Gleitende durchschnittliche Aktiendaten:Was es ist und wie man es verwendet

Börsenakteuren mangelt es nicht an historischen Daten, die ihnen helfen, Transaktionsentscheidungen zu treffen. Einer der nützlichsten – und täuschend einfachsten – ist der gleitende Durchschnitt der Aktienkurse.

Gleitender Aktiendurchschnitt

Was es ist

Ein gleitender Aktiendurchschnitt ist ein analytisches Instrument für Anleger. Sie verwenden es, um die besten Preispunkte für den Kauf oder Verkauf ihrer Aktien zu bestimmen.

Ein gleitender Aktiendurchschnitt ist genau das, wonach es sich anhört. Es ist der durchschnittliche Preis, den eine Aktie in einem bestimmten Wertpapier über einen bestimmten Zeitraum kostet. Sie kann in Minuten, Stunden, Tagen, Wochen oder Monaten gemessen werden. Jährliche gleitende Durchschnitte sind zwar sicherlich berechenbar, aber normalerweise nicht sehr nützlich. Anleger wählen, welcher Zeitraum und welche Einheit für ihre Anlagesituation am relevantesten sind.

Der „bewegliche“ Teil einer gleitenden Durchschnittsaktie bezieht sich auf ihre „rollende“ Natur. Wenn Sie den sechsstündigen gleitenden Durchschnitt einer Aktie um 15:00 Uhr messen, finden Sie heraus, wie stark sie sich zwischen 9:00 und 15:00 Uhr bewegt hat. Wenn Sie den Durchschnitt um 16:00 Uhr aktualisieren, löschen Sie die Daten von 9:00 Uhr und beginnen um 10:00 Uhr.

Warum Investoren es verwenden

An der Börse ist die Long-Tail-Analyse sehr wichtig. Anleger müssen über aktuelle, begrenzte Ereignisse hinausblicken. Sie müssen sich ein allgemeineres Bild davon machen, wie sich Wertpapierpreise im Laufe der Zeit ändern.

Plötzliche, dramatische Anstiege oder Verluste des Wertes einer Aktie spiegeln nicht unbedingt ihren wahren Wert wider. Schauen Sie nicht weiter als bis zum GameStop-Vorfall vom Januar 2021, um dies zu verstehen. Reddit-Investoren kauften riesige Mengen des Wertpapiers, um den Aktienkurs von GameStop in die Höhe zu treiben, und es stieg von 17,69 $ am 8. Januar auf 325,00 $ am 29. Januar.

Aber diese absichtliche Manipulation des Aktienkurses spiegelte nicht den fundamentalen Wert von GameStop wider – es war ein vorübergehender, wenn auch amüsanter Anstieg, der bis Mitte Februar direkt wieder auf 45,94 $ zurückging.

Gleitende durchschnittliche Aktienkurse filtern diese abweichenden Preissprünge heraus und fallen aus der Gleichung heraus. Sie trennen zufällige, kurzfristige Kursbewegungen von verlässlicheren, realistischeren Trends. Anleger beobachten den gleitenden Durchschnitt an den Aktienmärkten, um die richtigen Kauf- und Verkaufspunkte zu finden, um ihre Rentabilität zu steigern.

Ein weiterer Grund, warum der gleitende Durchschnitt häufig zu Rate gezogen wird, ist, dass er leicht zu verstehen ist. Es ist einfach und leicht zu berechnen. Man könnte es sogar einem durchschnittlichen Grundschüler ziemlich schnell erklären.

Wie gleitende durchschnittliche Aktiendaten funktionieren

Der gleitende Durchschnitt in Börsendaten wird entsprechend der Zeiteinheit aktualisiert, auf der er basiert. Ein gleitender 200-Tage-Durchschnitt ändert sich jeden Tag; ein sechsmonatiger gleitender Durchschnitt, der jeden Monat aktualisiert wird.

Je länger der Zeitraum ist, den der gleitende Durchschnitt abdeckt, desto mehr verzögert sich das Ergebnis. Das macht Sinn:Ein gleitender Durchschnitt, der sechs Monate abdeckt, ändert sich weniger dramatisch als einer, der sechs Wochen abdeckt. Ebenso ändert sich ein gleitender 200-Tage-Durchschnitt weniger als ein 100-Tage-Durchschnitt, da weniger Datenpunkte berücksichtigt werden müssen.

