Strategien und Anwendungen hinter dem 50-Tage-EMA (INTC,

Der gleitende 50-Tage-Durchschnitt markiert eine Linie im Sand für Trader, die Positionen durch unvermeidliche Drawdowns halten. Die Strategie, die wir anwenden, wenn sich der Preis diesem Wendepunkt nähert, entscheidet oft darüber, ob wir mit einem wohlverdienten Gewinn oder einem frustrierenden Verlust davonkommen. Angesichts der Konsequenzen, es ist sinnvoll, unser Verständnis für dieses Preisniveau zu verbessern, sowie neue Wege zum Risikomanagement zu finden, wenn es ins Spiel kommt.

Die gebräuchlichste Formel nimmt die letzten 50 Kursbalken und dividiert durch die Summe. Dies ergibt den 50-Tage-Simple Moving Average (SMA), der von Technikern seit vielen Jahrzehnten verwendet wird. Die Berechnung wurde im Laufe der Jahre in vielerlei Hinsicht optimiert, da die Marktteilnehmer versuchen, eine bessere Mausefalle zu bauen. Der exponentiell gleitende 50-Tage-Durchschnitt (EMA) bietet die beliebteste Variation, reagiert schneller auf Preisbewegungen als sein einfältiger Cousin. Diese zusätzliche Geschwindigkeit bei der Signalerzeugung definiert einen klaren Vorteil gegenüber der langsameren Version, was es zu einer überlegenen Wahl macht.

Die 50-Tage-EMA gibt Technikern einen Sitz an der 50-Yard-Linie, der perfekte Ort, um das gesamte Spielfeld nach mittelfristigen Chancen und natürlichen Gegenschwungs nach aktiven Trends zu beobachten, höher oder niedriger. Es ist auch ein neutraler Boden, wenn Kursbewegungen von der Mehrheit oft falsch interpretiert werden. Und wie unser konträrer Markt immer wieder beweist, Die zuverlässigsten Signale neigen dazu, auszubrechen, wenn die Mehrheit auf der falschen Seite des Geschehens sitzt.

Es gibt Dutzende von Möglichkeiten, den 50-Tage-EMA in Marktstrategien zu verwenden. Es funktioniert als Realitätsprüfung, wenn eine Position nach einer Rallye oder einem Ausverkauf die magische Linie erreicht. Es hat gleiche Vorteile in niedrigeren und höheren Zeitrahmen, Anwendung des Indikators auf Intraday-Charts oder Verfolgung langfristiger Trends mit der 50-Wochen- oder 50-Monats-Version. Oder spielen Sie Flipper, Handelsschwankungen zwischen dem 50-Tage-EMA und dem längerfristigen 200-Tage-EMA. Es funktioniert sogar in der geheimnisvollen Welt des Marktvoodoo, mit 50/200-Tage-Übergängen, die bullische goldene Kreuze oder bärische Todeskreuze signalisieren.

Rückschläge

Der 50-Tage-EMA kommt am häufigsten ins Spiel, wenn Sie sich in einem Trend befinden, der sich in einem natürlichen Gegenschwung gegen Sie wendet. oder als Reaktion auf einen Impuls, der Tausende von Finanzinstrumenten mit sich zieht. Es ist sinnvoll, einen Stop direkt über dem gleitenden Durchschnitt zu platzieren, da er eine mittlere Unterstützung (Widerstand in einem Abwärtstrend) darstellt, die unter normalen Bandbedingungen halten sollte. Das Problem mit dieser Argumentation ist, dass sie in unseren volatilen modernen Märkten nicht wie beabsichtigt funktioniert.

Die 50- und 200-Tage-EMAs haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten aufgrund des aggressiven Stop-Hunting von schmalen Linien in breite Zonen verwandelt. Sie müssen sich überlegen, wie tief diese Verstöße gehen werden, bevor Sie einen Stop setzen oder einen Einstieg auf oder nahe dem gleitenden Durchschnitt timen. Geduld ist unter diesen Umständen von entscheidender Bedeutung, da Tests am 50-Tage-EMA normalerweise innerhalb von drei bis vier Preisbalken aufgelöst werden. Der Trick besteht darin, aus dem Weg zu bleiben, bis a) die Umkehrung einsetzt oder b) der Level bricht, einen Kursschub gegen Ihre Position ergeben.

Das Risiko, etwas falsch zu machen, schadet Ihrem Geldbeutel, Wie lange sollten Sie also bleiben, wenn der Preis den 50-Tage-EMA testet? Es gibt zwar keinen perfekten Weg, um Peitschensägen zu vermeiden, Die Untersuchung anderer technischer Daten zeigt oft die genaue Ausdehnung einer Trendwende. Zum Beispiel, Intel (INTC) kehrte im April auf das Januar-Hoch zurück und verkaufte sich zum 50-Tage-EMA. Es hat die Unterstützung gebrochen, fiel auf das 0,386 Fibonacci-Rallye-Retracement und erholte sich in der nächsten Sitzung wieder auf den gleitenden Durchschnitt. Die Aktie fand am dritten Tag wieder Unterstützung und trat in eine Erholung ein. Vervollständigen eines Becher- und Griff-Breakout-Musters.

