Bollinger Band® Definition

Was ist ein Bollinger Band®?

Ein Bollinger Band® ist ein technisches Analysetool, das durch eine Reihe von Trendlinien definiert wird, die zwei Standardabweichungen (positiv und negativ) von einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) des Kurses eines Wertpapiers gezeichnet sind. die aber an die Benutzerpräferenzen angepasst werden können.

Bollinger Bands® wurden von dem berühmten technischen Händler John Bollinger entwickelt und urheberrechtlich geschützt. entwickelt, um Gelegenheiten zu entdecken, die Anlegern eine höhere Wahrscheinlichkeit geben, richtig zu erkennen, wann ein Vermögenswert überverkauft oder überkauft ist.

Die zentralen Thesen

• Bollinger Bands® sind ein von John Bollinger entwickeltes technisches Analysetool zur Generierung von überverkauften oder überkauften Signalen.
• Es gibt drei Linien, die Bollinger-Bänder bilden:Ein einfacher gleitender Durchschnitt (mittleres Band) und ein oberes und ein unteres Band.
• Die oberen und unteren Bänder sind typischerweise 2 Standardabweichungen +/- von einem einfachen gleitenden 20-Tage-Durchschnitt, kann aber geändert werden.

Bollinger-Bänder verstehen

So berechnen Sie Bollinger-Bänder®

Der erste Schritt bei der Berechnung von Bollinger Bands® besteht darin, den einfachen gleitenden Durchschnitt des betreffenden Wertpapiers zu berechnen. in der Regel mit einem 20-Tage-SMA. Ein gleitender 20-Tage-Durchschnitt würde als erster Datenpunkt die Schlusskurse der ersten 20 Tage ausmitteln. Der nächste Datenpunkt würde den frühesten Preis senken, füge den Preis an Tag 21 hinzu und nimm den Durchschnitt, und so weiter. Nächste, es wird die Standardabweichung des Wertpapierkurses ermittelt. Die Standardabweichung ist ein mathematisches Maß für die durchschnittliche Varianz und spielt in der Statistik eine wichtige Rolle. Wirtschaft, Buchhaltung und Finanzen.

Für einen gegebenen Datensatz, die Standardabweichung misst, wie verteilt Zahlen von einem Durchschnittswert sind. Die Standardabweichung kann berechnet werden, indem die Quadratwurzel der Varianz gezogen wird, welches selbst der Durchschnitt der quadrierten Differenzen des Mittelwertes ist. Nächste, multiplizieren Sie diesen Standardabweichungswert mit zwei und addieren und subtrahieren Sie diesen Betrag von jedem Punkt entlang des SMA. Diese produzieren die oberen und unteren Bänder.

Hier ist diese Bollinger Band®-Formel:

BOLU = MA ( TP , n ) + m * σ [ TP , n ] FETT GEDRUCKT = MA ( TP , n ) − m * σ [ TP , n ] wo: BOLU = Oberes Bollinger-Band FETT GEDRUCKT = Unteres Bollinger-Band MA = Gleitender Durchschnitt TP (typischer Preis) = ( Hoch + Niedrig + Nah dran ) ÷ 3 n = Anzahl Tage im Glättungszeitraum (typischerweise 20) m = Anzahl der Standardabweichungen (typischerweise 2) σ [ TP , n ] = Standardabweichung über letzte n Perioden von TP \begin{ausgerichtet} &\text{BOLU} =\text {MA} ( \text {TP}, n ) + m * \sigma [ \text {TP}, n ] \\ &\text{BOLD} =\text {MA} ( \text {TP}, n ) - m * \sigma [ \text {TP}, n ] \\ &\textbf{wobei:} \\ &\text {BOLU} =\text {Oberes Bollinger-Band} \\ &\text {BOLD} =\text {Unteres Bollinger-Band} \\ &\text {MA } =\text {Gleitender Durchschnitt} \\ &\text {TP (typischer Preis)} =( \text{High} + \text{Low} + \text{Close} ) \div 3 \\ &n =\text { Anzahl der Tage in der Glättungsperiode (typischerweise 20)} \\ &m =\text {Anzahl der Standardabweichungen (typischerweise 2)} \\ &\sigma [ \text {TP}, n ] =\text {Standardabweichung über letzte } n \text{ Perioden von TP} \\ \end{aligned} ​BOLU=MA(TP, n)+m∗σ[TP, n]FETT=MA(TP, n)−m∗σ[TP, n]wobei:BOLU=Oberes Bollinger-BandBOLD=Unteres Bollinger-BandMA=Gleitender DurchschnittTP (typischer Preis)=(Hoch+Tief+Schluss)÷3n=Anzahl der Tage im Glättungszeitraum (normalerweise 20)m=Anzahl der Standardabweichungen (normalerweise 2 .) )σ[TP, n]=Standardabweichung über die letzten n Perioden von TP​