Dieser Aspekt der gleitenden durchschnittlichen Aktiendaten ist wichtig, da verschiedene Anleger unterschiedliche Spannen und Preispunkte verwenden. Wenn Sie ein kurzfristiger Investor oder Daytrader sind, verlassen Sie sich auf sofortige, plötzliche Preissprünge, um mehr Gewinn zu erzielen (denken Sie auch hier an GameStop). Das bedeutet, dass Sie einen viel kleineren Datenbereich – 5 Tage, 5 Stunden oder sogar 30 Minuten – für die von Ihnen berechneten gleitenden Durchschnitte verwenden.

Umgekehrt, wenn Sie ein eher passiver Investor sind, der auf stetiges, stabiles, langfristiges Wachstum angewiesen ist, haben die gleitenden Durchschnitte, die Ihnen am meisten bedeuten, längere „Schwänze“. Sie möchten sehen, wie viel ein Unternehmen über 100 Tage, 6 Monate oder ein Jahr gewinnt oder verliert.

Sie können mit vielen verschiedenen Bereichen von Daten zum gleitenden Durchschnitt von Aktien experimentieren, um zu sehen, welches Modell für Sie am besten geeignet ist.

Verschiedene Arten von gleitenden durchschnittlichen Aktiendaten

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die gleitenden Durchschnitte einer Aktie zu berechnen. Zwei davon werden am häufigsten von Aktienanalysten verwendet.

Einfacher gleitender Durchschnitt (SMA)

Der einfache gleitende Durchschnitt ist, wie der Name schon sagt, am einfachsten zu verstehen und zu berechnen. Es ist der grundlegende Durchschnitt des Kurses einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum. Das ist alles.

Um den SMA zu berechnen, müssen Sie nur alle Aktienkurse zu jedem Zeitpunkt addieren und dann die Summe durch die Anzahl der betrachteten Zeitpunkte dividieren. Es ist genau so, als würde man den Durchschnitt von irgendetwas berechnen.

Angenommen, Sie ermitteln den gleitenden durchschnittlichen Schlusskurs eines Unternehmens für fünf Tage von Montag bis Freitag. Während dieser Zeit sah der Aktienkurs so aus:

• Montag:24,49 $
• Dienstag:24,64 $
• Mittwoch:26,32 $
• Donnerstag:25,17 $
• Freitag:24,98 $

Addieren Sie alle diese Preise und teilen Sie dann die Summe durch 5 (die Anzahl der Tage in der Berechnung):

• 24,49 $ + 24,64 $ + 26,32 $ + 25,17 $ + 24,98 $ =125,60 $
• 125,60 $ ÷ 5 =25,12 $

Der durchschnittliche Aktienkurs während dieser 5 Tage betrug 25,12 $.

Am folgenden Montag berechnen Sie einen neuen 5-Tage-Durchschnitt, indem Sie den Schlusskurs des ersten Tages abschneiden und den letzten Schlusskurs hinzufügen. Nehmen wir an, er schloss bei 25,34 $. Ihr neuer Datensatz würde wie folgt aussehen:

• Dienstag:24,64 $
• Mittwoch:26,32 $
• Donnerstag:25,17 $
• Freitag:24,98 $
• Montag:25,34 $

Das macht insgesamt 126,45 $. Wenn Sie es durch 5 teilen, erhalten Sie ein Ergebnis von 25,29 $. Der gleitende Durchschnitt stieg um 17 Cent.

Hoffentlich ist es leicht zu erkennen, dass ein gleitender Durchschnitt ein wertvolleres Werkzeug ist, um einen Trend zu finden, als sich nur eine Grafik des Tagesschlusskurses anzusehen. Mit einem gleitenden Durchschnitt ist es einfacher, ein Gefühl für die Gesamtdynamik einer Aktie zu bekommen, indem man „verrückte“ Schwankungen ausklammert. Es ist besonders nützlich, um den langfristigen Wert zu beurteilen.

Exponential Moving Average (EMA)

Der SMA gewichtet keinen einzelnen Datenpunkt stärker – jeder Punkt wird einfach mit sehr einfacher Mathematik addiert und dividiert. Der exponentiell gleitende Durchschnitt verleiht den jüngsten Aktienkursbewegungen jedoch eine erhöhte Bedeutung.

Die vollständige Formel zur Bestimmung eines EMA ist etwas komplex; Wenn Sie interessiert sind, der Investopedia-Eintrag über EMA gliedert es auf. Das Wesentliche ist, dass die EMA die neuesten Datenpunkte nimmt und sie etwas stärker gewichtet als ältere Datenpunkte.

