Verwenden von Bollinger-Bändern für den automatisierten Handel

So erstellen Sie Bollinger-Band-Strategien für den Handel mit Bots

Wir besprechen, wie man Bollinger-Bänder für den automatisierten Handel verwendet. Der Schlüssel zur Erstellung einer effektiven Bollinger-Band-Strategie besteht darin, die richtigen Parameter zu finden.

Um zu veranschaulichen, wie man eine Bollinger Band (BB)-Strategie entwickelt, verwenden wir Bitcoin als Beispiel. Aber die Realität ist, dass das, was Sie lernen, auf jeden Markt mit ausreichender Volatilität angewendet werden kann.

Im Folgenden führen wir Sie durch, was Bollinger-Bänder sind. einige grundlegende Bollinger-Band-Strategien, wie man diese Strategien für den Bot-Handel optimiert, und dann, wie man sie mit Cryzen.com (einer webbasierten automatisierten Handels-Bot-Plattform) kostenlos auf den Kryptomärkten automatisieren kann.

AKTUALISIEREN :Cryzen wurde heruntergefahren. Der Rest der Logik auf dieser Seite ist solide, aber der Bot, den ich verwendet habe, um meine Punkte zu veranschaulichen, ist nicht mehr in Betrieb. Ich würde jetzt vorschlagen, Ihre BB-Strategie stattdessen mit CryptoHopper aufzubauen ( Melden Sie sich für Ihre kostenlose Testversion an heute über unseren Empfehlungslink https://www.cryptohopper.com/?atid=1143).

TLDR; Bollinger-Bänder passen gut zum automatisierten Handel, insbesondere in volatilen Märkten, Um das Beste aus Ihrer Strategie herauszuholen, müssen Sie jedoch einige Einstellungen anpassen (mindestens 3 – 4 Parameter, die die Bänder erstellen) und Stopps verwenden (um Abwärtsrisiken zu begrenzen). Es gibt einen kostenlosen Krypto-Trading-Bot, den Sie bei Cryzen ausprobieren. Sie können aber auch Ihren eigenen Bot verwenden. Erfahren Sie mehr über Trading-Bots.

Was sind Bollinger-Bänder?

Bollinger-Bänder sind ein von John Bollinger entwickelter Indikator. Sie helfen dabei, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus basierend auf Volatilität und gleitenden Durchschnitten zu erkennen.

Bollinger-Bänder werden aus 3 „Bändern“ gebildet, wobei:

1. Das mittlere Band ist ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) . Der Zeitraum für den SMA ist normalerweise auf 20 festgelegt (dh es ist der durchschnittliche Preis über 20 Kerzen).
2. Das obere Band ist der SMA plus zwei Standardabweichungen (Eine Standardabweichung ist ein Maß für die Abweichung; in diesem Fall eine Zahl, die ein Maß für die Abweichung von unserem mittleren Band definiert, das unsere oberen und unteren Bänder bei Preisvolatilität ausdehnen und zusammenziehen lässt).
3. Das untere Band ist der SMA minus zwei Standardabweichungen .

Die Bänder dehnen sich aus, wenn der Preis volatil ist, und ziehen sich zusammen, wenn es dem Preis an Volatilität mangelt.

Oder um es anders zu formulieren:wenn die Kursbewegung vom mittleren Band abweicht und in Richtung oder über die äußeren Bänder hinausgeht, die äußeren Bänder werden breiter, und wenn die Kursbewegung das mittlere Band umarmt, die äußeren Bänder ziehen sich zusammen.

Wenn der Preis also stabil ist, die Bänder werden enger, und wenn der preis steigt, abstürzen, oder viel auf und ab bewegen, dann werden die Bänder immer breiter.

Die Idee dahinter ist, dass der Preis im Allgemeinen innerhalb der Bänder gehandelt wird, aber wenn der Preis in Richtung des unteren oder oberen Endes der Bänder gehandelt wird, deutet dies entweder auf einen Ausbruch hin, abbauen, oder Umkehr.

Daher, aus einer ganz einfachen Perspektive, das untere Band zeigt an, wo der Preis günstig und ein guter Kauf ist, und das obere Band zeigt, wo der Preis teuer ist und sich gut verkaufen lässt.

