Was ist India VIX? Bedeutung, Reichweite, Wichtigkeit

Haben Sie schon von India VIX gehört? Möchten Sie mehr darüber erfahren? Darüber werden wir heute hier sprechen:Was ist India VIX, seine Bedeutung, Reichweite, Bedeutung für Händler und die allgemeinen Auswirkungen .

Das Jahr 2020 war eines der geschichtsträchtigsten Jahre für die Welt, und es ist noch nicht einmal vorbei. Das Jahr zeigte vor allem Ursache und Wirkung, eine Art Spiegel der Taten und Folgen. Infolgedessen erlebten die Aktienmärkte auch große Einbrüche und anschließende Anstiege, aber bei all dem wurde ein besonderer Aspekt des Marktes hervorgehoben. Die VIX-Anzeige. Sie wissen nicht, was es ist? Nun gut, lassen Sie uns darauf eingehen und zunächst verstehen, warum VIX überhaupt benötigt wird.

Was ist India VIX? Vollständiges Formular

Lassen Sie uns zuallererst die vollständige Form dieser interessanten Terminologie kennen. India VIX steht für India Volatility Index . In einfachen Worten, India VIX ist der Volatilitätsindex, der die kurzfristige jährliche Volatilität des Marktes misst. Eine gewisse Schwankung des Nifty 50 Index in den nächsten 30 Tagen und seine Berechnung basiert auf dem Black-Scholes-Modell.

Indien VIX:Wichtigkeit

Wie bereits erwähnt, steht VIX für Volatilitätsindex . Lassen Sie uns es jetzt aus sprachlicher Sicht aufschlüsseln. Volatilität, sowohl im Finanzwesen als auch im Allgemeinen, bedeutet unvorhersehbare schnelle Bewegungen, natürlich vom Mittelwert aus. Daten zu sehen macht Sinn, das tut es fast immer, deshalb sind sie eine der zuverlässigsten Quellen für Forschung, informative Theorie und Studien. Aber hier ist das Ding. Daten haben auch Variablen. Wenn Sie jetzt Daten studieren, versuchen Sie, sie zu verstehen, während Sie diese Variablen berücksichtigen.

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Beispiel zur Erklärung von India VIX:

Ein Beispiel:Die Daten zeigen, dass der Kurs einer Aktie seit mehreren Jahren sinkt. Wenn Sie also die Gewinne überprüfen, stellen Sie fest, dass diese ebenfalls sinken. Dann gehen Sie zu dem Jahr, in dem der Niedergang begann, und versuchen herauszufinden, was passiert ist. Sie entdecken, dass es in dem besagten Jahr einen Wechsel im Management gab. Jetzt haben Sie sowohl Ursache als auch Wirkung, und die Daten sind sinnvoll.

Stellen Sie sich nun vor, Sie tun dies für den Markt als Ganzes und versuchen herauszufinden, was er zu sagen versucht , und wann es voraussichtlich verschoben wird, und wenn es sich bewegt, wie stark die Bewegung sein wird ? Sicher, mit genügend Stunden und Informationen könnten Sie das tun. Dies sind auch die Fragen, zu denen VIX im analytischen Sinne eine Einschätzung gibt.

Aber die Annahme dort, die Annahme bei der Entdeckung der Kausalität ist, dass Ihnen Informationen zur Verfügung stehen. In einer offenen Wirtschaft ist das nicht immer der Fall.

Einer der Faktoren, die die Preise am stärksten beeinflussen, ist beispielsweise die Mentalität der Anleger. Jetzt können Sie unmöglich wissen, ob jeder Trader zu allen möglichen Zeiten bullisch oder bärisch ist, um Trends abzuschätzen. Sicher, Sie könnten eine umfassende Umfrage wie die „Sieben-Länder-Studie“ durchführen (sie zeigte eine Korrelation zwischen Fett in der Ernährung und der Wahrscheinlichkeit eines Herzinfarkts; im Grunde begann der Krieg gegen Fett und Fettleibigkeit, wie wir ihn kennen). Sie könnten das tun, aber das ist zeitaufwändig und teuer, also verstehen Sie das Argument richtig?

Kommen wir nun zu unserer Diskussion über India VIX und gehen wir auf einige tiefere Details ein.

Was ist India VIX? Im Detail

Die andere Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, die Daten zu verwenden, die Ihnen bereits zur Verfügung stehen. Beispielsweise kann eine Schätzung der Marktbewegungen vorgenommen werden, indem die aktuellen Aktienkurse und die für sie zu einem zukünftigen Zeitpunkt verfügbaren Optionen berücksichtigt werden. Siehe Optionen sind nichts anderes als ein Vertrag, der eine Option zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers zu einem späteren Zeitpunkt, sagen wir im nächsten Monat, bietet. Genau das macht der Volatility Index, aber bitte beachten Sie, dass die untenstehende Erklärung des Prozesses eine zu starke Vereinfachung darstellt.

Sehen Sie einen Aktienkurs, der der Marktpreis eines Unternehmens ist, ist im Grunde das, was Menschen derzeit bereit sind, für einen Teil des Unternehmens zu zahlen. Sie haben also eine aktuelle Werteassoziation. Wenn Sie sich also die Mehrheit der Daten von Optionen ansehen, die nichts anderes sind als der Preis, der jetzt festgeschrieben ist, aber in Zukunft bezahlt werden muss, könnte Ihnen die Differenz zwischen dem aktuellen Marktpreis und dem Ausübungspreis der Optionen eine Vorstellung von der geschätzten Aktienbewegung geben Preise.