In einem einfachen gleitenden 20-Tage-Durchschnitt hat beispielsweise jeder Tag dieselbe Gewichtung wie jeder andere Tag – alle Tage von Tag 1 bis Tag 20 zählen 5 % zur endgültigen Berechnung.

Bei einer EMA-Berechnung erhält Tag 20 jedoch ein etwas höheres Gewicht als die früheren 19 Tage. Das resultierende Diagramm sieht ein bisschen wie der SMA aus, außer dass Sie steilere „Reaktionen“ auf dem EMA-Diagramm sehen würden. Er würde als Reaktion auf die jüngsten Preiserhöhungen stärker steigen und als Reaktion auf die jüngsten Rückgänge stärker fallen.

Da der EMA besser auf aktuelle und jüngste Schwankungen der Aktienkurse abgestimmt ist, ist er im Allgemeinen der gleitende Durchschnitt der Wahl für kurzfristig orientierte Anleger und Daytrader. Ihr Handelsstil beruht darauf, mehr aktuelle Aktienkursänderungen aufzuzeichnen, als es ein langfristiger „Set it and forget it“-Investor tut. Der EMA kann bei der Entscheidung nützlich sein, wann ein sofortiger oder taggleicher Handel ausgeführt werden soll.

Gleitender Aktiendurchschnitt erklärt den Aktienwert

Anleger schauen sich Aktienbewegungen an, um festzustellen, ob ein Rohstoff ein positives oder negatives Momentum aufweist. Sie kombinieren normalerweise zwei verschiedene gleitende Durchschnittsbereiche, um zu diesen Informationen zu gelangen, und suchen nach „Überschneidungspunkten“.

Angenommen, Sie haben zwei verschiedene gleitende Durchschnittsbereiche für eine bestimmte Aktie:einen, der den Durchschnitt der letzten 200 Tage misst, und einen, der nur die letzten 30 Tage abdeckt.

Wenn Sie den gleitenden Durchschnitt als Liniendiagramm betrachten würden, wäre der gleitende 200-Tage-Durchschnitt gleichmäßiger und konsistenter als der 30-Tage-Durchschnitt. Wenn Sie die beiden Diagramme zu einem Diagramm kombinieren, sehen Sie bestimmte Punkte, an denen der 30-Tage-Durchschnitt die Linie des 200-Tage-Durchschnitts „kreuzt“.

Diese „Crossover“-Punkte sind Hinweise darauf, in welche Richtung sich die Aktie bewegt. Wenn es einen Punkt gibt, an dem der 30-Tage-Durchschnitt die 200-Tage-Linie überschreitet, deutet dies darauf hin, dass der Markt der Aktie gegenüber positiv eingestellt ist und ihr positive Impulse verleiht. Das ist der Punkt – ein „goldenes Kreuz“ genannt – an dem Sie sich vielleicht in eine Aktie einkaufen möchten.

Das Gegenteil ist auch der Fall:Wenn der 30-Tage-Durchschnitt unter den 200-Tage-Durchschnitt zu fallen scheint, scheinen die Anleger etwas sauer auf die Aktie zu sein und fühlen sich pessimistisch. Seine Dynamik geht bergab, und einige Aktionäre verkaufen ihre Aktien an diesem Kreuzungspunkt, der düster als „totes Kreuz“ bezeichnet wird.

Ein kleiner Nachteil der gleitenden durchschnittlichen Aktiendaten ist, dass sie vollständig auf historischen Daten basieren. Es ist an und für sich kein Prognostiker. Es ist großartig, um mittel- bis langfristige Trends zu untersuchen, aber besonders in Zeiten wilder Marktinstabilität und Auf-und-Ab-Preisbewegungen bietet es möglicherweise keine aussagekräftigen Informationen über zukünftiges Potenzial.

Aber so sind alle Börsenindikatoren. Keine einzelne Metrik kann Ihnen alles sagen, was Sie über den wahren Wert einer Ware wissen müssen; Sie müssen eine Kombination aus Recherche- und Bewertungsinstrumenten verwenden, um sich zu informieren. Gleitende durchschnittliche Aktienkursdaten können, selbst mit ihren Einschränkungen, viel Aussagekraft zur Aktienanalyse beitragen.

Gorilla-Handel

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