Was Sie über die neuen CME Nasdaq 100 Volatilitätsindex-Futures wissen sollten

Händlern, die sich absichern möchten, steht ab dem 5. Oktober ein neues Tool zur Verfügung.

Die CME und Nasdaq haben kürzlich die Einführung von Nasdaq 100 Volatility Index Futures (Ticker:VOLQ) bekannt gegeben. Das Produkt wird eine Alternative zu den bereits von der Cboe angebotenen Nasdaq 100 Volatility Index Futures (VXN) sein.

Warum das wichtig ist
Volatilität war die Geschichte im Jahr 2020. Der Ausverkauf im März ließ die Volatilitätsindizes auf ein Niveau steigen, das seit 2008 nicht mehr gesehen wurde. Und wie Jason Zweig vom Wall Street Journal feststellte, Produkte mit geringer Volatilität haben sich in diesem Jahr drastisch unterdurchschnittlich entwickelt.

In der Praxis, Volatilität kann eine gute Möglichkeit sein, ein Portfolio oder einen Trade abzusichern. Die Handelsvolatilität war in den letzten Jahren ein steigender Trend, da immer mehr Instrumente – wie Futures, ETNs, und gehebelte und inverse ETNs – wurden geschaffen, um ein Engagement zu bieten. VOLQ-Futures der CME sind das neueste Produkt dieser Art.

So funktioniert der VOLQ-Index
VOLQ-Futures werden basierend auf dem VOLQ-Index bar abgerechnet. der die implizite 30-Tage-Volatilität des Nasdaq 100 Index misst.

Der VOLQ-Index unterscheidet sich von den beiden Hauptvolatilitätsindizes der Cboe (VIX und VXN, die die Volatilität des S&P 500 bzw. Nasdaq 100 messen), da eine andere Berechnung verwendet wird.

Implizite Volatilität (d. h. die erwartete Bewegung) in VOLQ wird anhand der ersten beiden Put- und Call-Strikes im Geld und außerhalb des Geldes über die wöchentlichen Verfallszeiten der nächsten vier Wochen berechnet.

Deswegen, das Ablaufdatum des Futures-Kontrakts ist der Beginn des Volatilitätsfensters, das der Kontrakt misst. Die Schöpfer des Index sagen, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass Trader normalerweise nur die vier Ausübungspreise verwenden, die dem ATM-Strike am nächsten liegen, um die aktuelle implizite Volatilität zu messen.

VOLQ Futures-Spezifikationen
Die Kontraktspezifikationen ähneln denen von VIX-Futures. Jeder Vertrag hat einen Multiplikator von $1, 000 (was bedeutet, dass ein 1-Punkt-Gewinn im Index einem Dollar entspricht, 000 Gewinn), der minimale Tick ist 0,05 $ (oder 50 $), das Minimum des Blockhandels beträgt 50 Kontrakte, und Verträge werden monatlich aufgelistet.

Wie Sie es verwenden können
Insbesondere Optionshändler verwenden üblicherweise Volatilitäts-Futures, um ihr Volatilitätsrisiko abzusichern oder die implizite Volatilitätsrisikoprämie zu nutzen. die Differenz zwischen der durch Optionen implizierten Volatilität und der realisierten Volatilität desselben Vermögenswerts über denselben Zeitraum.

Händler können VOLQ-Futures für eine Reihe komplexer Strategien verwenden, einschließlich Handelsänderungen bei der impliziten Volatilität des Nasdaq 100 oder geben Sie einen Standpunkt zu zukünftigen Bewegungen des Nasdaq 100 und des Gesamtmarktes ab.

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