Durchschnittlicher Richtungsindex (ADX)

Was ist der durchschnittliche Richtungsindex (ADX)?

Der Average Directional Index (ADX) ist ein technischer Analyseindikator, der von einigen Händlern verwendet wird, um die Stärke eines Trends zu bestimmen.

Der Trend kann nach oben oder nach unten verlaufen, und dies wird durch zwei begleitende Indikatoren gezeigt, der negative Fahrtrichtungsanzeiger (-DI) und der positive Fahrtrichtungsanzeiger (+DI). Deswegen, der ADX enthält normalerweise drei separate Zeilen. Diese werden verwendet, um zu beurteilen, ob ein Trade Long oder Short eingehen sollte, oder ob überhaupt ein Trade getätigt werden soll.

Die zentralen Thesen

• Entworfen von Welles Wilder für Rohstoff-Tagescharts, Der ADX wird heute in mehreren Märkten von technischen Händlern verwendet, um die Stärke eines Trends zu beurteilen.
• Der ADX verwendet zusätzlich zur Trendlinie einen positiven (+DI) und negativen (-DI) Richtungsindikator.
• Der Trend hat Stärke, wenn der ADX über 25 liegt; der Trend ist schwach oder der Preis ist trendlos, wenn der ADX unter 20 liegt, nach Wilder.
• Nicht-Trend bedeutet nicht, dass sich der Preis nicht bewegt. Es darf nicht sein, aber der Preis könnte auch einen Trendwechsel vollziehen oder ist zu volatil, um eine klare Richtung zu zeigen.

Die Formeln für den durchschnittlichen Richtungsindex (ADX)

Der ADX erfordert aufgrund der mehreren Zeilen im Indikator eine Reihe von Berechnungen.

+DI = ( Geglättet +DM ATR ) × 100 -DI = ( Geglättet -DM ATR ) × 100 DX = ( | +DI − -DI | | +DI + -DI | ) × 100 ADX = ( Vorheriger ADX × 13 ) + Aktueller ADX 14 wo: +DM (Richtungsbewegung) = Aktuelles Hoch − PH PH = Vorheriges Hoch -DM = Vorheriges Niedrig − Aktuell niedrig Geglättet +/-DM = Σ T = 1 14 DM − ( Σ T = 1 14 DM 14 ) + CDM CDM = Aktuelle DM ATR = Durchschnittliche wahre Reichweite \begin{aligned} &\text{+DI} =\left ( \frac{ \text{Geglättet +DM} }{ \text{ATR } } \right ) \times 100 \\ &\text{-DI} =\left ( \frac{ \text{Smoothed -DM} }{ \text{ATR } } \right ) \times 100 \\ &\text{DX} =\left ( \frac{ \mid \text{+DI} - \text{-DI} \mid }{ \mid \text{+DI} + \text{-DI} \mid } \right ) \times 100 \\ &\text{ADX} =\frac{ ( \text {Prior ADX} \times 13 ) + \text{Current ADX} }{ 14 } \\ &\textbf{wobei:}\\ &\text{+DM (Directional Movement)} =\text{Current High} - \ text{PH} \\ &\text{PH} =\text{Vorheriges Hoch} \\ &\text{-DM} =\text{Vorheriges Tief} - \text{Aktuelles Tief} \\ &\text{Geglättet + /-DM} =\textstyle{ \sum_{t=1}^{14} \text{DM} - \left ( \frac{ \sum_{t=1}^{14} \text{DM} }{ 14 } \right ) + \text{CDM} } \\ &\text{CDM} =\text{Current DM} \\ &\text{ATR} =\text{Average True Range} \\ \end{aligned} ​+DI=(ATR geglättet +DM​)×100-DI=(ATR geglättet -DM​)×100DX=(∣+DI+-DI∣∣+DI−-DI∣​)×100ADX=14(Vor ADX× 13)+Current ADX​wobei:+DM (Directional Movement)=Current High−PHPH=Previous High-DM=Previous Low−Current LowSmoothed +/-DM=∑t=114​DM−(14∑t=114​DM ​)+CDMCDM=Current DMATR=Average True Range​

Berechnung des durchschnittlichen Directional Movement Index (ADX)