Mit diesem letzten Punkt im Hinterkopf, eine grundlegende Bollinger-Band-Strategie, das untere Band zu longieren und das obere Band zu shorten, ist in der Regel effektiv… Während eine nuancierte Version dieser Strategie tendenziell noch effektiver ist.

Wir werden in einer Minute zu detaillierten Strategien kommen, Aber jetzt schauen wir uns nur ein Beispiel für einige Bands an.

Bollinger-Band-Beispiel

Im Beispiel unten, Wir betrachten tägliche Kerzen auf Bitcoin im Tether-Wert (BTC-USDT) an der Kryptowährungsbörse Binance.

Hier möchte ich, dass Sie sich den Chart ansehen und sich vorstellen, dass Sie jedes Mal gekauft haben, wenn der Preis das untere Band erreicht, und jedes Mal verkauft, wenn er das obere Band erreicht.

So, hoffentlich spiegelt deine Reaktion die kleinen Notizen wider, die ich in die Tabelle gezeichnet habe und ist ungefähr so ​​​​wie "OK, das hat punktuell gut funktioniert, nett, aber wow… wenn ich das automatisiert hätte, hätte ich einige ernsthafte Verluste hinnehmen und einige epische Gewinne verpasst, nein."

Und das ist die Sache, Wir können hier einige gute Stücke sehen, und wir können eine sofort einsatzbereite Bollinger-Band-Strategie sehen SCHON FAST Arbeit. Aber wir sehen auch, dass wir mehr Nuancen hinzufügen müssen, wenn wir dies automatisieren wollen.

Die Realität ist, manchmal ist die absolut beste Zeit, um Long zu gehen, genau dann, wenn das obere Band getroffen ist, Recht, wenn dieser Vermögenswert „teuer“ ist (ein Ausbruch)). Und umgekehrt, manchmal ist der beste Platz für Leerverkäufe genau dann richtig, wenn der Vermögenswert „billig“ ist (eine Aufschlüsselung).

John Bollingers eigentliche Strategie trägt diesen Kuriositäten Rechnung (siehe:https://www.bollingerbands.com/bollinger-band-book), die meisten Profistrategien berücksichtigen diese Kuriositäten (siehe eines von vielen Beispielen:https://www.tradingwithrayner.com/bollinger-bands-trading-strategy/), Sie können sicher sein, dass die Bots, die die großen Jungs verwenden, dies tun (klassifiziert), und das sollten wir natürlich auch.

Also dann, Lassen Sie uns weitermachen und einige Nuancen hinzufügen.

Verfeinerung einer Bollinger-Band-Strategie für die Automatisierung

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Bollinger-Band-Strategie für die Automatisierung zu verfeinern.

Wir können einige komplexe Regeln programmieren, die Art von denen du in Johns Buch findest, wir können kleine Details hinzufügen, wie die Verwendung von Stopps beim Kauf (das hätte in der obigen Tabelle viele Kopfschmerzen erspart), und/oder wir können einige Parameter anpassen.

Eine effektive Methode, die jeder mit einem Bot implementieren kann, vor allem, wenn sie einen Bot verwenden, den sie nicht selbst programmiert haben, passt Parameter an (da fast jeder Bot dies zulässt).

So, in den Abschnitt Einstellparameter.

Wenn Sie keine Stoppfunktion haben :Wenn Ihr Bot keine Stoppfunktion hat, Ziehen Sie in Betracht, eine Börse zu verwenden, die dies tut, oder einen Bot, der dies tut, aber ansonsten wählen Sie einfach einen Ort aus, an dem Sie einen Handel verlassen, der gegen Sie läuft, und bleiben Sie dabei. Effektiver Handel ist im Risikomanagement verwurzelt.

Verfeinern der Bollinger-Band-Parameter

Kommen wir nun zum Kern dieses Artikels.

Zuerst, Wenn Sie derzeit keinen Bot haben, Zögern Sie nicht, auf cryzen.com ein kostenloses Konto zu erstellen und das kostenlose zu verwenden (Sie können sich auch für die Premium-Version anmelden, wenn Sie möchten, Denken Sie daran, den PROMO-CODE T61736 für Ihren Rabatt zu verwenden; beides wird für das funktionieren, was wir hier tun).

Oben haben wir besprochen, dass wir mit einem SMA (unserem mittleren Band) und zwei SMAs, ergänzt um Standardabweichungen (unseren oberen und unteren Bändern), arbeiten, um den Kern unserer Bänder zu erhalten.

