Die besten Spread-Wettstrategien

Was ist Spread-Wetten?

Unter den vielen Handelsmöglichkeiten, an den Finanzmärkten absichern oder spekulieren, Spread Betting richtet sich an diejenigen, die über fundierte Kenntnisse in der Identifizierung von Kursbewegungen verfügen und geschickt darin sind, von Spekulationen zu profitieren. Eines sollte klargestellt werden:Spread Betting ist derzeit in den USA illegal. es ist in einigen europäischen Ländern immer noch eine legale und beliebte Praxis, insbesondere im Vereinigten Königreich. Aus diesem Grund, alle in den folgenden Strategien zitierten Beispiele sind in britischen Pfund angegeben, oder GBP (£) .

Spread Betting ist mit hohen Risiken verbunden, bietet aber auch ein hohes Gewinnpotenzial. Zu den weiteren Funktionen gehören keine Steuern,  hohe Hebelwirkung, und weitreichende Geld-Brief-Spreads. Wenn Spread Betting in Ihrem Markt legal ist, Hier sind einige Strategien, denen Sie folgen könnten.

Die zentralen Thesen

• Spread-Wetten ermöglichen es Menschen, über die Richtung eines Finanzmarktes oder einer anderen Aktivität zu spekulieren, ohne das zugrunde liegende Wertpapier tatsächlich zu besitzen; sie wetten einfach auf seine Preisbewegung.
• Es gibt verschiedene Strategien, die beim Spread-Wetten verwendet werden, von trendfolgenden bis zu nachrichtenbasierten Wetten.
• Andere Trader versuchen, aus seltenen Arbitrage-Gelegenheiten Kapital zu schlagen, indem sie mehrere Positionen in falsch bewerteten Märkten einnehmen und diese wieder in Einklang bringen.

Technische Analysestrategien

Beliebte Wettfirmen wie CityIndex mit Sitz in Großbritannien ermöglichen Spread-Wetten auf Tausende von verschiedenen globalen Märkten. Benutzer können Wetten auf Vermögenswerte wie Aktien, Indizes, Devisen, Waren, Metalle, Fesseln, Optionen, Zinsen, und Marktsektoren. Dazu Wettende wenden oft Trendfolge an, Trendumkehr, Breakout-Trading, und Momentum-Handelsstrategien für verschiedene Instrumente, und über verschiedene Anlageklassen wie Rohstoffe, FX, und Aktienindexmärkte.

Wetten auf Kapitalmaßnahmen verteilen

Unternehmensbewegungen können eine Runde Spread-Wetten auslösen. Zum Beispiel, nehmen, wenn eine Aktie eine Dividende erklärt und die Dividende anschließend ex wird (d. h. am erklärten Ex-Tag verfällt). Erfolgreiche Wettende beobachten die Jahreshauptversammlungen (AGM) bestimmter Unternehmen genau, um mögliche Dividendenankündigungen zu erkennen. oder andere kritische Unternehmensnachrichten.

Angenommen, ein Unternehmen, dessen Aktie derzeit bei 60 £ gehandelt wird, erklärt eine Dividende von 1 £. Der Aktienkurs beginnt bis zur Höhe der Dividende zu steigen:In diesem Fall irgendwo um £61. Vor der Ankündigung, Spread-Wetter nehmen Positionen ein, die von solchen plötzlichen Sprüngen profitieren sollen. Zum Beispiel, sagen wir, ein Händler geht eine Long-Bet-Position von 1 ein. 000 Aktien zu £60, mit einer Bewegung von 5 £ pro Punkt. Also in unserem Beispiel mit der Preiserhöhung von 1 £ bei der Ankündigung der Dividende, der Händler gewinnt:

£5, 000 =(1 £ x 1, 000 Aktien x 5,00 £).

Ähnlich, Wettende werden versuchen, den Ex-Tag der Dividende zu nutzen. Angenommen, einen Tag vor dem Ex-Datum Der Aktienkurs liegt bei 63 £. Ein Händler kann eine Short-Position von 1 einnehmen. 000 Aktien mit einem Spread-Einsatz von 10 £ pro Punkt. Am nächsten Tag, wenn die Dividende ex geht, der Aktienkurs fällt typischerweise um den (jetzt ausgelaufenen) Dividendenbetrag von £1, Landung um £ 62.

Der Händler schließt seine Position, indem er die Differenz einsteckt:In diesem Fall ein £ 10, 000 Gewinn:

£10, 000 =(1,00 £ x 1, 000 Aktien x 10 £ pro Punkt).

Erfahrene Wettende mischen zusätzlich Spread Betting mit etwas Aktienhandel. So, zum Beispiel, sie können zusätzlich eine Long-Position in der Aktie eingehen und die Bardividende einziehen, indem sie sie über den Ex-Tag hinaus halten. Dadurch können sie sich zwischen ihren beiden Positionen absichern, sowie ein bisschen Einkommen durch die tatsächliche Dividende erzielen.

