Ein Leitfaden für Anfänger in der Stochastik

Der Begriff " stochastisch " zuerst in der mathematischen Wahrscheinlichkeitstheorie entwickelt. Während viele Aktivitäten und Ereignisse auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeiten vorhersagbar sind, Es gibt einige Ereignisse, die zufällig oder unvorhersehbar erscheinen. Diese Ereignisse werden oft als Ausreißer bezeichnet. Das Gebiet der Stochastik kann auf die Wissenschaft angewendet werden, Sprache, Kunst und sogar Musik. Es ist eine Studie der Tatsache, dass der gleiche Input mehrere verschiedene Outputs erzeugen kann. In der Finanzwelt, Die Stochastik hat eine ganz spezielle Anwendung:den stochastischen Oszillator.

Geschichte des stochastischen Oszillators

In den 1950er Jahren, Dr. George Lane begann mit der Anwendung der mathematischen stochastischen Theorie, um das Verhalten und die Preisgestaltung von Aktien vorherzusagen. Im Wesentlichen, Lane theoretisierte, dass der zukünftige Preis eines Wertpapiers geschätzt werden könnte, indem man seinen aktuellen Preis im Vergleich zu einer aktuellen Preisspanne betrachtet. Mit diesem Modell, Lane dachte, er könne Wendepunkte im Preis vorhersagen. Financial Modeling war in den frühen Tagen des Wertpapiermarktes nicht so beliebt. Heute, Computer haben den Handel revolutioniert. Komplexe stochastische Modelle können in einen Computer mit Zugang zum Handel eingegeben werden, und das Modell kann dann an einem einzigen Tag auf Tausende von Trades angewendet werden. Die Praxis hat seit ihren ursprünglichen Wurzeln einen langen Weg zurückgelegt.

Anwendung des stochastischen Oszillators

Der Oszillator, ob es in einer einfachen Handrechnung oder einem komplexen Computermodell verwendet wird, ist im Wesentlichen gleich. Das Grundprinzip ist folgendes:Der Kurs eines Wertpapiers hat während eines bestimmten Zeitraums eine Spanne von 0 bis 100 Prozent. Der Kurs des Wertpapiers wird sich unmittelbar vor einer drastischen Verschiebung einem der Extreme nähern. So, in einem einfachen Modell, Stellen Sie sich ein Widget vor, das in einem Zeitraum von 2 Jahren zwischen 5 und 20 USD gehandelt wird. In den letzten sechs Monaten, Das Widget wurde mit durchschnittlich 12 USD gehandelt. Jetzt, im letzten Monat, das Widget wurde bei $7 gehandelt, was ziemlich nahe an seiner 0-Prozent-Zahl von 5 $ liegt. Nach der stochastischen Theorie ist Dies zeigt an, dass der Preis des Widgets in unmittelbarer Zukunft viel höher springen wird.

Stochastik im Handel verwenden

Nicht alle Anleger sollten sich bei Handelsentscheidungen auf die Modellierung verlassen. Eigentlich, Stochastische Modelle werden von unerfahrenen Investoren notorisch falsch verwendet. Viele Märkte weisen immaterielle Faktoren auf, die bei der Modellierung nicht richtig berücksichtigt werden können. Zum Beispiel, ausstehende Verbindlichkeiten, Eigentumswechsel und andere Überlegungen können nicht angestellt werden. Es gibt einige Märkte, obwohl, wo die stochastische Modellierung viel besser funktioniert. Zwei Beispiele sind der Rohstoffhandel und der Devisenhandel (Forex).

Forex Trading und stochastische Modellierung

Der Devisenhandel ist eine beliebte Arena für die Anwendung stochastischer Modelle. Hier, die zwei grundlegenden stochastischen Linien werden verwendet:Prozentsatz von K ist eine Linie, die den Hauptlinienpreis angibt; Prozentsatz von D ist der gleitende Durchschnitt des Prozentsatzes von K, oder die Reichweite. Wenn Sie die Interaktion dieser beiden Linien beobachten, können Sie erkennen, wann Sie kaufen und verkaufen sollten. Allgemein, Sie sollten eine Währung verkaufen, wenn der Prozentsatz von K über die 80-Prozent-Marke steigt und dann leicht zurückfällt, zeigt an, dass es eine Preiswende geben wird. Andererseits, Sie sollten kaufen, wenn der Prozentsatz von K unter die 20-Prozent-Linie fällt und dann steigt, zeigt an, dass es sich in die entgegengesetzte Richtung dreht.