Alpha und Risiko des Investmentfonds

Auswerten Risiko bei Investmentfonds ist ein wichtiger Teil des Investmentprozesses von Investmentfonds. Bevor Sie sich für einen Investmentfonds entscheiden, Sie möchten feststellen, wie riskant eine Investition ist. Alpha ist eine Quelle für Finanzvergleiche, mit der Sie das Risiko eines Investmentfonds bestimmen können. Hier sind die Grundlagen von Alpha und wie es sich auf Investmentfonds auswirkt.

Alpha

Als Teil der modernen Portfoliotheorie Es gibt fünf technische Risikokennzahlen, die zur Bewertung von Investitionen verwendet werden. Alpha ist einer der fünf und hilft, das mit der Investition verbundene Risiko zu bestimmen. Mit Alpha, Sie vergleichen die risikoadjustierte Performance eines Investmentfonds, und vergleiche es mit seinem Benchmark. Dies hilft Ihnen, genau zu bestimmen, wie viel zum Wert eines Investmentfonds hinzugefügt oder abgezogen wird. je nach Fondsmanager.

Das Preismodell für Kapitalanlagen, oder CAPM, ist eine gängige statistische Methode, um zu bestimmen, wie viel Rendite Sie von einer Investition erwarten können. Wenn das CAPM Ihnen sagt, dass eine Investition 5 % einbringt und dann tatsächlich 10 % einbringt, das Alpha wäre der Unterschied zwischen den beiden, 5%. Dies sagt Ihnen, dass die Anlageentscheidungen des Managers dem Portfolio 5 % wert waren.