Ein- und Ausstieg strukturieren

Die Strukturierung von Trades, um Gewinn- und Verlustniveaus auszugleichen, ist eine effektive Strategie für Spread-Wetten. auch wenn die Chancen nicht oft zu Ihren Gunsten stehen.

Sagen Sie, dass im Durchschnitt ein hypothetischer Trader namens Mike gewinnt vier von fünf Spread-Wetten, mit einer Gewinnrate von 80%. Inzwischen, ein zweiter hypothetischer Händler, Paulus, gewinnt zwei von fünf Spread-Wetten, für eine Siegquote von 40%. Wer ist der erfolgreichere Trader? Die Antwort scheint Mike zu sein, aber das kann nicht der Fall sein. Ihre Wetten mit günstigen Gewinnniveaus zu strukturieren, kann bahnbrechend sein.

In diesem Beispiel, sagen, dass Mike die Position eingenommen hat, 5 £ pro gewonnener Wette zu erhalten und 25 £ pro verlorener Wette zu verlieren. Hier, selbst bei einer Gewinnrate von 80%, Mikes Gewinne werden durch die 25 £, die er für seine einzige schlechte Wette zahlen musste, zunichte gemacht:

(0,8 x £5,00 – 0,2 x £25,00) =–1 £ Verlust

Im Gegensatz, sagen Paul, dass er 25 £ pro gewonnener Wette verdient und nur 5 £ pro verlorener Wette verliert. Trotz seiner 40% Gewinnrate, Paul macht immer noch einen Gewinn von 7 € (0,4 x 25 € – 0,6 x 5 €). Er ist der Gewinner, obwohl er 60% der Zeit verloren hat.

Nachrichtenbasierte Strategien

Spread Betting betrifft oft die Preisbewegungen eines Basiswerts, wie ein Marktindex. Wenn Sie 100 € pro Punktzug setzen, ein Index, der sich um 10 Punkte bewegt, kann einen schnellen Gewinn von 1 € erzielen. 000, eine Verschiebung in die entgegengesetzte Richtung bedeutet jedoch einen Verlust in ähnlicher Größenordnung. Aktive Spread-Wetter (wie Nachrichtenhändler) wählen oft Vermögenswerte, die sehr empfindlich auf Nachrichten reagieren, und platzieren ihre Wetten nach einem strukturierten Handelsplan. Zum Beispiel, Nachrichten über eine Zinsänderung durch die Zentralbank eines Landes werden schnell durch Anleihen widerhallen, Aktienindizes, und andere Vermögenswerte.

Ein weiteres ideales Beispiel ist ein börsennotiertes Unternehmen, das auf die Ergebnisse einer Ausschreibung für ein Großprojekt wartet. Unabhängig davon, ob das Unternehmen das Angebot gewinnt oder verliert, bedeutet dies, dass der Aktienkurs in beide Richtungen schwankt. mit Spread-Wettern, die basierend auf beiden Ergebnissen Positionen einnehmen.

Arbitrage-Möglichkeiten

Arbitrage-Möglichkeiten sind bei Spread-Wetten selten, Händler können jedoch einige in einigen illiquiden Instrumenten finden. Zum Beispiel, sagen, ein niedrig nachgebildeter Index hat derzeit den Wert 205. Ein Spread-Betting-Unternehmen bietet einen Geld-Brief-Spread von 200-210 für den Schlusskurs, während ein anderer einen Spread von 190-195 bietet. Ein Trader kann also bei der ersten Firma bei 200 short gehen und bei der anderen bei 195 long. jeweils mit 20 € pro Punkt.

• Szenario 1: Der Index schließt bei 215. Sie verliert 15 (200-215) in ihrer Short-Position, gewinnt aber 20 (215-195) in ihrer Long-Position.
• Szenario 2 :Index schließt bei 201. Sie verliert einen (200-201) in ihrer Short-Position, gewinnt aber sechs (201-195) in ihrer Long-Position.
• Szenario 3: Der Index schließt bei 185. Sie gewinnt 15 (200-185) bei ihrer Short-Position, verliert aber 10 (185-195) bei ihrer Long-Position.

In jedem Fall, sie bekommt immer noch einen Gewinn von 250 £, als sie fünf Punkte holt, 20 € pro Punkt. Jedoch, Solche Arbitragemöglichkeiten sind selten und hängen davon ab, dass Spread-Wetter eine Preisanomalie bei mehreren Spread-Wettfirmen erkennen und dann rechtzeitig handeln, bevor sich die Spreads angleichen.

Die Quintessenz

Dem hohen Gewinnpotenzial von Spread Betting stehen gravierende Risiken gegenüber:Bereits die Bewegung von wenigen Punkten bedeutet einen erheblichen Gewinn oder Verlust. Trader sollten Spread-Wetten erst dann versuchen, wenn sie ausreichende Markterfahrung gesammelt haben. kennen die richtigen Assets zur Auswahl, und haben ihr Timing perfektioniert.