Was ist die durchschnittliche wahre Reichweite?

Die Average True Range (ATR) ist ein Preisvolatilitätsindikator, der die durchschnittliche Preisschwankung von Vermögenswerten innerhalb eines bestimmten Zeitraums anzeigt. Anleger können den Indikator verwenden, um den besten Zeitpunkt für den Handel zu bestimmen. Die durchschnittliche wahre Spanne berücksichtigt auch die Lücken in der Preisbewegung.

Zusammenfassung

• Die durchschnittliche True Range ist ein Indikator für die Preisvolatilität von Vermögenswerten über einen bestimmten Zeitraum.
• Durchschnittliche True Range-Werte werden im Allgemeinen auf der Grundlage von 14 Perioden berechnet. Der Zeitraum kann monatlich sein, wöchentlich, Täglich, oder sogar intraday.
• Ein hoher Wert der durchschnittlichen True Range impliziert eine hohe Volatilität des Marktpreises der Vermögenswerte und ein niedriger Wert impliziert geringe Preisschwankungen.

Berechnung des durchschnittlichen True Range Indicator

Die Berechnung der durchschnittlichen wahren Reichweite basiert auf 14 Perioden. Der Zeitraum kann untertägig sein, Täglich, wöchentlich, oder monatlich. Zum Beispiel, ein neuer durchschnittlicher True Range wird jeden Tag auf einem Tages-Chart und jede Minute auf einem Ein-Minuten-Chart berechnet. Beim Plotten, die Messwerte bilden eine durchgezogene Linie, die die Veränderung der Volatilität anzeigt. Er gibt an, wie hoch das Risiko ist, das mit den Preisänderungen eines Wertpapiers verbunden ist. Anleger und Händler berechnen die Volatilität eines Wertpapiers, um vergangene Kursschwankungen im Laufe der Zeit zu beurteilen.

Um die durchschnittliche wahre Reichweite zu berechnen, zuerst muss eine Reihe von wahren Reichweiten berechnet werden. Für eine bestimmte Handelsperiode, der wahre Bereich ist das Maximum der absoluten Werte der folgenden:

1. Aktueller Höchststand – Aktueller Tiefststand

2. Aktueller Tiefststand – Vorheriger Schlusskurs

3. Aktueller Höchststand – Vorheriger Schlusskurs

Für die aufgezeichneten Werte jeder Periode wird ein Durchschnitt gebildet, wobei die Anzahl der Perioden als 14 verwendet wird. Er gibt den Wert des durchschnittlichen wahren Bereichs an. Der anfängliche durchschnittliche True-Range-Wert über 14 Perioden wird unter Verwendung der oben erläuterten Methode berechnet. Für nachfolgende durchschnittliche wahre Bandbreiten über 14 Perioden, es wird folgende Formel verwendet:

Aktueller durchschnittlicher wahrer Bereich =[Vorheriger durchschnittlicher wahrer Bereich * 13 + aktueller wahrer Bereich] / 14

Interpretieren des Average True Range Indicator

Wenn sich die durchschnittliche wahre Reichweite ausdehnt, es impliziert eine zunehmende Volatilität auf dem Markt. Die durchschnittliche wahre Reichweite ist ungerichtet; somit, eine sich ausdehnende Spanne kann entweder ein Hinweis auf einen Leerverkauf oder einen Long-Kauf sein. Ein starker Abfall oder Anstieg führt zu hohen durchschnittlichen True Range-Werten. Die hohen Werte werden in der Regel nicht lange gehalten.

Ein niedriger Wert der durchschnittlichen wahren Reichweite weist auf kleine Reichweiten in mehreren aufeinanderfolgenden Perioden hin. Die niedrigen durchschnittlichen True-Range-Werte implizieren eine geringere Preisvolatilität. Wenn der durchschnittliche wahre Bereichswert für einige Zeit niedrig bleibt, es kann auf die Möglichkeit einer Umkehr oder Fortsetzungsbewegung und auf einen Konsolidierungsbereich hinweisen.

Die durchschnittliche True Range – ein Indikator für die Preisvolatilität – wird für Eingabe- oder Stoppaufforderungen verwendet. Der durchschnittliche True Range Stop passt sich Konsolidierungsgebieten oder starken Kursbewegungen an, die ungewöhnliche Preisbewegungen sowohl nach oben als auch nach unten auslöst. Das Vielfache der durchschnittlichen wahren Reichweite, zum Beispiel, 1,5 * durchschnittlicher wahrer Bereichswert, kann verwendet werden, um die anormalen Preisbewegungen zu verfolgen.

Durchschnittliche True Range und Trading

Die Preisvolatilität, die durch die durchschnittliche wahre Spanne angegeben wird, kann von Händlern verwendet werden, um die Angemessenheit eines Handels zu bestimmen. Angenommen, die Handelsspanne für eine Aktie beträgt 1,40, und die Aktie ist um 40% über dem Durchschnitt gestiegen. In einem solchen Fall, ein Investor erhält ein Kaufsignal.

Jedoch, der Kurs der Aktie ist bereits über dem Durchschnitt gestiegen; daher ist nicht davon auszugehen, dass der Preis weiter steigen wird. Da der Aktienkurs deutlich über dem Durchschnitt liegt, Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Preis sinkt. Deswegen, es ist besser, Leerverkäufe zu tätigen, sofern die Anlagestrategie Anlagemethoden Dieser Leitfaden und die Übersicht über die Anlagemethoden beschreiben die wichtigsten Möglichkeiten von Anlegern, Geld zu verdienen und Risiken an den Kapitalmärkten zu managen. Eine Anlage ist jeder Vermögenswert oder jedes Instrument, das mit der Absicht gekauft wird, es zu einem späteren Zeitpunkt zu einem höheren Preis als dem Kaufpreis zu verkaufen (Kapitalgewinne), oder in der Hoffnung, dass der Vermögenswert direkt Einnahmen (wie Mieteinnahmen oder Dividenden) einbringt. des Anlegers ein entsprechendes Verkaufssignal zeigt.

Die durchschnittlichen wahren Bereichswerte sind für Eintritts- und Austrittstrigger nützlich. Jedoch, sie sollten nicht nur von der durchschnittlichen wahren Reichweite abhängen, Vielmehr sollte es zusammen mit einer Strategie verwendet werden, um geeignete Trades zu bestimmen.

Außerdem, Ein Anleger sollte auch die historischen Messwerte der durchschnittlichen wahren Spanne überprüfen, um die aktuellen Preisbewegungen zu untersuchen. Der Wert des durchschnittlichen wahren Bereichs ändert sich und fällt im Allgemeinen im Laufe des Tages. Dennoch, es liefert eine zufriedenstellende Annäherung an die Preisschwankungen und die Zeit, die für die Bewegungen benötigt wird.

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