Relativer Stärkeindex vs. stochastischer Oszillator

Der Relative-Stärke-Index (RSI) und der stochastische Oszillator sind beides Preis-Momentum-Oszillatoren, die verwendet werden, um Markttrends vorherzusagen. Trotz ähnlicher Zielsetzungen den beiden Indikatoren liegen sehr unterschiedliche Theorien und Methoden zugrunde. Der stochastische Oszillator basiert auf der Annahme, dass die Schlusskurse in der Nähe des aktuellen Trends schließen sollten. RSI verfolgt überkaufte und überverkaufte Niveaus, indem er die Geschwindigkeit von Preisbewegungen misst. Immer mehr Analysten verwenden den RSI gegenüber dem stochastischen Oszillator, aber beides sind bekannte und seriöse technische Indikatoren.

Relative Strength Index

J. Welles Wilder Jr. entwickelte den Relative-Stärke-Index, indem er die jüngsten Gewinne in einem Markt mit den jüngsten Verlusten vergleicht. Auf diese Weise, Der RSI ist ein Momentum-Indikator, der das Ausmaß der jüngsten Preisänderungen misst, um überkaufte oder überverkaufte Bedingungen im Preis einer Aktie oder eines anderen Vermögenswerts zu bewerten.

Die zentralen Thesen

• RSI und Stochastik sind beide Momentum-Oszillatoren, jedoch mit bemerkenswerten Unterschieden zwischen den beiden Indikatoren.
• Erstellt von J. Welles Wilder, Der RSI misst die jüngsten Gewinne gegen die jüngsten Verluste.
• Stochastische Oszillatoren oder Stochastik basieren auf der Idee, dass Schlusskurse den Trend bestätigen sollten.
• Sowohl RSI als auch Stochastik werden als überkaufte/überverkaufte Indikatoren verwendet. wobei hohe Werte auf einen überkauften Markt hindeuten und niedrige Werte auf überverkaufte Bedingungen hindeuten.

Der RSI wird normalerweise als Oszillator (ein Liniendiagramm, das sich zwischen zwei Extremen bewegt) am unteren Rand eines Diagramms angezeigt und kann einen Wert von 0 bis 100 haben. Der Mittelpunkt der Linie ist 50. Wenn sich der RSI über 70 bewegt, der Basiswert gilt als überkauft. Umgekehrt, der Vermögenswert gilt als überverkauft, wenn der RSI unter 30 liegt. Händler verwenden den RSI auch, um Unterstützungs- und Widerstandsbereiche zu identifizieren. Spotdivergenzen für mögliche Umkehrungen, und um die Signale von anderen Indikatoren zu bestätigen.

Stochastische Oszillatoren

George Lane hat stochastische Oszillatoren entwickelt, die den Schlusskurs eines Wertpapiers mit einer Spanne seiner Kurse über einen bestimmten Zeitraum vergleichen. Lane glaubte, dass die Preise in Aufwärtstrends nahe ihren Höchstständen und in Abwärtstrends nahe ihren Tiefstständen schließen. Wie RSI, stochastische Werte werden in einem Bereich zwischen 0 und 100 aufgetragen. Überkaufte Bedingungen liegen vor, wenn der Oszillator über 80 liegt, und der Vermögenswert gilt als überverkauft, wenn die Werte unter 20 liegen.

Das Charting des stochastischen Oszillators besteht im Allgemeinen aus zwei Linien:eine, die den tatsächlichen Wert des Oszillators für jede Sitzung widerspiegelt, und einer, der seinen einfachen gleitenden Drei-Tage-Durchschnitt widerspiegelt. Da angenommen wird, dass der Preis dem Momentum folgt, der Schnittpunkt dieser beiden Linien gilt als Signal, dass eine Trendwende in Arbeit sein könnte, da es auf eine große Momentumverschiebung von einem Tag zum nächsten hinweist.

Divergenzen zwischen dem stochastischen Oszillator und der Trendpreisentwicklung werden ebenfalls als wichtiges Umkehrsignal angesehen. Zum Beispiel, wenn ein rückläufiger Trend ein neues niedrigeres Tief erreicht, aber der Oszillator druckt ein höheres Tief, es kann ein Indikator dafür sein, dass Bären ihr Momentum aufbrauchen, und eine bullische Trendwende braut sich zusammen. Ähnlich, Abweichungen zwischen RSI und Preis werden ebenfalls als signifikant angesehen.

Die Quintessenz

Während der Relative-Stärke-Index entwickelt wurde, um die Geschwindigkeit von Preisbewegungen zu messen, die stochastische oszillatorformel funktioniert am besten, wenn der markt in konstanten spannen handelt. Allgemein gesagt, RSI ist in Trendmärkten nützlicher, und Stochastik sind in Seitwärts- oder unruhigen Märkten nützlicher.