Auffinden von Marktbewegungen mit dem ADX (Average Directional Index)

Die Durchschnittlicher Richtungsindex ( ADX ) eines Finanzinstruments versucht zu messen, welche "Trends" in seinem Preis bemerkenswert sind. Im Wesentlichen, das Ziel der Abbildung des ADX besteht darin, festzustellen, ob sich eine Preis- oder Aktivitätsänderung zu einem Trend entwickelt, oder einfach als kleiner Fleck in der Gesamtstruktur der Bewegung des Instruments im Laufe der Zeit erscheinen. Der ADX verwendet die Directional Movement Indicators, ein positives und ein negatives, um einen Mittellinientrend eines Vermögenswertpreises zu finden.

Fahrtrichtungsanzeiger

Auf jeder ADX-Karte, es gibt zwei weitere Zeilen; sie werden DI-Leitungen genannt. Eins repräsentiert den positiven DI, und eins repräsentiert den negativen DI. Diese Indikatoren können mit der gleichen Formel gefunden werden:100-mal den exponentiellen gleitenden Durchschnitt von (entweder der positive oder der negative DM) geteilt durch den Average True Range. Um diese Formel zu verstehen, es ist notwendig, seine Teile zu verstehen.

Faktoren in DMI

Der exponentiell gleitende Durchschnitt ist eine technische Analyse der Kursbewegung eines Finanzinstruments. Anstelle eines einfachen gleitenden Durchschnitts, der allen Preisschwankungen das gleiche Gewicht verleiht, Analysten verwenden den exponentiellen gleitenden Durchschnitt, weil er den jüngsten Preisschwankungen mehr Gewicht verleiht.

Ein zweiter Faktor bei der Bestimmung des DI ist die Average True Range (ATR). ATR ist ein Maß für den Grad der Volatilität eines Finanzinstruments basierend auf seinen Kursschwankungen. Er kann mit der Formel gemessen werden:der maximale vorherige Schlusskurs über einen bestimmten Zeitraum minus den minimalen vorherigen Schlusskurs über einen bestimmten Zeitraum. Diese beiden Faktoren, Exponential Moving Average und ATR werden verwendet, um den Directional Movement Index zu bestimmen.

Suche nach ADX

Sobald ein Analytiker die +DI und die -DI kennt, sie können den ADI berechnen. Wenn die Linie für +DI durchgehend über der Linie für -DI liegt, der ADX soll sich in einem Aufwärtstrend bewegen. Der wichtige Teil dieser Bewegung ist der Grad der Bewegung. Die beiden Zeilen werden dann verglichen, um die dritte Zeile zu erzeugen, der ADX, dem ein Zahlenwert zugewiesen wird.

Wenn der Wert unter 20 liegt, und der Trend geht nach oben, dann würde der ADX darauf hindeuten, dass die Stärke des Trends zunimmt. Wenn sich der ADX über 40 bewegt hat, aber jetzt wieder nach unten kreuzt, Der Trend nähert sich seinem Auslaufen. Als Investor, In vielen Berichten erhalten Sie Informationen zum ADX eines Finanzinstruments. Indem Sie beobachten, ob es über oder unter 40 ist, Sie können sich ein Bild davon machen, ob sich der Trend voraussichtlich fortsetzen wird.

Mängel von ADX

Das Wichtigste, an das Sie sich erinnern sollten, ist, nur weil erwartet wird, dass sich ein Trend fortsetzt, es wird sich nicht unbedingt unabhängig von allen anderen Faktoren fortsetzen. ADX misst nur den Wert eines Trends basierend auf numerischen Begriffen, unterliegt aber immer noch plötzlichen Schwankungen, aufgrund von Veränderungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts selbst. Im Großen und Ganzen, die Preisentwicklung eines Finanzinstruments wird mehr vom wahrgenommenen Wert dieses Instruments auf dem Markt abhängen, als auf die Finanzindikatoren, aus denen der ADX besteht.