Futures-Spread-Handel:Einblicke und Tools | FuturesPlus

Für diejenigen, die mit ihrer DNA handeln, bietet sich eine Chance.
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Handel mit Futures-Spreads mit FuturesPlus

Futures-Spreads sind ein Ansatz, den manche Händler nutzen, um ihre Meinung zu relativen Preisverhältnissen, der Laufzeitstruktur oder der Dynamik zwischen Märkten auszudrücken. FuturesPlus bietet Tools zum Suchen, Filtern, Ausführen und Analysieren sowohl börsennotierter als auch synthetischer Spreads innerhalb einer einzigen Schnittstelle.

In der folgenden Übersicht werden die wichtigsten Spread-Trading-Funktionen beschrieben, die auf der Plattform verfügbar sind. Der Handel mit Futures und Optionen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für alle Anleger geeignet.

Futures-Spreads finden

Mit FuturesPlus können Benutzer Spread-Instrumente im Market Explorer finden.

Geben Sie zunächst ein Wurzelsymbol, z. B. CL für Rohöl, in die Suchleiste ein. In den Ergebnissen werden zwei Produkttypen angezeigt:

• Blaues Symbol: Outright-Futures
• Rotes Symbol: Spreads

Bewegen Sie den Mauszeiger über das Spread-Symbol und wählen Sie Marktraster um verfügbare Rohöl-Spreads in eine sortierbare Ansicht zu laden.

Verfeinern Sie Ihre Suche

Futures-Märkte können zahlreiche Spread-Kombinationen über Fälligkeiten und Strukturen hinweg umfassen. Suchfilter helfen dabei, die angezeigten Ergebnisse einzugrenzen.

So filtern Sie Spreads:

• Klicken Sie auf Erkunden , um das Bedienfeld „Erweiterte Suche“ zu öffnen.
• Wählen Sie CME aus als Austausch.
• Wählen Sie Spread als Produkttyp.
• Geben Sie das Wurzelsymbol ein (z. B. CL).

Zur weiteren Verfeinerung:

• Klicken Sie auf Mehr um nach Spread-Typ zu filtern (z. B. Kalender, Schmetterling, Streifen).
• Wählen Sie Kalender aus um monatliche Spreads anzuzeigen.
• Wählen Sie einen bestimmten Laufzeitmonat, z. B. September, um die Spreads des Kalenders für den ersten Monat gegenüber aufgeschobenen Verträgen anzuzeigen.
• Verwenden Sie die Umschalttaste und klicken Sie, um Abläufe mehrfach auszuwählen und sie zusammen im Marktraster anzuzeigen.

Mit diesen Filtern können Benutzer verfügbare Spreads nach bevorzugten Kriterien organisieren.

Ausführen mit MD Trader

Sobald Spreads angezeigt werden, können Aufträge über MD Trader eingegeben werden.

Klicken Sie auf ein Gebot oder eine Anfrage, um das schwebende MD Trader-Fenster zu öffnen. Durch die Gruppierung von MD Trader mit Market Grid können Benutzer zwischen Spreads wechseln und gleichzeitig Zugriff auf die Ausführungsleiter behalten.

Mechanik zur Auftragseingabe:

• Klicken Sie auf eine blaue Gebotszelle, um einen Kaufauftrag zu senden.
• Klicken Sie auf eine rote Fragezelle, um einen Verkaufsauftrag zu senden.

Innerhalb von MD Trader:

• B zeigt Kaufaufträge an und zeigt erfüllte Kontrakte an.
• W weist auf Arbeitsverträge hin, die noch nicht erfüllt sind.

So ändern oder stornieren Sie:

• Klicken Sie mit der rechten Maustaste und ziehen Sie, um die Preisstufen anzupassen.
• Linksklick zum Abbrechen.

Ausführungsgeschwindigkeit und Ausführungsqualität hängen von den Marktbedingungen, der Liquidität und der Auftragsart ab.

Begriffsstruktur mit Spread-Matrix anzeigen

Die Spread-Matrix zeigt Spreads in einem Rasterformat an.

In der Matrix:

• Der Vertrag für den ersten Monat erscheint auf der linken Seite.
• Aufgeschobene Monate verlaufen chronologisch über Zeilen und Spalten hinweg.
• Wenn Sie den Mauszeiger über den Schnittpunkt von zwei Monaten bewegen, werden die Geld-/Briefpreise für diese bestimmte Spanne angezeigt.
• Tooltips liefern Vertragsdetails.

Wenn Sie auf einen Bid oder Ask klicken, wird ein Ordereingabe-Widget geöffnet. Nach dem Ausfüllen spiegelt die Matrix die Anzahl der in jedem Ablaufmonat gehaltenen Verträge wider.

Dieses Format kann Benutzern dabei helfen, Preisbeziehungen über Vertragsmonate hinweg zu visualisieren. Die Identifizierung relativer Wert- oder Preisunterschiede ist keine Garantie für Handelsergebnisse.

Benutzerdefinierte Aufstriche mit Auto Spreader erstellen

Mit Auto Spreader können Benutzer benutzerdefinierte Spread-Konfigurationen erstellen.

Benutzer können Folgendes erstellen:

• Intra-Commodity-Spreads
• Inter-Commodity-Spreads

Beispielsweise kann ein Benutzer einen Spread erstellen, der Nasdaq-Futures und ES-Futures kombiniert.

Innerhalb von Auto Spreader können Benutzer:

• Kontraktverhältnisse anpassen (z. B. 3:1 ES zu Nasdaq).
• Multiplikatoren ändern.
• Geben Sie dem Spread einen Namen.
• Klicken Sie auf „Übernehmen“, um es dem Kontrollfeld hinzuzufügen.

Wählen Sie MD Trader mit Beinen öffnen Zeigt die synthetischen Spread-Preise neben den Preisen für jedes Segment an, sodass Benutzer einzelne Komponenten überwachen können.

Benutzerdefinierte Spreads können zusätzliche Komplexität und Risiken mit sich bringen, einschließlich des Legging-Risikos und Ausführungsunterschieden zwischen Komponenten.

Charting Exchange und synthetische Spreads

FuturesPlus unterstützt die Diagrammerstellung sowohl für börsennotierte Spreads als auch für synthetische Spreads, die in Auto Spreader erstellt wurden.

So zeichnen Sie einen Spread auf:

• Öffnen Sie ein leeres Diagramm.
• Wählen Sie das gewünschte Aufstrichprodukt aus.

Zu Analysezwecken können historische Preisdaten eingesehen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keinen Rückschluss auf zukünftige Ergebnisse zu.

Der Handel mit Futures und Futures-Spreads birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Händler sollten vor der Teilnahme sorgfältig ihre finanzielle Situation, Risikotoleranz und Handelsziele prüfen.

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