Durchschnittliche wahre Reichweite (ATR)
Was ist die durchschnittliche True Range (ATR)?
Die Average True Range (ATR) ist ein Indikator der technischen Analyse. von Markttechniker J. Welles Wilder Jr. in seinem Buch vorgestellt Neue Konzepte in technischen Handelssystemen, die die Marktvolatilität misst, indem sie die gesamte Bandbreite eines Vermögenswertpreises für diesen Zeitraum zerlegt.
Der wahre Bereichsindikator wird als der größte der folgenden angenommen:aktuelles Hoch minus aktuelles Tief; der absolute Wert des aktuellen Hochs abzüglich des vorherigen Schlusskurses; und der absolute Wert des aktuellen Tiefs abzüglich des vorherigen Schlusskurses. Die ATR ist dann ein gleitender Durchschnitt, in der Regel mit 14 Tagen, der wahren Reichweiten.
Die zentralen Thesen
- Die Average True Range (ATR) ist ein Marktvolatilitätsindikator, der in der technischen Analyse verwendet wird.
- Er wird typischerweise aus dem einfachen gleitenden 14-Tage-Durchschnitt einer Reihe von True-Range-Indikatoren abgeleitet.
- Der ATR wurde ursprünglich für den Einsatz an Rohstoffmärkten entwickelt, wird aber seitdem auf alle Arten von Wertpapieren angewendet.
Berechnung der Volatilität mit durchschnittlicher True Range
Die Average True Range (ATR)-Formel
Der erste Schritt bei der Berechnung der ATR besteht darin, eine Reihe von wahren Range-Werten für ein Wertpapier zu finden. Die Preisspanne eines Vermögenswerts für einen bestimmten Handelstag ist einfach sein Hoch minus sein Tief. Inzwischen, der wahre Bereich ist umfassender und wird definiert als:
So berechnen Sie die durchschnittliche True Range (ATR)
Händler können kürzere Zeiträume als 14 Tage nutzen, um mehr Handelssignale zu generieren, während längere Zeiträume eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, weniger Handelssignale zu erzeugen.
Zum Beispiel, Nehmen wir an, ein kurzfristiger Trader möchte nur die Volatilität einer Aktie über einen Zeitraum von fünf Handelstagen analysieren. Deswegen, der Händler könnte die Fünf-Tage-ATR berechnen. Angenommen, die historischen Kursdaten sind in umgekehrter chronologischer Reihenfolge angeordnet, der Händler findet das Maximum des absoluten Wertes des aktuellen Hochs minus des aktuellen Tiefs, der absolute Wert des aktuellen Hochs abzüglich des vorherigen Schlusskurses, und der absolute Wert des aktuellen Tiefs abzüglich des vorherigen Schlusskurses. Diese Berechnungen der wahren Spanne werden für die letzten fünf Handelstage durchgeführt und dann gemittelt, um den ersten Wert der fünftägigen ATR zu berechnen.
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