Was ist der Directional Movement Index (DMI)?

Der Directional Movement Index (DMI) ist ein Indikator, der dabei hilft, die Richtung der Kursbewegung und die Stärke der Kursbewegung zu bestimmen. Dies geschieht durch den Vergleich des aktuellen Preises mit früheren Tiefs und Hochs, Zeichnen von Linien positiver Richtungsbewegung (+DI) und negativer Richtungsbewegung (-DI).

Die Platzierung von +DI und -DI, in Bezug aufeinander, bestimmt die Richtung des Preisdrucks. Wenn +DI höher als -DI ist, der Preisdruck ist stärker nach oben, ein Kaufsignal anzeigen, und wenn -DI höher ist, der Preisdruck ist eher nach unten gerichtet, ein Verkaufssignal anzeigen.

Der Directional Movement Index enthält auch eine optionale Zeile namens Average Directional Index (ADX)ADX Indicator - Technical AnalysisADX steht für Average Directional Movement Index. Der ADX-Indikator ist ein Indikator für die Trendstärke, Wird häufig im Futures-Handel verwendet. Jedoch, es wurde seitdem von technischen Analysten auf praktisch jede andere handelbare Investition angewendet, von Aktien über Forex bis hin zu ETFs., zeigt die Stärke des Aufwärts- oder Abwärtstrends.

Zusammenfassung

• Der Directional Movement Index (DMI) ist ein Indikator, der hilft, die Richtung der Preisbewegung eines Vermögenswerts und die Stärke des Trends zu beurteilen.
• Wenn +DI höher als -DI ist, der Preisdruck ist stärker nach oben, ein Kaufsignal anzeigen, und wenn -DI höher ist, der Preisdruck ist eher nach unten gerichtet, ein Verkaufssignal anzeigen.
• Der DMI hilft bei der Einschätzung der Trendrichtung und der Bereitstellung von Handelssignalen.

Berechnung des Directional Movement Index (DMI)

1. Berechnen Sie die wahre Reichweite, positive Richtungsbewegung (+DM), und negative Richtungsbewegung (-DM) für jede Periode. In der Regel, Es werden 14 Perioden berücksichtigt.

True Range (TR) ist das Maximum des Absolutwertes von:

• Aktueller Höchststand minus vorheriger Schlusskurs
• Stromhoch minus Stromtief
• Aktueller Tiefststand minus vorheriger Schlusskurs

Wenn aktuelles Hoch minus vorheriges Hoch größer ist als das vorherige Tief minus aktuelles Tief,

+DM =Aktuelles Hoch – Vorheriges Hoch

Wenn +DM negativ ist, dann wird +DM als 0 . genommen

Wenn aktuelles Hoch minus vorheriges Hoch kleiner ist als das vorherige Tief minus aktuelles Tief,

-DM =Vorheriger Tiefstwert – Aktueller Tiefststand

Wenn -DM negativ ist, dann wird -DM als 0 angenommen

Wenn sowohl +DM als auch -DM positiv sind und +DM größer als -DM ist, dann ist der Wert von +DM das aktuelle Hoch minus das vorherige Hoch und -DM ist 0. In ähnlicher Weise ist wenn -DM größer als +DM ist, dann ist der Wert von +DM 0, und -DM ist das vorherige Tief minus das aktuelle Tief.

2. Glätten Sie 14-Perioden-Durchschnitte von TR, +DM, und -DM

TR für die ersten 14 Perioden =Summe der ersten 14 Messwerte von TR

Nächste 14 Perioden TR =Erste 14 Perioden TR – (Vorherige 14 Perioden TR)/14 + Aktuelle TR

3. Berechne +DI und -DI

+DI =(Geglätteter +DM / Geglätteter TR-Wert) x 100

-DI =(Geglätteter -DM / Geglätteter TR-Wert) x 100

4. Berechnen des Richtungsindex (DX)

5. Nehmen Sie den geglätteten Durchschnitt von DX, um ADX zu erhalten.

6. Plot +DI, -DI, und ADX (optional), um den Directional Movement Index (DMI) zu erhalten.

Handel mit dem Directional Movement Index (DMI)

