Was ist der Double Exponential Moving Average (DEMA)?

Die schwarze Linie ist die 50-Tage-DEMA, die im Vergleich zur 9-Tage-DEMA deutlich von den Aktienkursen losgelöst ist, das ist die grüne Linie. Die gleitenden Durchschnitte sind abhängig vom letzten Datenpunkt, und je geringer die Anzahl der Tage der gleitenden Durchschnitte ist, desto höher ist der Effekt des letzten Datenpunktes.

Hier ist zu sehen, dass je geringer die Anzahl der Tage ist, die zur Berechnung des gleitenden Durchschnitts verwendet werden, je höher die VolatilitätVolatilityVolatility ist ein Maß für die Kursschwankungen eines Wertpapiers im Zeitverlauf. Sie gibt an, wie hoch das Risiko ist, das mit den Preisänderungen eines Wertpapiers verbunden ist. Anleger und Händler berechnen die Volatilität eines Wertpapiers, um zu beurteilen, ob vergangene Preisschwankungen diesem gleitenden Durchschnitt entsprechen. Somit, DEMA mit einer geringeren Anzahl von Tagen ist volatiler und berücksichtigt die Preisänderungen genauer.

Berechnung des Double Exponential Moving Average (DEMA)

Der Double Exponential Moving Average (DEMA) ist eine Kombination aus geglätteten exponentiell gleitenden Durchschnitten (EMA) und einem Basis-EMA. Die Kombination reduziert die Verzögerung in der kombinierten DEMA. DEMA kann dargestellt werden als:

DEMA wird so genannt, weil sie eine EMA der EMA verwendet und nicht, weil sie 2*EMA verwendet. Ähnlich, Es gibt eine weitere beliebte Messgröße, die als Triple-EMA bekannt ist. die die EMA der EMA der EMA verwendet.

Anwendungen der Double Exponential Moving Averages

Der DEMA wird ähnlich wie einfache oder exponentielle gleitende Durchschnitte verwendet. Sie können verwendet werden in:

1. Trendanalyse

Trendanalyse bezieht sich auf die Verwendung der Bewegung historischer Vermögenspreise, um zukünftige Bewegungen vorherzusagen. DEMA ist ein wichtiger Trendindikator für die technische Analyse. Die Richtung der DEMA ist die Richtung, in die sich die Vermögenspreise in Zukunft voraussichtlich bewegen werden. Ein steigender DEMA bedeutet einen wahrscheinlich steigenden Preis, wohingegen eine fallende DEMA einen wahrscheinlichen Vermögenspreisrückgang bedeutet.

Ein Preispunkt eines Vermögenswerts über der DEMA wird wahrscheinlich steigen, und der Preispunkt darunter wird wahrscheinlich fallen. Wenn sich die Vermögenspreislinie über die DEMA bewegt, dies deutet darauf hin, dass sich der fallende Preistrend umkehren wird. Ähnlich, wenn sich die Vermögenspreislinie unter die DEMA bewegt, der Preisanstieg soll den Trend umkehren, und die Preise fallen. Trader nutzen die Hinweise, um Long oder Short zu gehen, um mit direktionalen Handelsstrategien Gewinne zu erzielen. Zum Beispiel, wenn ein Investor glaubt, dass der Markt steigt, .

2. Unterstützung und Widerstand

Eine weitere wichtige Verwendung von exponentiellen Durchschnitten, einschließlich DEMA, ist es, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für die Aktienkurse anzuzeigen. Widerstandsniveaus zeigen an, wo die Aktienkurse wenig Trägheit zeigen, um nach oben zu steigen. während Unterstützungsniveaus anzeigen, wo die Preise wahrscheinlich nicht unterschritten werden.

Die Grafik zeigt eine 25-Tage-DEMA-Linie für AAPL-Aktien über einen Zeitraum von etwa vier Monaten. Die erste Hälfte zeigt die Candlesticks unterhalb der schwarzen DEMA-Linie, der als Widerstand fungiert. Sobald sich der Aktienkurs um den 24. März über die Linie bewegt ^NS , der Preis fällt nicht unter die DEMA-Linie. Die Linie fungiert nun als Stütze.

Die Änderung von Unterstützung und Widerstand, bei der sich die Aktienkurse über die Widerstandslinie bewegen, wird als Ausbruch bezeichnet. Breakout ist ein wichtiger Trendumkehrindikator und wird regelmäßig von den Tradern verwendet.

Unterschied zwischen verschiedenen gleitenden Durchschnitten

Der einfache gleitende Durchschnitt ist der einfache Durchschnitt der vergangenen n-Tage-Vermögenspreise. Der exponentiell gleitende Durchschnitt verleiht der neueren Beobachtung mehr Gewicht. Die DEMA gibt den jüngsten Beobachtungen ein noch größeres Gewicht.

Um zusammenzufassen, gleitende Durchschnitte werden als technischer Indikator verwendet. Je höher das Gewicht der letzten Beobachtung, desto größer ist der gleitende Durchschnitt, der anfällig für Preisänderungen ist. DEMA wird daher von kurzfristigen Händlern bevorzugt, wohingegen einfache gleitende Durchschnitte von langfristigen Anlegern bevorzugt werden.

Zusätzliche Ressourcen

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• Erweiterte technische AnalyseErweiterte technische AnalyseErweiterte technische Analyse beinhaltet in der Regel entweder die Verwendung mehrerer technischer Indikatoren oder eines ziemlich ausgeklügelten (d.h. Komplex) Indikator. "Anspruchsvoll"
• Horizontale LinieHorizontale LinieEine horizontale Linie ist eine Linie, die in der technischen Analyse die Unterstützungs- oder Widerstandslinie auf einem Kurschart berührt.
• Kaufman’s Adaptive Moving Average (KAMA)Kaufman’s Adaptive Moving Average (KAMA)Kaufman’s Adaptive Moving Average (KAMA) wurde vom amerikanischen quantitativen Finanztheoretiker entwickelt. Perry J. Kaufmann, 1998. Die Technik begann 1972, aber Kaufman stellte sie der Öffentlichkeit durch sein Buch offiziell vor. "Handelssysteme und -methoden." Im Gegensatz zu anderen gleitenden Durchschnitten
• WiderstandslinieWiderstandslinieA Widerstandslinie, manchmal auch als Speed ​​Line bekannt, hilft bei der Identifizierung von Aktientrends und Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Widerstandslinien sind technische Anzeigeinstrumente, die von Aktienanalysten und Investoren verwendet werden, um den Kurstrend einer bestimmten Aktie zu bestimmen.