Einfache vs. exponentielle gleitende Durchschnitte:Was ist der Unterschied?

Einfache vs. Exponential Moving Averages:Ein Überblick

Händler verwenden gleitende Durchschnitte (MA), um Handelsbereiche zu bestimmen, Trends zu erkennen, und Märkte zu analysieren. Gleitende Durchschnitte helfen Händlern, den Trend in einem Wertpapier oder Markt zu isolieren, oder das Fehlen eines und kann auch signalisieren, wenn sich ein Trend umkehren könnte. Zwei der häufigsten Typen sind einfach und exponentiell. Wir werden uns die Unterschiede zwischen diesen beiden gleitenden Durchschnitten ansehen, hilft Händlern bei der Entscheidung, welche sie verwenden sollen.

Gleitende Durchschnitte geben den Durchschnittspreis eines handelbaren Instruments über einen bestimmten Zeitraum an. Jedoch, Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Mittelwerte zu berechnen, Aus diesem Grund gibt es verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten. Sie werden als "bewegend" bezeichnet, weil wie sich der Preis bewegt, neue Daten werden in die Berechnung aufgenommen, daher den Durchschnitt ändern.

Die zentralen Thesen

• Gleitende Durchschnitte (MA) sind die Grundlage der Chart- und Zeitreihenanalyse.
• Einfache gleitende Durchschnitte und die komplexeren exponentiellen gleitenden Durchschnitte helfen, den Trend zu visualisieren, indem sie Preisbewegungen glätten.
• Eine Art von MA ist nicht unbedingt besser als eine andere, aber je nachdem, wie ein Trader gleitende Durchschnitte verwendet, man kann für diese spezielle Person besser sein.

Einfacher gleitender Durchschnitt

Um einen einfachen gleitenden 10-Tage-Durchschnitt (SMA) zu berechnen, Addieren Sie die Schlusskurse der letzten 10 Tage und dividieren Sie durch 10. Um einen gleitenden 20-Tage-Durchschnitt zu berechnen, Addieren Sie die Schlusskurse über einen Zeitraum von 20 Tagen und dividieren Sie durch 20.

Angesichts der folgenden Preisreihe:

• $10, 11, $ 11, $ 12 $, $14, $15, $17, $19, $20, $21

Die SMA-Berechnung würde wie folgt aussehen:

• $10+$11+$11+$12+$14+$15+$17+$19+$20+$21 =$150

10-Tage-Periode SMA =$150/10 =$15

Alte Daten werden zugunsten neuer Daten verworfen. Ein gleitender 10-Tage-Durchschnitt wird daher neu berechnet, indem der neue Tag hinzugefügt und der 10. Tag weggelassen wird. und dieser Prozess wird auf unbestimmte Zeit fortgesetzt.

Exponentieller gleitender Durchschnitt

Der exponentiell gleitende Durchschnitt (EMA) konzentriert sich mehr auf die jüngsten Kurse als auf eine lange Reihe von Datenpunkten. als einfacher gleitender Durchschnitt erforderlich.

So berechnen Sie einen EMA

Aktueller EMA =((Preis (aktuell) - vorheriger EMA) X Multiplikator) + vorheriger EMA

Der wichtigste Faktor ist die Glättungskonstante =2/(1+N), wobei N =die Anzahl der Tage.

Ein 10-Tage-EMA =2 / (1+10) =0,1818

Zum Beispiel, ein 10-Tages-EMA gewichtet den jüngsten Preis mit 18,18 %, wobei jeder Datenpunkt danach immer weniger wert ist.

Der EMA funktioniert, indem er die Differenz zwischen dem Kurs der aktuellen Periode und dem vorherigen EMA gewichtet und das Ergebnis zum vorherigen EMA addiert. Je kürzer der Zeitraum, das höhere Gewicht, das auf den letzten Preis angewendet wird.

Hauptunterschiede

SMA und EMA werden unterschiedlich berechnet. Durch die Berechnung reagiert der EMA schneller auf Preisänderungen und der SMA langsamer. Das ist der Hauptunterschied zwischen den beiden. Das eine ist nicht unbedingt besser als das andere.

Manchmal reagiert die EMA schnell, Veranlassen eines Händlers, aus einem Handel bei einem Markt-Schluckauf auszusteigen, während der sich langsamer bewegende SMA die Person im Handel hält, was zu einem größeren Gewinn führt, nachdem der Schluckauf beendet ist. Zu anderen Zeiten, das Gegenteil könnte passieren. Der sich schneller bewegende EMA signalisiert Probleme schneller als der SMA, und so kommt der EMA-Händler schneller aus der Gefahrenzone, spart dieser Person Zeit und Geld.

