Was ist der Volumenpreistrendindikator (VPT)?

Der Volume Price Trend Indicator (VPT) ist ein Börsenindikator, der Händlern hilft, den Preis und das Handelsvolumen einer Aktie in Beziehung zu setzen. Es hilft bei der Identifizierung der Parität zwischen Angebot und NachfrageAngebot und NachfrageDie Gesetze von Angebot und Nachfrage sind mikroökonomische Konzepte, die besagen, dass in effizienten Märkten, die angebotene Menge eines Gutes und die Menge für eine Aktie und hilft auch bei der Vorhersage des Preises einer Aktie, sowohl in Richtung als auch in der Größe.

Der VPT unterscheidet sich von anderen Preis-Volumen-Indikatoren dadurch, dass er den prozentualen Anstieg oder Rückgang des Preises berücksichtigt und nicht nur das Volumen addiert oder subtrahiert, je nachdem, ob der aktuelle Preis höher ist als der Preis des Vortages.

Zusammenfassung

• Der Volumenpreistrendindikator (VPT), manchmal auch als Preis-Volumen-Trend bekannt, kombiniert Preis und Volumen, um einen Indikator zu bilden, der Veränderungen des Geldflusses als Ein- und Ausstiegspunkte im Handel verwendet.
• Es verwendet für seine Berechnung die prozentuale Preisänderung und nicht die Preisänderung.
• Im Handel, der VPT, zusammen mit anderen gleitenden Durchschnitten, wird für Signalleitungsweichen verwendet, Bestätigungen, und Divergenzen.

Formel zur Berechnung des Volumenpreistrendindikators

VPT =Vorheriger VPT + Volumen x (heutiger Schlusskurs – Vorheriger Schlusskurs) / Vorheriger Schlusskurs

Die Idee hinter dem Indikator besteht darin, das Marktvolumen einer Aktie mit der prozentualen Änderung ihres Kurses zu multiplizieren. Wenn der Kurs der Aktie sinkt, der Wert des Indikators sinkt. Wenn der Preis steigt, der Wert steigt. Der VPT wird in der Regel täglich berechnet, obwohl es über jeden Zeitrahmen gemessen werden kann, mit welchem ​​Volumen dataVolume of TradeVolumen des Handels, auch als Handelsvolumen bekannt, bezieht sich auf die Menge der täglich gehandelten Aktien oder Kontrakte, die zu einem bestimmten Wertpapier gehören.

Der VPT ist dem On-Balance-Volumen (OBV) sehr ähnlich. Im OBV, es gibt einen Anstieg oder Rückgang des Indikators, der nur auf Preisbewegungen basiert. Die prozentuale Preisbewegung wird bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Jedoch, im VPT, der Indikator bewegt sich basierend auf der prozentualen Preisverschiebung.

Interpretation des VPT

Wenn sich Investoren und Händler den VPT ansehen, sie sind normalerweise für Divergenzen. Eine Divergenz liegt vor, wenn sich der Kurs einer Aktie in die entgegengesetzte Richtung eines Indikators bewegt. Es deutet in der Regel darauf hin, dass sich die Kursrichtung ändern kann.

Zum Beispiel, wenn das Volumen konstant bleibt, aber es gibt eine Preiserhöhung, es deutet normalerweise darauf hin, dass die Preisbewegung schwach ist, und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es umgekehrt wird. Ein Händler, der VPT verwendet und die Tatsache beobachtet, darf keine Long-Trades ausüben, erwarten, dass der Markt weiter steigen wird.

Die Interpretationen des VPT lassen sich wie folgt zusammenfassen:

• Eine Preiserhöhung, sowie Lautstärke, bestätigt den Preistrend nach oben.
• Eine Preissenkung, sowie Lautstärke, bestätigt den Preistrend nach unten.
• Ein Preisanstieg, der von einem abnehmenden oder flachen Volumentrend begleitet wird, ist eine Divergenz und kann darauf hindeuten, dass die Preisabwärtsbewegung schwach ist und nicht halten wird.
• Ein Preisrückgang, der von einem steigenden oder flachen Volumentrend begleitet wird, ist eine Divergenz und kann darauf hindeuten, dass die Preisaufwärtsbewegung schwach ist und nicht halten wird.