50-Tage-Fraktale

Der gleitende Durchschnitt funktioniert in niedrigeren und höheren Zeitrahmen genauso gut. Als Ergebnis, Daytrader werden davon profitieren, 50-Bar-EMAs auf 15- und 60-Minuten-Charts zu platzieren, da sie natürliche Endpunkte für Intraday-Schwankungen definieren. Denken Sie daran, dass das Rauschen mit abnehmendem Zeitrahmen zunimmt, senkt seinen Wert auf 5- und 1-Minuten-Charts. Auf der Kehrseite, der Indikator zeigt eine hervorragende Zuverlässigkeit auf Wochen- und Monatscharts, oft genaue Wendepunkte bei Korrekturen und langfristigen Trends aufzeigen.

Dies ist sinnvoll, wenn man bedenkt, dass der 50-Wochen-EMA die Mean Reversion über ein ganzes Jahr definiert, während der 50-Monats-EMA mehr als vier Jahre Marktaktivität abbildet. nähert sich der durchschnittlichen Länge eines typischen Konjunkturzyklus. Market-Timer können diese langfristigen gleitenden Durchschnitte verwenden, um monate- oder jahrelange profitable Positionen aufzubauen, während Verstöße perfekte Niveaus bieten, um Gewinne mitzunehmen und Kapital in andere langfristige Instrumente umzuschichten.

Apple (AAPL) eröffnete 2009 und 2013 ausgezeichnete Kaufgelegenheiten beim 50-Monats-EMA. Es durchbrach im September 2008 die Unterstützung des gleitenden Durchschnitts und verbrachte 5 Monate damit, seitwärts zu rutschen, bevor es dieses Niveau im April 2009 wieder erreichte. Ausgabe eines „Fehlers eines Fehlers“ ” Kaufsignal, das über drei Jahre mehr als 80 Punkte ergab. 2013 testete sie den gleitenden Durchschnitt ein zweites Mal. vier Monate damit verbracht, einen doppelten Boden aufzubauen, der eine 100-prozentige Rallye im Jahr 2014 auslöste. Beachten Sie, wie die Tiefs perfekt mit der Unterstützung übereinstimmten, bietet einen unglaublich risikoarmen Einstieg für geduldige Marktteilnehmer.

50-200 Tage Flipper

Schnelle Trends in beide Richtungen neigen dazu, den Abstand zwischen den 50- und 200-Tage-EMAs zu vergrößern. Sobald ein Gegentrend einen dieser Durchschnitte durchbricht, es trägt oft in den anderen Durchschnitt, einige Runden der 50-200 „Flipper“-Strategie aufstellen. Swingtrader sind natürliche Nutznießer dieser zweiseitigen Technik. Long und dann Short gehen, bis eine Seite der Box einem aktiveren Trendimpuls Platz macht.

Biogen (BIIB) erreichte im März nach einem langen Aufwärtstrend ein neues Hoch und trat einige Tage später in eine steile Korrektur ein, die den 50-Tage-EMA durchbrach. Price Action trat dann in ein zweimonatiges Spiel mit 50-200 Flipper ein, über 75 Punkte zwischen dem neuen Widerstand beim 50-Tage-EMA und der langfristigen Unterstützung beim 200-Tage-EMA durchquert. Swing-Umkehrungen fanden in der Nähe der Zielzahlen statt, Dies ermöglicht einen einfachen Einstieg und relativ enge Stopps für eine dreistellige Aktie.

Bullische und bärische Überschneidungen

Der Abwärts-Crossover des 50-Tage-EMA durch den 200-Tage-EMA signalisiert ein Todeskreuz, von dem viele Techniker glauben, dass es das Ende eines Aufwärtstrends markiert. Ein Aufwärts-Crossover oder Golden Cross soll ähnliche magische Eigenschaften besitzen, um einen neuen Aufwärtstrend zu etablieren. In Wirklichkeit, Im Lebenszyklus eines Aufwärts- oder Abwärtstrends können sich zahlreiche Kreuze abdrucken und diese klassischen Signale zeigen wenig Verlässlichkeit.

Anders sieht es bei den 50- und 200-Wochen-EMAs aus. SPDR S&P Trust (SPY) zeigt vier gültige Kreuzsignale, die 15 Jahre zurückreichen, zwei in jede Richtung. Wichtiger, es gab in dieser Zeit keine falschen Signale, zu denen drei Bullenmärkte und zwei Bärenmärkte gehörten. Betrachtet man historische Daten von Dow Industrial, die letzte ungültige Kreuzung liegt mehr als 30 Jahre zurück, im Jahr 1982. Dies sagt uns, dass goldene Kreuze und Todeskreuze einen respektierten Platz in der Marktanalyse verdienen.

Die Quintessenz

Der 50-Tage-EMA identifiziert ein natürliches mittleres Reversionsniveau für den mittleren Zeitrahmen. Es hat zahlreiche Anwendungen in der Preisvorhersage, Positionswahl und Strategieentwicklung. Händler, Markttimer und Investoren profitieren alle von einer 50-tägigen EMA-Studie, Damit ist es ein unverzichtbarer Bestandteil Ihrer technischen Marktanalyse.