Was ist der volumengewichtete bereinigte Preis (VWAP)?

Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) beträgt wie der Name schon sagt, ist der durchschnittliche Kurs einer Aktie, gewichtet mit dem gesamten Handelsvolumen. Der VWAP wird verwendet, um den Durchschnittskurs einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum zu berechnen.

Der volumengewichtete Durchschnittskurs hilft dabei, den aktuellen Kurs der Aktie mit einer Benchmark zu vergleichen. Dies erleichtert den Anlegern die Entscheidung, wann sie in den Markt ein- und aussteigen möchten. Ebenfalls, Der VWAP kann Anlegern dabei helfen, ihren Ansatz für eine Aktie (aktiv oder passiv) zu bestimmen und den richtigen Handel zur richtigen Zeit zu tätigen.

So berechnen Sie den volumengewichteten Durchschnittspreis

Der volumengewichtete Durchschnittspreis wird für jeden Tag berechnet. Es beginnt, wenn die Märkte öffnen und endet, wenn die Märkte für den Tag schließen. Da es jeden Tag gemacht wird, die Berechnung verwendet Intraday-Daten. Die Formel zur Berechnung des VWAP lautet wie folgt:

Beispielrechnung

Der erste Schritt besteht darin, den typischen Kurs für die Aktie zu berechnen. Es ist der Durchschnitt des hohen Preises, der niedrige Preis, und den Schlusskurs der Aktie für diesen Tag. Mit der Formel [(H+L+C)/3], wenn H =20, L =15 und C =18, Der Durchschnittskurs der Aktie wäre:

Typischer Preis =(20+15+18) / 3 =17,67

Nächste, Sie müssen den typischen Preis mit dem Volumen multiplizieren. Wenn V =20, dann:

17,67 * 20 =353,33

Sie können eine laufende Summe des Volumens führen, während sie über den Tag aggregiert wird, um das kumulierte Volumen zu erhalten. Das kumulierte Volumen, in unserem Beispiel, ist 78 .

Deswegen, Verwenden Sie die obige VWAP-Formel:

VWAP =353,33 / 78 =4,53

Der volumengewichtete Durchschnittspreis kann für jeden Zeitraum berechnet werden, um den VWAP für jeden Datenpunkt im Aktienchart anzuzeigenSo lesen Sie AktienchartsWenn Sie als Börseninvestor aktiv mit Aktien handeln, Dann müssen Sie wissen, wie man Aktiencharts liest. Selbst Händler, die hauptsächlich die Fundamentalanalyse verwenden, um Aktien auszuwählen, in die sie investieren möchten, verwenden immer noch häufig die technische Analyse der Aktienkursbewegung, um bestimmte Käufe und Verkäufe zu bestimmen. Aktiencharts. Die Ergebnisse des VWAP werden im Aktienchart als Linie dargestellt. Ein Investor muss den VWAP nicht immer berechnen; dies erfolgt automatisch in der Handelssoftware. Der Händler muss lediglich die gewünschte Anzahl von Perioden angeben, die bei der VWAP-Berechnung berücksichtigt werden sollen.

Bedeutung des volumengewichteten Durchschnittspreises

Der volumengewichtete bereinigte Preis ist der wahre Durchschnittspreis der Aktie und hat keinen Einfluss auf den Schlusskurs. Die VWAP-Berechnung, wie der gleitende DurchschnittKaufman’s Adaptive Moving Average (KAMA)Kaufman’s Adaptive Moving Average (KAMA) wurde von einem amerikanischen quantitativen Finanztheoretiker entwickelt, Perry J. Kaufmann, 1998. Die Technik begann 1972, aber Kaufman stellte sie der Öffentlichkeit durch sein Buch offiziell vor. "Handelssysteme und -methoden." Im Gegensatz zu anderen gleitenden Durchschnitten erfährt eine Verzögerung, da sie auf historischen Daten basiert, Dadurch ist es besser für den Intraday-Handel geeignet. VWAP ist aus vielen Gründen ein beliebtes Instrument bei Investoren:

1. Es kann anzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist

Der Markt ist bullisch, wenn der Preis unter dem VWAP liegt und bärisch, wenn der Preis über dem VWAP liegt. Während eines bullischen Marktes, der Kaufpreis steigt, und die Trendlinie auf dem Chart bewegt sich nach oben. Jedoch, während eines Bärenmarktes, es besteht mehr Druck, die Aktie zu verkaufen, führt zu einem Abwärtstrend im Aktienchart.

2. Sie wissen, wann Sie verkaufen oder kaufen müssen

Anleger, die den VWAP als technische Analyse verwendenTechnische Analyse - Ein Leitfaden für Anfänger Die technische Analyse ist eine Form der Anlagebewertung, die vergangene Kurse analysiert, um zukünftige Kursbewegungen vorherzusagen. Technische Analysten glauben, dass die gemeinsamen Aktionen aller Marktteilnehmer alle relevanten Informationen korrekt widerspiegeln, und deshalb, weisen Wertpapieren fortlaufend einen angemessenen Marktwert zu. Tool wird keine Aktie kaufen, wenn ein Signal dafür vorliegt. Stattdessen, sie warten auf einen günstigen preis. Ein Händler, der für einen Aktienhandel unterhalb der VWAP-Linie bezahlt, zahlt nicht mehr als den Durchschnittskurs der Aktie.

Jedoch, Händler, die die VWAP-Linie als Indikator verwenden, können zu einem niedrigen Preis kaufen, damit machen sie mehr gewinne, wenn sie die aktien verkaufen. VWAP hilft dem Anleger, beim Kauf von Aktien fundiertere Entscheidungen zu treffen.

3. Es ist ein besseres Werkzeug als der gleitende Durchschnitt

Der VWAP wird auch von Pensionsplänen verwendet, die einen größeren Teil des Marktes besetzen möchten. Es ermöglicht ihnen, eine andere Position einzunehmen, ohne den Markt zu sehr zu stören. Beim DaytradingDay TradingDas Hauptmerkmal des Daytrading ist, dass der Kauf und Verkauf von Wertpapieren innerhalb desselben Handelstages erfolgt., Timing ist das wichtigste Element, und der VWAP informiert Anleger über den richtigen Zeitpunkt, um in den Markt ein- oder auszusteigen und nicht nur dem allgemeinen Trend zu folgen.

Der VWAP ist ein großartiger Indikator bei der Auswahl der zu kaufenden Aktien. aber es bietet einen größeren Wert, wenn es mit anderen Handelsstrategien verwendet wird. Es ist eine Formel, die Ihnen sowohl bei Long- als auch bei Short-Positionen viel über den aktuellen und zukünftigen Zustand einer Aktie aussagen kann. VWAP kann Anlegern dabei helfen, fundiertere Trades zu tätigen.

Zusätzliche Ressourcen

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