So berechnen Sie die Volatilität des Aktienkurses

Aktienkurse steigen und fallen. Die Volatilität ist ein Maß für die Geschwindigkeit und das Ausmaß von Aktienkursänderungen. Händler verwenden Volatilität für eine Reihe von Zwecken, B. den Preis für einen Optionskontrakt auf eine Aktie zu ermitteln. Um die Volatilität zu berechnen, Sie müssen die Standardabweichung einer Aktie berechnen, Dies ist ein Maß dafür, wie weit die Aktienkurse um ihren Durchschnittswert gestreut sind. Sie können Ihre Berechnungen in einer Tabellenkalkulation oder mit einem Taschenrechner durchführen.

So berechnen Sie die Volatilität des Aktienkurses

Schritt 1

Sammeln Sie Informationen zum Aktienkurs. Sie benötigen mindestens einen Monat täglicher Aktienkursdaten. Jedoch, Sie erhalten die besten Ergebnisse, wenn Sie Daten von mindestens sechs Monaten verwenden. Wenn Sie nicht wissen, wie das geht, Gehe zu Yahoo! Finanzen, Geben Sie das Tickersymbol der Aktie in "Quotes abrufen" ein, " und klicken Sie auf "Historische Kurse". Kopieren Sie diese Informationen und fügen Sie sie direkt in eine Tabelle ein. Beschriften Sie Spalte A, um historische Börsenkurse darzustellen, und Spalte B, um die täglichen Schlusskurse anzuzeigen.

Schritt 2

Ermitteln Sie den Durchschnittspreis über die von Ihnen gewählte Zeitdauer. Zum Beispiel, wenn Sie sechs Monate lang Informationen herausgezogen haben, Nehmen Sie den Durchschnittspreis über 183 Tage. Dies kann als AVERAGE-Funktion eingerichtet werden oder indem die Summe aller Tagespreise (Spalte B) durch 183 geteilt wird.

Schritt 3

Berechnen Sie die Differenz zwischen dem Tagespreis (Spalte B) und dem Durchschnitt über den Datenbereich. Wenn Sie eine Tabelle verwenden, Erstellen Sie eine Spalte C, die sich auf diesen Unterschied beziehen, durch Subtrahieren von Spalte B vom Durchschnitt. Kopieren Sie diese Funktion und fügen Sie sie entlang der Länge der Daten in Ihrer Tabelle ein.

Schritt 4

Quadrieren Sie die Differenz. Erstellen Sie eine Spalte D, in die Sie das Quadrat von Spalte C einfügen. Dazu multiplizieren Sie den Wert von Spalte C mit sich selbst. Ermitteln Sie nun die Summe von Spalte D und dividieren Sie sie durch Ihren Tagebereich (183 Tage für 6 Monate Daten). Dies wird als Varianz bezeichnet.

Schritt 5

Ziehe die Quadratwurzel der Varianz, mit der SQRT-Funktion. Dieses Ergebnis gibt die Standardabweichung der Aktie für die gesamte Kursdatenstichprobe an. In der Anlegerwelt diese Zahl stellt ein Maß für die Volatilität des Aktienkurses dar.

Schritt 6

Überprüfen Sie Ihre Ergebnisse mit einem historischen Volatilitätsrechner. Verwenden Sie dieselben Daten wie in den obigen Berechnungen. Einen Link zu einem historischen Volatilitätsrechner finden Sie unter Ressourcen.

Warnung

Verwechseln Sie die Aktienkursvolatilität nicht mit der impliziten Volatilität. Die implizite Volatilität berechnet die zukünftige Volatilität einer Aktie und beinhaltet die Verwendung des Black-Scholes-Optionspreismodells. was komplex ist. Für eine gute Erklärung des Modells, Siehe Ressourcen unter Black Scholes Option Pricing Model.

Dinge, die du brauchen wirst

• Taschenrechner

• Kalkulationstabelle