Was sagen Bollinger Bands® Ihnen?

Bollinger Bänder® sind eine sehr beliebte Technik. Viele Händler glauben, je näher sich die Preise dem oberen Band bewegen, je überkaufter der Markt, und je näher sich die Preise dem unteren Band bewegen, desto überverkaufter ist der Markt. John Bollinger hat 22 Regeln zu befolgen, wenn er die Bänder als Handelssystem verwendet.

In der unten abgebildeten Grafik ist Bollinger Bands® fassen den 20-Tage-SMA der Aktie mit einem oberen und unteren Band zusammen mit den täglichen Bewegungen des Aktienkurses ein. Da die Standardabweichung ein Maß für die Volatilität ist, wenn die Märkte volatiler werden, erweitern sich die Bänder; in weniger volatilen Zeiten, die Bands schließen sich zusammen.

Der Squeeze

Der Squeeze ist das zentrale Konzept von Bollinger Bands®. Wenn sich die Bands nähern, den gleitenden Durchschnitt einschnüren, es wird ein quetschen genannt. Ein Squeeze signalisiert eine Phase geringer Volatilität und wird von Händlern als potenzielles Zeichen für eine zukünftige erhöhte Volatilität und mögliche Handelsmöglichkeiten angesehen. Umgekehrt, je weiter sich die Bänder auseinander bewegen, desto wahrscheinlicher ist die Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs der Volatilität und desto größer ist die Möglichkeit, einen Trade zu beenden. Jedoch, diese Bedingungen sind keine Handelssignale. Die Bänder geben keinen Hinweis darauf, wann die Änderung stattfinden kann oder in welche Richtung sich der Preis bewegen könnte.

Ausbrüche

Ungefähr 90% der Kursbewegungen finden zwischen den beiden Bändern statt. Jeder Ausbruch über oder unter den Bändern ist ein großes Ereignis. Der Ausbruch ist kein Handelssignal. Der Fehler, den die meisten Leute machen, ist zu glauben, dass ein Preis, der eine der Bänder erreicht oder überschreitet, ein Signal zum Kauf oder Verkauf ist. Ausbrüche geben keinen Hinweis auf die Richtung und das Ausmaß zukünftiger Preisbewegungen.

Einschränkungen der Bollinger Bänder®

Bollinger Bands® sind kein eigenständiges Handelssystem. Sie sind einfach ein Indikator, der Händlern Informationen über die Preisvolatilität liefern soll. John Bollinger schlägt vor, sie mit zwei oder drei anderen nicht korrelierten Indikatoren zu verwenden, die direktere Marktsignale liefern. Er hält es für entscheidend, Indikatoren zu verwenden, die auf verschiedenen Datentypen basieren. Einige seiner bevorzugten technischen Techniken sind gleitender Durchschnitt Divergenz/Konvergenz (MACD), On-Balance-Volumen und Relative-Stärke-Index (RSI).

Da sie aus einem einfachen gleitenden Durchschnitt berechnet werden, sie gewichten ältere Preisdaten genauso wie die neuesten, Dies bedeutet, dass neue Informationen durch veraltete Daten verwässert werden können. Ebenfalls, Die Verwendung von 20-Tage-SMA und 2 Standardabweichungen ist etwas willkürlich und funktioniert möglicherweise nicht in jeder Situation für jeden. Händler sollten ihre SMA- und Standardabweichungsannahmen entsprechend anpassen und überwachen.