Beachten Sie, dass mit einem EMA, jeder Datenpunkt, der in der durchschnittlichen Gewichtsabnahme im Laufe der Zeit enthalten ist, bis es schließlich entfernt wird, wenn neue Datenpunkte hinzugefügt werden, die höhere Gewichte tragen. Im Falle eines 10-Tage-EMA, das Gewicht eines neuen Datenpunktes am ersten Tag würde nach fünf Schlusskursen auf nur noch 6,67 % seines ursprünglichen Gewichts sinken.

Jeder Trader muss entscheiden, welcher MA für seine spezielle Strategie besser ist. Viele kurzfristigere Trader verwenden EMAs, weil sie benachrichtigt werden möchten, sobald sich der Preis in die andere Richtung bewegt. Längerfristige Händler neigen dazu, sich auf SMAs zu verlassen, da diese Anleger keine Eile haben und es vorziehen, weniger aktiv in ihre Geschäfte einzusteigen.

Letzten Endes, es kommt auf die persönlichen Vorlieben an. Zeichnen Sie einen EMA und einen SMA gleicher Länge auf einem Chart und sehen Sie, welcher Ihnen hilft, bessere Handelsentscheidungen zu treffen.

Als allgemeine Richtlinie gilt wenn der Preis über einem einfachen oder exponentiellen MA liegt, dann geht der Trend nach oben, und wenn der Preis unter dem MA liegt, der trend ist nach unten. Damit diese Richtlinie von Nutzen ist, der gleitende Durchschnitt hätte Einblicke in Trends und Trendänderungen in der Vergangenheit geben sollen. Wählen Sie einen Berechnungszeitraum aus, z. B. 10, 20, 50, 100, oder 200 – das unterstreicht den Trend, aber wenn sich der preis bewegt, es neigt dazu, eine Umkehr zu zeigen. Dies gilt unabhängig davon, ob Sie einen einfachen oder einen exponentiellen MA verwenden.

Testen Sie verschiedene MAs, um zu sehen, welche am besten funktioniert, indem Sie die Eingaben auf dem Indikator in Ihrer Charting-Plattform ändern. Verschiedene Verwaltungsbehörden verbessern die Arbeit bei verschiedenen Arten von Finanzinstrumenten, einschließlich Aktien.

Besondere Überlegungen

Als Nachlaufindikatoren gleitende Durchschnitte dienen gut als Unterstützungs- und Widerstandslinien. Während eines Aufwärtstrends der Preis zieht sich oft in den MA-Bereich zurück und prallt dann davon ab.

Wenn die Kurse in einem Aufwärtstrend unter den MA fallen, der Aufwärtstrend kann nachlassen, oder zumindest könnte sich der Markt konsolidieren. Wenn die Kurse in einem Abwärtstrend über einen gleitenden Durchschnitt brechen, Der Trend kann beginnen, nach oben zu gehen oder sich zu konsolidieren. In diesem Fall, ein Händler kann darauf achten, dass sich der Preis durch den MA bewegt, um eine Gelegenheit oder Gefahr zu signalisieren.

Andere Händler sind nicht so besorgt, dass sich die Kurse durch den MA bewegen, sondern setzen stattdessen zwei MAs unterschiedlicher Länge in ihren Chart und achten dann darauf, dass sich die MAs kreuzen.

Manchmal, die MA-Crossovers lieferten sehr gute Signale, die zu großen Gewinnen geführt hätten, und andere Zeiten, die Frequenzweichen führten zu schlechten Signalen. Dies hebt eine der Schwächen von gleitenden Durchschnitten hervor. Sie funktionieren gut, wenn der Preis große Trendbewegungen macht, neigen jedoch dazu, schlecht zu funktionieren, wenn sich der Preis seitwärts bewegt.

Für längere Zeiträume, Sehen Sie sich die 50- und 100-Tage an, oder gleitende 100- und 200-Tage-Durchschnitte für die längerfristige Richtung. Zum Beispiel, unter Verwendung der gleitenden 100- und 200-Tage-Durchschnitte, wenn der gleitende 100-Tage-Durchschnitt den 200-Tage-Durchschnitt unterschreitet, es heißt das Todeskreuz. Eine deutliche Abwärtsbewegung ist bereits im Gange. Ein gleitender 100-Tage-Durchschnitt, der einen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt überschreitet, wird als goldenes Kreuz bezeichnet und zeigt an, dass der Preis gestiegen ist und dies möglicherweise fortsetzen wird. Kurzfristige Trader können einen 8- und 20-Perioden-MA beobachten, zum Beispiel. Die Kombinationen sind endlos.