Wie hoch ist die Mindesteigenkapitalquote nach Basel III?

Unter Basel III, die Mindesteigenkapitalquote, die Banken einhalten müssen, beträgt 8 %. Die Eigenkapitalquote misst das Eigenkapital einer Bank im Verhältnis zu ihren risikogewichteten Aktiva. Das Verhältnis von Eigenkapital zu risikogewichteten Vermögenswerten fördert eine starke Kapitalisierung und eine bessere finanzielle Widerstandsfähigkeit von Banken auf der ganzen Welt, um wirtschaftlichen und finanziellen Schocks und Krisen zu widerstehen, wie die weltweite Rezession im Jahr 2008. Mit höherer Kapitalisierung, Banken können Episoden von finanziellem Stress in der Wirtschaft besser standhalten.

Die zentralen Thesen

• Basel III ist ein internationales Regulierungsabkommen, das Reformen zur Verbesserung der Regulierung festlegt, Aufsicht, und Risikomanagement im Bankensektor.
• Aufgrund der Auswirkungen der Kreditkrise 2008 Banken müssen Mindestkapitalanforderungen und Verschuldungsquoten einhalten.
• Unter Basel III, Das harte Kernkapital muss mindestens 4,5 % der risikogewichteten Aktiva (RWA) betragen, während das Kernkapital mindestens 6 % und das Gesamtkapital mindestens 8,0 % betragen muss.
• Die gesamte Mindestkapitaladäquanzquote beider Tiers, einschließlich des Kapitalerhaltungspuffers, beträgt 10,5 %

Basel III Eigenkapitalquote Mindestanforderung

Die Eigenkapitalquote wird berechnet, indem das Tier-1-Kapital zum Tier-2-Kapital addiert und durch die risikogewichteten Aktiva dividiert wird. Tier-1-Kapital ist das Kernkapital einer Bank, das Eigenkapital und offengelegte Reserven umfasst. Diese Art von Kapital absorbiert Verluste, ohne dass die Bank ihre Geschäftstätigkeit einstellen muss; Tier-2-Kapital dient der Verlustabsorption im Liquidationsfall.

Ab 2020, unter Basel III, Die Mindesteigenkapitalquote (Tier 1 und Tier 2) einer Bank (einschließlich Kapitalerhaltungspuffer) muss mindestens 10,5 % der RWA der risikogewichteten Aktiva betragen. Das kombiniert die Gesamtkapitalanforderung von 8% mit der Kapitalerhaltung von 2,5% Puffer. Die Empfehlung zum Kapitalerhaltungspuffer dient dem Aufbau des Kapitals der Banken, die sie in stressigen Zeiten nutzen könnten

Die Basel-III-Anforderungen waren eine Reaktion auf die erhebliche Schwäche der Finanzregulierung, die nach der Finanzkrise von 2008 aufgedeckt wurde. mit Aufsichtsbehörden, die versuchen, Bankliquidität aufzubauen und die Verschuldung zu begrenzen.

Basel III-Beispiel

Zum Beispiel, Nehmen wir an, Bank A verfügt über 5 Mio. USD an Tier-1-Kapital und 3 Mio. USD an Tier-2-Kapital. Bank A hat der ABC Corporation 5 Millionen Dollar geliehen, die ein Risiko von 25% hat, und 50 Millionen US-Dollar an die XYZ Corporation, die ein Risiko von 55% hat.

Bank A hat risikogewichtete Aktiva von 28,75 Mio. USD (5 Mio. USD * 0,25 + 50 Mio. USD * 0,55). Es hat auch ein Kapital von 8 Millionen US-Dollar, (5 Millionen US-Dollar + 3 Millionen US-Dollar). Die daraus resultierende Gesamtkapitaladäquanzquote beträgt 27,83% (8 Mio. USD / 28,75 Mio. USD * 100). und die Tier-1-Quote beträgt 17,39% (5 Mio. USD/28,75 Mio. USD * 100). Deswegen, Bank A die Mindesteigenkapitalquoten erreicht, unter Basel III.

Basel III Mindestverschuldungsquote

Eine weitere der wichtigsten Änderungen der Eigenkapitalstandards des Basel-III-Abkommens war eine Reduzierung der überschüssigen Verschuldung des Bankensektors. Für diese Zwecke, Banking Leverage bezeichnet den Anteil der Kapitalkennzahl einer Bank und ihrer Risikopositionskennzahl. Der Basler Ausschuss entschied sich für neue Leverage-Messungen und -Anforderungen, weil er "der Ansicht war, dass ein einfacher Leverage Ratio-Rahmen entscheidend ist und den risikobasierten Kapitalrahmen ergänzt und dass der Leverage sowohl die Bilanz als auch die Ausserbilanz angemessen erfassen sollte". Quellen der Hebelwirkung der Banken."

Basel III baut auf der Struktur von Basel II auf, bringt aber höhere Eigenkapital- und Liquiditätsstandards mit sich, daher die Überwachung und das Risikomanagement der Finanzindustrie zu erhöhen.

Der Basler Ausschuss hat neue Gesetze erlassen, um die Geschäfte der sogenannten global systemrelevanten Banken (G-SIBs) gezielt zu begrenzen und zu begrenzen. auch als systemrelevante Finanzinstitute (SIFIs) bekannt. Dies sind die klassischen Too-big-to-fail-Banken, nur im globalen Maßstab. In den Vereinigten Staaten, solche Banken unterliegen intensiven Stresstests und exzessiven Regulierungen. Die Fed hat eine ergänzende Mindestverschuldungsquote von 3 % für Banken mit einer konsolidierten Bilanzsumme von über 250 Milliarden US-Dollar und 5 % für Banken mit mehr als 700 Milliarden US-Dollar festgelegt. einschließlich SIFIs wie JP Morgan Chase, Städtegruppe, Bank of America, Wells Fargo, Goldmann Sachs, Morgan Stanley, und Bank of New York Mellon

Die Leverage-Anforderungen von Basel III wurden in mehreren Phasen festgelegt, die im Jahr 2013 begannen. Die zweite Phase, öffentliche Offenlegung von Verschuldungsquoten, war ursprünglich für die freiwillige Umsetzung für Januar 2015 vorgesehen, aber letztendlich verzögert. Nachfolgende Justierungsphasen legten alle erforderlichen Kalibrierungen oder Ausnahmen fest. Die aktuelle freiwillige Umsetzung ist für den 1. Januar vorgesehen. 2022.