Was sind Momentum-Indikatoren?

Momentum-Indikatoren sind Instrumente, die von Händlern verwendet werden, um ein besseres Verständnis der Geschwindigkeit oder Rate zu erhalten, mit der der Preis eines Wertpapiersöffentliche Wertpapiere, oder marktgängige Wertpapiere, sind Anlagen, die offen oder leicht auf einem Markt gehandelt werden. Die Wertpapiere sind entweder eigenkapital- oder schuldenbasiert. Änderungen. Momentum-Indikatoren werden am besten mit anderen Indikatoren und Tools verwendet, da sie nicht funktionieren, um die Bewegungsrichtung zu identifizieren. nur der Zeitraum, in dem die Preisänderung stattfindet.

Vorteile von Momentum-Indikatoren

Momentum-Indikatoren zeigen die Kursbewegungen im Zeitverlauf und wie stark diese Bewegungen sind/sind. unabhängig von der Richtung, in die sich der Preis bewegt, hoch, oder runter.

Momentum-Indikatoren sind auch besonders nützlich, da sie Händlern und Analysten helfen, Punkte zu erkennen, an denen sich der Markt umkehren kann und wird. Die Punkte werden durch Divergenz zwischen Preisbewegung und Momentum identifiziert.

Da Momentum-Indikatoren die relative Stärke der Preisbewegungen anzeigen, aber die Richtung der Preisbewegungen auslassen, Solche Indikatoren werden am besten in Kombination mit anderen technischen Indikatoren verwendet – wie Trendlinien und gleitenden DurchschnittenKaufman’s Adaptive Moving Average (KAMA)Kaufman’s Adaptive Moving Average (KAMA) wurde von einem amerikanischen quantitativen Finanztheoretiker entwickelt. Perry J. Kaufmann, 1998. Die Technik begann 1972, aber Kaufman stellte sie der Öffentlichkeit durch sein Buch offiziell vor. "Handelssysteme und -methoden." Im Gegensatz zu anderen gleitenden Durchschnitten, die Preistrends und -richtungen zeigen.

Divergenz verstehen

Divergenz tritt auf, wenn zum Beispiel, der Kurs einer Aktie bewegt sich ständig nach unten, zusammen mit dem verwendeten Momentum-Indikator (der ein starkes Momentum signalisiert), aber dann dreht der Momentumindikator nach oben oder folgt nicht mehr der Abwärtsbewegung des Kurses. Dies bedeutet, dass der Indikator von der Preisbewegung abweicht und anzeigt, dass das Momentum der aktuellen Preisbewegung versagt.

Die folgende Grafik zeigt, wie der Relative Strength Index (RSI)Relative Strength Index (RSI)Der Relative Strength Index (RSI) ist einer der beliebtesten und am weitesten verbreiteten Momentum-Oszillatoren. Es wurde ursprünglich von dem berühmten Maschinenbauingenieur, der zum technischen Analytiker wurde, entwickelt. J. Welles Wilder. Der RSI misst sowohl die Geschwindigkeit als auch die Änderungsrate des Preismomentums. Der Indikator zeigt bevorstehende Änderungen der Preisrichtung auf, wenn die Bewegung des RSI von der Richtung der Preisbewegung im AUD/USD-Währungspaar abweicht.

Divergenz ist typischerweise ein Hinweis darauf, dass der aktuelle Kurstrend – aufgrund des Signals, dass die Dynamik ins Stocken geraten ist – wahrscheinlich zu Ende geht und sich umkehren wird. Wenn Preisbewegung und Momentum nach oben divergieren, es ist ein bullishBullish und BearishProfessionals in Corporate Finance bezeichnen die Märkte regelmäßig als bullish und bearish, basierend auf positiven oder negativen Kursbewegungen. Ein Bärenmarkt wird in der Regel als gegeben angesehen, wenn der Preis seit dem Höchststand um 20 % oder mehr gefallen ist. und ein Bullenmarkt gilt als eine 20%ige Erholung von einem Markttief. Abweichungen. Wenn sich die Kursbewegung und der Momentum-Indikator kontinuierlich nach oben bewegten und der Momentum-Indikator plötzlich nach unten drehte, es wäre eine bärische Divergenz.

Beliebte Momentum-Indikatoren

Es gibt eine Vielzahl von Momentum-Indikatoren, die Händler verwenden können. Jedoch, Es gibt einige, die bei Händlern sehr beliebt und weit verbreitet sind.

1. Konvergenzdivergenz des gleitenden Durchschnitts (MACD)

Der Moving Average Convergence Divergence (MACD)MACD-Oszillator - Technische AnalyseDer MACD-Oszillator wird verwendet, um die kurzfristige Konvergenz und Divergenz des gleitenden Durchschnitts zu untersuchen. Der MACD-Oszillator ist ein zweischneidiger technischer Indikator, da er Händlern und Analysten die Möglichkeit bietet, Trends auf dem Markt zu verfolgen, sowie das Momentum von Preisänderungen abzuschätzen. ist einer der beliebtesten Momentum-Indikatoren. Der MACD verwendet zwei Indikatoren – gleitende Durchschnitte – und verwandelt sie in einen Oszillator, indem der längere Durchschnitt aus dem kürzeren Durchschnitt herausgenommen wird. Dies bedeutet, dass der MACD das Momentum anzeigt, wenn er zwischen gleitenden Durchschnitten oszilliert, wenn diese konvergieren, Überlappung, und gehen voneinander weg.

