Aktien-Future-Anlagestrategien

Aktien-Futures werden immer beliebter und das aus gutem Grund. Aktien-Futures bieten dem Trader viele Strategien, um von seinem Anlagekapital zu profitieren. Futures bieten auch ein höheres Maß an Hebelwirkung und das bedeutet ein höheres Maß an Risiko, Seien Sie also vorsichtig, wenn Sie mit Futures handeln.

Hier sind einige Anlagestrategien für Aktien-Futures:

Intermarket-Spread

Der Intermarket-Spread ist bei weitem eine der am besten ausgebildeten Anlagestrategien für Futures. Das Tolle am Intermarket-Spread ist, dass er weniger Risiko mit sich bringt und dem Anleger mehr Spielraum für besseres Research bietet. Zum Beispiel, der Intermarket-Spread für den Euro oder eine andere wichtige Währung betrifft hauptsächlich die Angebotsseite der Währung. Mit der richtigen Recherche und Kopfarbeit kann man den Handel gut einschätzen, um mit diesem Intermarket-Spread profitabel zu sein.

Zum Beispiel, Blick auf zwei Monate, Juli und Dezember. Wenn historisch, Der Dezember ist der Monat mit dem niedrigsten Preisniveau für den Euro und innerhalb der Europäischen Zentralbank wurde viel darüber gesprochen, das Angebot an Euro auf dem Markt zu erhöhen, um die Zinsen niedrig zu halten, dann haben wir die Möglichkeit, einen Intermarket-Handel zu tätigen. In diesem Fall, wir würden den Liefermonat Dezember verkaufen und den Liefermonat Juli kaufen, in der Erwartung einer Erhöhung des Angebots. Die Differenz zwischen den beiden Liefermonaten ist unser Gewinn, solange der Juli über Dezember handelt.

Absicherung

Wenn Sie bereits in Aktien investiert sind, Vielleicht möchten Sie Ihre Position in unsicheren Zeiten absichern. Diese Absicherung am Terminmarkt ist sehr einfach und kostengünstig. Angenommen, Sie besitzen 100 Aktien von IBM, Sie könnten einen IBM-Futures-Kontrakt leer verkaufen, um eine gleichmäßige Absicherung zu erzielen. Diese Strategie kann viel effektiver sein, als nur einen Put zu kaufen. weil die Put-Option nicht gleichmäßig eins zu eins absichert. Das bedeutet, dass in Zeiten von Marktturbulenzen, wenn es nicht mit einem Aktien-Futures-Kontrakt abgesichert ist, es Zeiten gefährlicher Risiken geben kann.

Verhältnisspreizung

Ein Ratio-Spread ermöglicht dem Trader mehr Flexibilität bei der Steuerung seines Risikos. Eine Ratio-Spread kann 2:1 betragen. 3:2, 4:3, etc. Das Exposure für die Long- oder Buy-Seite ist jeweils ein Kontrakt, jedoch, Dieser Ratio-Spread bietet dem Händler die Möglichkeit, ein höheres Risiko einzugehen, indem er die Kontrakte auf der Verkäuferseite loslässt, wenn eine Markterholung erwartet wird. Die gleiche Strategie kann für die Verkäuferseite als 1:2 angewendet werden, 2:3, 3:4 usw.

Das Tolle an den Intermarket- und Ratio-Spread-Strategien ist auch, dass die Margin-Anforderungen dramatisch niedriger sind als bei offenen Futures-Positionen. Das bedeutet, dass ein Konto mit geringerer Kapitaldeckung diese Strategien nutzen kann und dennoch an den Aktien-Futures-Märkten profitabel ist.

Notiz, dass Futures im Allgemeinen einen höheren Provisionssatz für den Handel haben als tatsächliche Aktien. Das bedeutet, dass man eine Kostenanalyse durchführen sollte, bevor man einen Ratio-Spread oder Intermarket-Spread handelt, von dem nicht erwartet wird, dass er ein hohes Gewinnpotenzial hat.