So berechnen Sie das gewichtete durchschnittliche Beta eines Portfolios

Jede Aktie, die Sie besitzen, hat einen Beta-Score. Der Beta-Score ändert sich, wenn sich die Volatilität der Aktie im Vergleich zur Volatilität des Marktes ändert. Ein Beta-Score von eins bedeutet, dass sich Ihre Aktie mit dem Markt bewegt. Um den gewichteten Durchschnitt Ihrer Beta zu berechnen, Sie müssen wissen, wie viel Geld Sie in jeder Aktie haben und wie viel Beta für jede Aktie ist. Das Gewicht der Aktie ist der in die Aktie investierte Geldbetrag geteilt durch den investierten Gesamtbetrag.

Schritt 1

Schreiben Sie das Beta jeder Aktie und den Betrag auf, den Sie in jede Aktie investiert haben. Zum Beispiel, Nehmen Sie an, Sie besitzen 1 $, Aktie A im Wert von 000 mit einem Beta von 2 und $5, 000 von Aktie B mit einem Beta von 1,3.

Schritt 2

Addieren Sie die in jede Aktie investierten Beträge, um den investierten Gesamtbetrag zu ermitteln. Teilen Sie jede Aktieninvestition durch die investierte Summe, um das Gewicht der Aktie zu ermitteln. Im vorherigen Beispiel, 1 $, 000 plus $5, 000 entspricht $6, 000. Das Gewicht der Aktie A beträgt 1 USD, 000 geteilt durch $6, 000 für 0,1667 und Aktie B ist $5, 000 geteilt durch $6, 000 für ein Gewicht von 0,8333.

Schritt 3

Multiplizieren Sie das Aktien-Beta mit seiner Gewichtung, um das gewichtete Beta zu ermitteln. Im Beispiel, 2 mal 0,1667 entspricht 0,3334 und 1,3 mal 0,8333 entspricht 1,083.

Schritt 4

Addieren Sie die gewichteten Betas, um das gewichtete durchschnittliche Beta des Portfolios zu ermitteln. Im Beispiel, 0,3334 plus 1,083 ergibt 1,4164.