Wie oben erwähnt, der MACD verwendet zwei gleitende Durchschnitte. Es liegt zwar im Ermessen des Händlers oder Analysten, der Indikator verwendet in der Regel die exponentiellen gleitenden Durchschnitte (EMAs) von 12 und 26 Tagen. Subtrahieren der 26-Tage von den 12-Tagen. Das Ergebnis ist die MACD-Linie, die dann normalerweise mit einem 9-Tage-EMA grafisch dargestellt wird, fungiert als Signallinie, die Kursbewegungen erkennen kann.

Der wirklich wichtige Aspekt des MACD ist das Histogramm, die den Unterschied zwischen der MACD-Linie und dem 9-Tage-EMA zeigt. Wenn das Histogramm positiv ist – über der Null-Mittelpunktslinie, aber in Richtung Mittellinie zu fallen beginnt – signalisiert dies einen sich abschwächenden Aufwärtstrend. Auf der Kehrseite, wenn das Histogramm negativ ist, unter der Null-Mittelpunktslinie, beginnt aber darauf zuzusteigen, es signalisiert, dass sich der Abwärtstrend abschwächt.

2. Relativer Stärkeindex (RSI)

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer beliebter Momentum-Indikator. Auch ein Oszillator, der RSI fungiert als Metrik für Preisänderungen und die Geschwindigkeit, mit der sie sich ändern. Der Indikator schwankt zwischen null und 100 hin und her. Händler und Analysten können Signale erkennen, wenn sie nach Divergenzen suchen. fehlgeschlagene Schwingungen des Oszillators, und wenn der Indikator die Mittellinie überschreitet.

Steigende RSI-Werte über 50 signalisieren positiv, Aufwärtsdynamik, obwohl, wenn der RSI 70 oder mehr erreicht, es ist oft ein Hinweis auf überkaufte Bedingungen. Umgekehrt, RSI-Werte, die unter 50 sinken, sind negativ, Abwärtstrenddynamik. Wenn der RSI-Wert unter 30 liegt, obwohl, es ist ein Hinweis auf mögliche überverkaufte Bedingungen.

3. Durchschnittlicher Richtungsindex (ADX)

Schließlich, der Average Directional Index (ADX)ADX Indicator - Technical AnalysisADX steht für Average Directional Movement Index. Der ADX-Indikator ist ein Indikator für die Trendstärke, Wird häufig im Futures-Handel verwendet. Jedoch, es wurde seitdem von technischen Analysten auf praktisch jede andere handelbare Investition angewendet, von Aktien über Forex bis hin zu ETFs. muss erwähnt werden. In Wirklichkeit, Schöpfer Welles Wilder hat das Directional Movement System – bestehend aus dem ADX, die Minus-Richtungsanzeige (-DI), und der Plus Directional Indicator (+DI) – als Gruppe, die verwendet werden könnte, um sowohl das Momentum als auch die Richtung von Preisbewegungen zu messen.

Der ADX wird aus den geglätteten Durchschnitten von -DI und +DI abgeleitet, die sich selbst aus dem Vergleich zweier aufeinanderfolgender Tiefs und ihrer jeweiligen Hochs ergeben. Der Index ist der Teil des Directional Movement Systems, der als Metrik für die Stärke eines Trends dient. unabhängig von seiner Richtung. Es ist wichtig zu beachten, dass mit dem ADX, Werte von 20 oder höher weisen auf das Vorliegen eines Trends hin. Für jeden Messwert unter 20, der Markt gilt als „richtungslos“.

Letztes Wort

Momentum-Indikatoren sind wichtige Werkzeuge für Händler und Analysten; jedoch, sie werden selten isoliert verwendet. Es ist üblicher, sie mit anderen technischen Indikatoren zu verwenden, die die Richtungen von Trends aufzeigen. Sobald eine Richtung festgelegt ist, Momentum-Indikatoren sind wertvoll, weil sie die Stärke von Kursbewegungstrends anzeigen und wann sie zu Ende gehen.

Zusätzliche Ressourcen

CFI ist der offizielle Anbieter des globalen Financial Modeling &Valuation Analyst (FMVA)™Werden Sie ein Certified Financial Modeling &Valuation Analyst (FMVA)®Die Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA)®-Zertifizierung von CFI hilft Ihnen, das Vertrauen zu gewinnen, das Sie in Ihre Finanzkarriere. Melden Sie sich noch heute an! Zertifizierungsprogramm, entwickelt, um jedem zu helfen, ein erstklassiger Finanzanalyst zu werden. Um Ihre Karriere weiter voranzutreiben, die folgenden zusätzlichen Ressourcen werden nützlich sein:

• Momentum InvestingMomentum InvestingMomentum Investing ist eine Anlagestrategie, die darauf abzielt, Wertpapiere zu kaufen, die einen Aufwärtstrend aufweisen, oder Wertpapiere leer zu verkaufen, die
• Pivot-PunktePivot-PunktePivot-Punkte beziehen sich auf technische Indikatoren, die von Daytradern verwendet werden, um potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in einem Wertpapiermarkt zu identifizieren.
• Speed ​​Lines – Technische AnalyseSpeed ​​Lines – Technische AnalyseSpeed ​​Lines sind ein Analysetool zur Bestimmung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Sie sind nicht als eigenständiger technischer Indikator gedacht.
• Technische Analyse – Ein Leitfaden für AnfängerTechnische Analyse – Ein Leitfaden für AnfängerDie technische Analyse ist eine Form der Investitionsbewertung, die vergangene Kurse analysiert, um zukünftige Kursbewegungen vorherzusagen. Technische Analysten glauben, dass die gemeinsamen Aktionen aller Marktteilnehmer alle relevanten Informationen korrekt widerspiegeln, und deshalb, weisen Wertpapieren fortlaufend einen angemessenen Marktwert zu.