Der Directional Movement Index (DMI) hilft bei der Einschätzung der Trendrichtung und der Bereitstellung von Handelssignalen. Wenn +DI-Leitung höher als -DI-Leitung ist, Es wird angenommen, dass der Markt aufwärts tendiert, und ein Long-Trade kann getätigt werden. Ähnlich, wenn -DI-Leitung höher als +DI-Leitung ist, ein Short-Trade wird getätigt, da angenommen wird, dass der Markt nach unten tendiert.

Der DMI kann verwendet werden, um den Trend des Preissignals zu bestätigen. Der Trend ist stärker, wenn der Spread zwischen +DI und – DI größer ist. Wenn +DI weit über -DI liegt, es weist auf einen starken Aufwärtstrend hin. Wenn -DI weit über +DI liegt, der Preistrend geht stark nach unten.

Der Markt gilt als trendig, wenn die ADX-Linie über 25 liegt, und als Trending, wenn die ADX-Linie unter 25 liegt. Manchmal betrachten Händler den ADX-Wert über 20 als trendig und als nicht trendig für unter 20. Ein Messwert über 25 für ADX bedeutet ein Trend eines starken Signals, in der Erwägung, dass ein Wert unter 25 bedeutet, dass kein starker Trend vorliegt, und der Preis bewegt sich entweder in einem schwachen Trend oder seitwärts. Der ADX-Wert sollte bei Handelsstrategien, die Trends handeln, über 25 oder 20 liegen. und niedriger als 20 für den Handel mit einer Ranging-Strategie, bei der die Preisbewegung seitwärts verläuft.

Es ist üblich, +DI zu erhalten, -DI, und ADX im selben Fenster; jedoch, die Indikatoren können auch einzeln verwendet werden. Einige Trader analysieren ADX möglicherweise nur auf die Stärke des Trends, während einige Händler sich dafür entscheiden, nur die Richtungsbewegungslinien des DMI zu analysieren, um die Richtung der Preisbewegung zu beurteilen.

Um mehr über den Average Directional Movement Index (ADX) zu erfahren, Sehen Sie sich die CFIs an Handel mit technischen Analyse Kurs!

Mehr Ressourcen

CFI ist der offizielle Anbieter des globalen Capital Markets &Securities Analyst (CMSA)™ Zertifizierungsprogramms, entwickelt, um jedem zu helfen, ein erstklassiger Finanzanalyst zu werden. Um Ihre Karriere weiter voranzutreiben, die folgenden zusätzlichen Ressourcen werden nützlich sein:

• Erweiterte technische AnalyseErweiterte technische AnalyseZur erweiterten technischen Analyse werden normalerweise entweder mehrere technische Indikatoren oder ein ziemlich ausgeklügelter (d. h. Komplex) Indikator. "Anspruchsvoll"
• Bullish Engulfing CandlestickBullish Engulfing CandlestickEin bullish Engulfing Candlestick zeigt ein Muster von Handelspreisen für ein bestimmtes Wertpapier. deutet auf eine Trendwende hin. EIN
• DivergenzDivergenzDivergenz ist, wenn sich der Vermögenspreis in die entgegengesetzte Richtung bewegt, als ein technischer Indikator anzeigt. Wenn eine Aktie divergiert, es
• Bullish und BearishBullish und BearishProfessionals im Bereich Corporate Finance bezeichnen Märkte aufgrund positiver oder negativer Kursbewegungen regelmäßig als bullish und bearish. Ein Bärenmarkt wird in der Regel als gegeben angesehen, wenn der Preis seit dem Höchststand um 20 % oder mehr gefallen ist. und ein Bullenmarkt gilt als eine 20%ige Erholung von einem Markttief.