India VIX macht genau das, aber für ganzen NIFTY, So haben Sie eine Vorstellung davon, wie viel Bewegung die Leute mit dem gesamten Index erwarten , und da Marktpreise, wie wir bereits besprochen haben, nur die Zahlungsbereitschaft der Menschen sind, ist diese Annahme ein gewisses Maß an Genauigkeit.

Indien VIX:Berechnung

Die eigentliche Berechnung erfolgt durch ein sogenanntes Black-Scholes-Modell . Es verwendet fünf Schlüsselvariablen:

1. Ausübungspreis des Optionskontrakts,
2. Marktpreis einer Aktie,
3. Zeit bis zum Ablauf,
4. Rendite ohne Risiko und
5. Volatilität.

Beachten Sie jedoch, dass VIX Ihnen die Bewegungsrichtung nicht mitteilt; es sagt Ihnen nur das Quantum der Bewegung . Das bedeutet, dass VIX Ihnen nicht mitteilt, ob der Aktienmarkt nach oben oder unten gehen wird, es sagt Ihnen nur, wie viel es in eine Richtung gehen würde.

India VIX teilt Ihnen auf sehr jugendliche Weise die allgemeine Gier- oder Angstwahrnehmung in Bezug auf den Markt in den nächsten 30 Tagen mit.

India VIX wird in einem Prozentformat berechnet. Hier wollen wir Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Okay, zuerst die Grundlagen, ein Prozentformat bedeutet, dass es nicht über 100 und auch nicht unter null liegen kann , was Sie bereits wissen, weil es, wie bereits erwähnt, nur Quantum, nicht Richtung sagt. Lustige Tatsache, wenn VIX 0 ist, bedeutet das theoretisch, dass NIFTY entweder auf 0 gehen oder sich selbst verdoppeln könnte.

Allerdings, obwohl VIX die Bewegung für die nächsten 30 Tage repräsentiert , stellt es eine annualisierte Bewegung dar .

Beispiel:

Nehmen wir ein weiteres Beispiel, sagen wir am 2. Juli 2020, VIX steht bei 24,19. Das bedeutet, dass die Leute für den nächsten Monat erwarten, dass sich NIFTY im nächsten Jahr bei 24,19 % bewegen wird . (Sie sollten diesen Satz vielleicht ein paar Mal sorgfältig lesen, bevor Sie fortfahren, falls Sie sich noch nicht klar sind.)

Da wir jedoch von einer offenen Wirtschaft sprechen, sind die Rolle der Preisgestaltung von Optionen und der VIX-Index irgendwie miteinander verflochten. Sehen Sie, wenn NIFTY nach unten geht, steigt VIX, eine umgekehrte Beziehung weil die Erwartung einer Aufwärtsbewegung höher ist, weil der Markt jetzt wieder zum Mittelwert zurückkehren und Wachstum erzielen muss. Wenn Optionen einen großen Unterschied zwischen dem aktuellen Sportpreis und dem zukünftigen Ausübungspreis aufweisen, steigt der VIX ebenfalls, weil die Volatilität wieder zunimmt. Aber ein erhöhter VIX kann auch dazu führen, dass sich dieser Abstand für aktuelle Marktteilnehmer weiter vergrößert.

Was ist ein idealer Bereich für VIX?

Schauen wir uns eine andere Perspektive dessen an, was India VIX Ihnen sagt. Da der VIX die Volatilität misst, bedeutet ein niedriger indischer VIX im Grunde weniger Marktbewegungen und Schocks, ähnlich wie ein langweiliger, stagnierender, stabiler Markt. Ein hoher VIX sagt Ihnen, dass die Anleger im kommenden Monat eine enorme Volatilität erwarten, ähnlich wie eine Schifffahrt, während es nachts mitten auf dem Meer einen Sturm, einen Strudel und Regen gibt. Wissen Sie, der Handel auf Märkten während COVID-19, derselbe Unterschied.

Eine genaue Schätzung der idealen Reichweite kann vorgenommen werden, indem man sich den Markt selbst ansieht und seine Höhen und Tiefen notiert. Damit liegt der ideale Bereich für VIX bei 15–35, was bedeutet, dass die Märkte nicht zu stagnierend, aber auch nicht zu volatil sein sollten.

So wie ein hoher Indien-VIX im Allgemeinen auf eine volatilere Preisgestaltung von Optionen hinweist. Auf der anderen Seite stellt ein einheitliches Sortiment Optionen mit angemessenen Preisen dar.

Indien VIX:Das Endergebnis

India VIX kann sowohl beim Aktien- als auch beim Optionshandel nützlich sein, aber ein paar Dinge sollten beachtet werden. Erstens handelt es sich um eine Schätzung, die Daten spiegeln lediglich wider, was die Leute denken, was passieren wird, was sich mit dem Zufluss zusätzlicher Informationen und Nachrichten ändern kann. Zweitens könnte es bedeuten, dass der Markt steigen könnte, aber er könnte auch sehr gut fallen.

Was können Sie also über diesen stillen, aber nützlichen Volatilitätsindikator sagen? Wie wichtig ist India VIX für die aktiven Händler und Investoren, insbesondere bei der Preisgestaltung von Optionen? Teilen Sie Ihre Meinung dazu mit.