Erwartete Verlustquote – Definition der ELR-Methode

Was ist die erwartete Verlustquote – ELR-Methode?

Die Methode der Expected Loss Ratio (ELR) ist eine Methode zur Bestimmung der voraussichtlichen Schadenhöhe. im Verhältnis zu den verdienten Prämien. Die Methode der Expected Loss Ratio (ELR) wird verwendet, wenn einem Versicherer aufgrund von Änderungen seines Produktangebots die entsprechenden Daten zu früheren Schadenereignissen fehlen und wenn ihm eine ausreichend große Datenstichprobe für Long-Tail-Produktlinien fehlt.

Die Formel für die ELR-Methode lautet

E L R m e T h Ö D = E P * E L R − P ein ich D L Ö S S e S wo: EP =verdiente Prämien \begin{aligned} &ELR\ Method =EP\ *\ ELR\ - Bezahlte\ Verluste\\ &\textbf{wo:}\\ &\text{EP =Verdiente Prämien}\\ \end{aligned} ​ELR-Methode=EP ∗ ELR −Paid Losseswhere:EP =Verdiente Prämien​

Berechnung der erwarteten Verlustquote – ELR-Methode

Um die Methode der erwarteten Schadenquote zu berechnen, multiplizieren Sie die verdienten Prämien mit der erwarteten Schadenquote und ziehen dann die bezahlten Verluste ab.

Was sagt Ihnen die ELR-Methode?

Die Versicherer legen einen Teil ihrer Prämien für den Abschluss neuer Policen zurück, um künftige Schäden zu bezahlen. Die erwartete Verlustquote wird verwendet, um zu bestimmen, wie viel sie zurücklegen. Es ist auch wichtig zu beachten, dass die Häufigkeit und Schwere der Ansprüche, die sie erwarten, ebenfalls eine Rolle spielen. Versicherer verwenden verschiedene Prognoseverfahren, um Schadenreserven zu ermitteln.

In bestimmten Fällen, wie neue Geschäftsfelder, die ELR-Methode ist möglicherweise die einzige Möglichkeit, die erforderliche Höhe der erforderlichen Schadenreserven zu ermitteln. Das ELR-Verfahren kann auch verwendet werden, um die Schadenrückstellung für bestimmte Geschäftsbereiche und Versicherungsperioden festzulegen. Die erwartete Schadenquote, multipliziert mit der entsprechenden verdienten Prämie, zu den geschätzten Endverlusten (bezahlt oder eingetreten) führt. Jedoch, für bestimmte Geschäftszweige, staatliche Vorschriften können die Mindesthöhe der erforderlichen Schadenreserven vorschreiben.

• Wird verwendet, um die voraussichtliche Höhe der Forderungen zu bestimmen, im Verhältnis zu den verdienten Prämien.
• Die Versicherer legen einen Teil der Prämien aus den Policen zurück, um zukünftige Schäden zu bezahlen – die erwartete Schadenquote bestimmt, wie viel sie zurücklegen.
• ELR wird für Unternehmen oder Geschäftsbereiche verwendet, denen Daten aus der Vergangenheit fehlen, während die Chain-Ladder-Methode für stabile Unternehmen verwendet wird.

Beispiel für die Verwendung der Expected Loss Ratio (ELR)-Methode

Versicherer können auch die Expected Loss Ratio verwenden, um die Incurred but not Reported (IBNR)-Reserve und die Gesamtreserve zu berechnen. Die erwartete Schadenquote ist das Verhältnis der Endschäden zu den verdienten Prämien. Die Endschäden können als verdiente Prämie multipliziert mit der erwarteten Schadenquote berechnet werden. Die Gesamtreserve errechnet sich aus den Endverlusten abzüglich gezahlter Verluste. Die IBNR-Reserve errechnet sich aus der Gesamtreserve abzüglich der Barreserve.

Zum Beispiel, ein Versicherer hat Prämien von 10 US-Dollar verdient, 000, 000 und einer erwarteten Schadenquote von 0,60. Im Laufe des Jahres, es hat Verluste von 750 $ bezahlt, 000 und Barreserven von 900 USD, 000. Die Gesamtreserve des Versicherers würde 5 US-Dollar betragen, 250, 000 (10 $, 000, 000 * 0,60 - 750 $, 000), und seine IBNR-Reserve würde 4 $ betragen, 350, 000 ($5, 250, 000 - 900 $, 000).

Der Unterschied zwischen der ELR-Methode und der Chain-Ladder-Methode (CLM)

Sowohl die ELR als auch die Chain Ladder Methode (CLM) messen Schadenreserven, wobei das CLM Daten aus der Vergangenheit verwendet, um vorherzusagen, was in der Zukunft passiert. Während die Expected Loss Ratio (ELR) verwendet wird, wenn nur wenige Daten aus der Vergangenheit vorliegen, CLM wird für stabile Geschäfte und Geschäftsbereiche verwendet.

Einschränkungen bei der Verwendung der ELR-Methode

Die Höhe der Schadenrückstellungen, die ein Versicherer bilden sollte, wird durch versicherungsmathematische Modelle und Prognoseverfahren bestimmt. Versicherer verwenden die erwartete Schadenquote häufig anhand der Menge und Qualität der verfügbaren Daten. Es ist oft in den frühen Stadien der Prognose nützlich, da es die tatsächlich gezahlten Verluste nicht berücksichtigt. aber in späteren Stadien diese mangelnde Sensibilität für Änderungen der gemeldeten und bezahlten Verluste macht sie weniger genau und somit weniger nützlich.

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