Handel mit dem VPT

In der technischen Analyse, der VPT wird aufgrund seiner kumulativen Natur hauptsächlich bei längerfristigen Frames verwendet. Es wird schwierig, ihn auf den Kurzfrist- und Intraday-Charts zu verwenden, da die Änderungen im Vergleich zum tatsächlichen VPT-Wert relativ gering sein können. Das Problem besteht weiterhin bei allen volumenbasierten Indikatoren, die eine kumulative Berechnung verwenden.

Um die Analyse zu vereinfachen, Es wird empfohlen, den VPT-Indikator zusammen mit einem gleitenden Durchschnitt zu verwendenGleitender DurchschnittEin gleitender Durchschnitt ist ein technischer Indikator, den Marktanalysten und Anleger verwenden können, um die Richtung eines Trends zu bestimmen. Er fasst die an ihn angelegten Datenpunkte als Signalleitung zusammen. Wenn ein gleitender Durchschnitt verwendet wird, VPT-Werte unterhalb der Linie würden auf einen negativen Geldfluss hindeuten und zu verkaufen, während VPT-Werte über der Linie einen positiven Geldfluss und einen Kauf vermuten lassen.

Der VPT kann auch mit dem Average Directional Index (ADX) verwendet werdenADX Indicator - Technical AnalysisADX steht für Average Directional Movement Index. Der ADX-Indikator ist ein Indikator für die Trendstärke, Wird häufig im Futures-Handel verwendet. Jedoch, es wurde seitdem von technischen Analysten auf praktisch jede andere handelbare Investition angewendet, von Aktien über Forex bis hin zu ETFs. um den Markttrend zu bestätigen. Der VPT wird grundsätzlich in Verbindung mit den gleitenden 25- bis 50-Tage-Durchschnitten verwendet. Wenn sich die gleitenden Durchschnitte und der VPT in die gleiche Richtung bewegen, dann kann sich ein Händler zum Kauf entscheiden und umgekehrt.

Wie alle technischen Handelstools, VPT wird am besten in Verbindung mit anderen Tools als allein verwendet. Die unabhängige Verwendung eines Indikators für Handelsentscheidungen ist eine Form des Missbrauchs. Die Indikatoren eignen sich am besten als Leitfaden für Handelsentscheidungen und nicht als eigenständige Systeme.

Zusätzliche Ressourcen

CFI ist der offizielle Anbieter der Capital Markets &Securities Analyst (CMSA)®Program Page - CMSARegistrieren Sie sich im CMSA®-Programm von CFI und werden Sie zertifizierter Capital Markets &Securities Analyst. Bringen Sie Ihre Karriere mit unseren Zertifizierungsprogrammen und Kursen voran. Zertifizierungsprogramm, entwickelt, um jeden in einen Weltklasse-Finanzanalysten zu verwandeln.

Um Ihr Wissen über Finanzanalysen weiter zu lernen und weiterzuentwickeln, Wir empfehlen dringend die folgenden zusätzlichen Ressourcen:

• Erweiterte technische AnalyseErweiterte technische AnalyseErweiterte technische Analyse beinhaltet in der Regel entweder die Verwendung mehrerer technischer Indikatoren oder eines ziemlich ausgeklügelten (d.h. Komplex) Indikator. "Anspruchsvoll"
• Goldenes KreuzGoldenes KreuzEin Goldenes Kreuz ist ein grundlegender technischer Indikator, der auf dem Markt auftritt, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt (50-Tage) eines Vermögenswerts über einen langfristigen gleitenden Durchschnitt (200-Tage) steigt. Wenn Händler sehen, dass ein Goldenes Kreuz erscheint, Sie sehen dieses Chartmuster als Hinweis auf einen Bullenmarkt.
• Kaufman’s Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman’s Adaptive Moving Average (KAMA)Kaufman’s Adaptive Moving Average (KAMA) wurde vom amerikanischen quantitativen Finanztheoretiker entwickelt, Perry J. Kaufmann, 1998. Die Technik begann 1972, aber Kaufman stellte sie der Öffentlichkeit durch sein Buch offiziell vor. "Handelssysteme und -methoden." Im Gegensatz zu anderen gleitenden Durchschnitten
• McClellan-OszillatorMcClellan-Oszillator - Technische AnalyseDer McClellan-Oszillator ist eine Art Impulsoszillator. Der McClellan-Oszillator wird mit exponentiellen gleitenden Durchschnitten berechnet, und soll die Stärke oder Schwäche der Preisbewegung anzeigen, eher seine Richtung.