eine Mischung aus Techniken und Wissen an.“

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Quantitative Finanzierung vs. Financial Engineering

Quantitative Finance konzentriert sich auf die mathematischen Modelle, die verwendet werden, um Wertpapiere zu bewerten und das Risiko zu messen und erstellen Sie Werkzeuge, die die Ergebnisse der Modelle implementieren.

Financial Engineering kombiniert die mathematische Theorie des quantitativen Finanzwesens mit Computersimulationen, um Preis, Handel, Hecke, und andere Anlageentscheidungen.

Quantitative Analysten

Ein quantitativer Analyst verwendet mathematische Modelle und wendet sie auf die Finanzmärkte an.Japan Exchange GroupJapan Exchange Group ist ein in Tokio ansässiges Finanzdienstleistungsunternehmen, das verschiedene Börsenmärkte für Finanzinstrumente betreibt. Es erleichtert den Handel mit japanischen Wertpapieren gemäß dem Finanzinstrumente- und Börsengesetz des Landes. Es wurde 2013 gegründet, um die Handels- und Risikomanagementabteilungen von Banken und Finanzinstituten zu unterstützen.

Eine Karriere als Quant erfordert einen soliden Hintergrund in Mathematik, mit Analysten, die oft fortgeschrittene Abschlüsse wie einen Master oder einen Ph.D. im Feld. Diese Art von Jobs sind viel seltener als traditionelle Finanzanalysten, die in der gesamten Finanzbranche tätig sind.

Speziell, quantitative Finanzanalysten müssen verstehen:

• Algorithmen
• C++
• Differentialgleichung
• Lineare Algebra
• Multivariable Infinitesimalrechnung
• Wahrscheinlichkeitstheorien
• statistische Analyse

Die meisten großen Banken und Finanzinstitute haben quantitative Finanzanalysten, die entweder in Betriebs- oder Informationstechnologie (IT)-Abteilungen arbeiten. was bedeutet, dass es zahlreiche Karrieremöglichkeiten gibt. Kleiner, Boutique-Firmen haben in der Regel keine solchen Analysten, Sie sollten sich also bei Ihrer Karrieresuche auf die Großbanken und andere große Institutionen konzentrieren.

Zusätzliche Ressourcen

Die Mission von CFI ist es, Sie bei Ihrer Karriere zu unterstützen, und mit diesem Ziel vor Augen, Diese zusätzlichen CFI-Ressourcen werden eine große Hilfe sein:

• AktienrisikoprämieAktienrisikoprämieDie Aktienrisikoprämie ist die Differenz zwischen der Rendite von Aktien/Einzeltiteln und der risikofreien Rendite. Es ist die Entschädigung für den Anleger, ein höheres Risiko einzugehen und in Aktien statt in risikofreie Wertpapiere zu investieren.
• Hochfrequenzhandel (HFT)Hochfrequenzhandel (HFT)Hochfrequenzhandel (HFT) ist algorithmischer Handel, der sich durch eine schnelle Handelsausführung auszeichnet. sehr viele Transaktionen,
• SpoofingSpoofingSpoofing ist eine störende algorithmische Handelspraxis, bei der Kaufangebote oder Angebote zum Verkauf von Futures-Kontrakten platziert und die Gebote oder Angebote vor der Ausführung des Geschäfts storniert werden. Die Praxis beabsichtigt, ein falsches Bild der Nachfrage oder einen falschen Pessimismus auf dem Markt zu schaffen.
• Systematisches RisikoSystematisches RisikoSystematisches Risiko ist der Teil des Gesamtrisikos, der durch Faktoren verursacht wird, die außerhalb der Kontrolle eines bestimmten Unternehmens oder einer bestimmten Person liegen. Systematisches Risiko wird durch Faktoren verursacht, die außerhalb der Organisation liegen. Alle Anlagen oder Wertpapiere unterliegen einem systematischen Risiko und daher es ist ein nicht diversifizierbares Risiko.