1. Berechne +DM, -DM, und der wahre Bereich (TR) für jede Periode. Vierzehn Perioden werden typischerweise verwendet.
2. +DM =aktuelles Hoch - vorheriges Hoch.
3. -DM =vorheriges Tief - aktuelles Tief.
4. Verwenden Sie +DM, wenn aktuelles Hoch - vorheriges Hoch> vorheriges Tief - aktuelles Tief. Verwenden Sie -DM, wenn vorheriges Tief - aktuelles Tief> aktuelles Hoch - vorheriges Hoch.
5. TR ist der größere von aktuellem Hoch - aktuellem Tief, aktuelles Hoch - vorheriger Schlusskurs, oder aktueller Tiefststand - vorheriger Schlusskurs.
6. Glätten Sie die 14-Perioden-Durchschnitte von +DM, -DM, und TR – die TR-Formel ist unten. Fügen Sie die Werte -DM und +DM ein, um die geglätteten Mittelwerte dieser Werte zu berechnen.
7. Erste 14TR =Summe der ersten 14 TR-Messwerte.
8. Nächster 14TR-Wert =erster 14TR - (vor 14TR/14) + aktueller TR.
9. Nächste, dividiere den geglätteten +DM-Wert durch den geglätteten TR-Wert, um +DI zu erhalten. Mit 100 multiplizieren.
10. Teilen Sie den geglätteten -DM-Wert durch den geglätteten TR-Wert, um -DI zu erhalten. Mit 100 multiplizieren.
11. Der Richtungsbewegungsindex (DMI) ist +DI minus -DI, dividiert durch die Summe von +DI und -DI (alle Absolutwerte). Mit 100 multiplizieren.
12. Um den ADX zu erhalten, weiterhin DX-Werte für mindestens 14 Perioden berechnen. Dann, Glätten Sie die Ergebnisse, um ADX zu erhalten.
13. Erster ADX =Summe 14 Perioden von DX / 14.
14. Danach, ADX =((vorher ADX * 13) + aktueller DX) / 14.

Was sagt Ihnen der durchschnittliche Richtungsindex (ADX)?

Der ADX, negativer Richtungsanzeiger (-DI), und positiver Richtungsindikator (+DI) sind Momentumindikatoren. Der ADX hilft Anlegern, die Trendstärke zu bestimmen, während -DI und +DI die Trendrichtung bestimmen.

Der ADX identifiziert einen starken Trend, wenn der ADX über 25 liegt, und einen schwachen Trend, wenn der ADX unter 20 liegt. Kreuzungen der Linien -DI und +DI können verwendet werden, um Handelssignale zu generieren. Zum Beispiel, wenn die +DI-Linie die -DI-Linie überschreitet und der ADX über 20 liegt, oder idealerweise über 25, dann ist das ein potenzielles Kaufsignal. Auf der anderen Seite, wenn -DI über +DI kreuzt, und der ADX über 20 oder 25 liegt, dann ist dies eine Gelegenheit, einen potenziellen Short-Trade einzugehen.

Crosses können auch verwendet werden, um aktuelle Trades zu beenden. Zum Beispiel, wenn lang, beenden, wenn -DI über +DI kreuzt. Inzwischen, Wenn der ADX unter 20 liegt, signalisiert der Indikator, dass der Preis trendlos ist und dass dies möglicherweise kein idealer Zeitpunkt ist, um in einen Trade einzusteigen.

Der durchschnittliche Richtungsindex (ADX) im Vergleich zum Aroon-Indikator

Der ADX-Indikator besteht aus insgesamt drei Linien, während der Aroon-Indikator aus zwei besteht.

Die beiden Indikatoren sind insofern ähnlich, als sie beide Linien haben, die positive und negative Bewegungen darstellen. was hilft, die Trendrichtung zu erkennen. Der Aroon-Wert/Level hilft auch bei der Bestimmung der Trendstärke, wie der ADX. Die Berechnungen sind jedoch unterschiedlich, so treten Überschneidungen bei jedem der Indikatoren zu unterschiedlichen Zeiten auf.

Einschränkungen bei der Verwendung des Average Directional Index (ADX)

Überschneidungen können häufig auftreten, manchmal zu häufig, Dies führt zu Verwirrung und möglicherweise zu Geldverlusten bei Trades, die schnell in die andere Richtung gehen. Diese werden als falsche Signale bezeichnet und treten häufiger auf, wenn ADX-Werte unter 25 liegen. manchmal erreicht der ADX über 25, ist aber nur temporär da und kehrt sich dann zusammen mit dem Preis um.

Wie jeder Indikator, Der ADX sollte mit Preisanalysen und möglicherweise anderen Indikatoren kombiniert werden, um Signale zu filtern und das Risiko zu kontrollieren.