Also logisch, wir werden in erster Linie unsere Parameter optimieren, die diese schaffen.

Speziell, wir werden optimieren:

• Die Periode des mittleren Bandes (auf Cryzen „WINDOW_MEAN“ genannt). Über so viele Kerzen wird unser SMA (oder Durchschnittspreis) gezählt.
• Der Zeitraum unserer Standardabweichung ( SMA-FENSTER_STD). Über so viele Kerzen wird unsere Standardabweichung gezählt. ←— Nicht jeder Bot wird das haben, wenn du es nicht hast, nutze unseren Bot oder ignoriere ihn einfach 😉
• Die Abweichung unseres oberen Bandes (STD_MULTIPLE_UPPER). Dies ist eine positive Zahl, die berücksichtigt, wie viele Standardabweichungen über dem sma/mean das obere Band liegen wird.
• Die Abweichung unseres unteren Bandes (STD_MULTIPLE_LOWER). Dies ist eine negative Zahl, die berücksichtigt, wie viele Standardabweichungen unter dem sma/mean das obere Band liegen wird.

Lassen Sie uns nun einige grundlegende Variablen für diese Parameter definieren, die Art, die wir verwenden könnten, um eine generische Bollinger-Band nach dem Buch zu erstellen.

Anfangen, lass uns mit einer ziemlich gebräuchlichen 1,5 +/- Standardabweichung anstelle der Standard 2 gehen, um uns mehr Kauf-/Verkaufs-Trigger zu geben. aber ansonsten verwenden wir den traditionellen 20-Tage-SMA für unser mittleres Band.

Dieses Setup sieht auf Cryzen so aus:

• FENSTER_MITTEL:20
• FENSTER_STD:20
• STD_MULTIPLE_UPPER:1,5
• STD_MULTIPLE_LOWER:-1,5

Jetzt wenden wir diese Parameter an und testen diesen Welpen!

Backtesting :Wenn Sie automatisierte Strategien verwenden, sollten Sie wissen, was Backtesting ist, aber wenn nicht, Sie werden gerne lernen. Beim Backtesting testen Sie Ihre Strategie über einen bestimmten Zeitraum, um zu sehen, wie sie sich bewährt hätte. Sie sollten jede Strategie immer großzügig für jeden Markttyp testen, in dem Sie sie einsetzen möchten.

Verschiedene Strategien für verschiedene Märkte :Unten betrachte ich einen Bärenmarkt (einen Markt, der nach unten tendiert), und daher entwerfe ich eine Strategie, um in einem Bärenmarkt zu arbeiten. In der Regel möchten wir mindestens drei verschiedene Strategien oder „Strats, ” 1. Eine Bullenstrategie für Aufwärtstrends, 2. Eine Range Strat für Seitwärtsmärkte, und 3. Eine Bärenstrategie für Abwärtstrends. Wir bauen hier eine Bärenstrategie auf. Ich werde weiter unten auf andere Strats eingehen.

Das Bild oben zeigt unseren Backtest für die Bollinger Band-Strategie. Sie können sich hier selbst davon überzeugen, indem Sie diesem Link folgen:https://www.cryzen.com/result/8542/57f141a7-e671-47a7-973c-438c99dead14 (Sie können Cryzen verwenden, um Strategien über einen Link zu teilen; cool, rechts?)

Wir können sehen, dass unsere Out-of-the-Box-Strategie nicht so gut funktioniert hat (siehe unsere Rendite in der unteren rechten Ecke von – 53,75 %). Jawohl, 53,75% bei Bitcoin zu verlieren ist besser als HODLing durch den Bärenmarkt und 72,33% zu verlieren, aber wir wollen es waaaaaay besser machen.

Lassen Sie uns heranzoomen und sehen, was schief gelaufen ist, damit wir einige Anpassungen vornehmen können (z. B. „einige Parameter anpassen“).

Ein Bild von uns, das in unsere Bollinger Band-Backtest-Daten hineingezoomt wurde.

Das Bild oben ist der gleiche Backtest, gerade reingezoomt.

Mit Cryzen können wir nicht nur sehen, wie unsere Bands aussehen, aber wo auch unsere Käufe und Verkäufe waren.

Die Möglichkeit, visuell zu sehen, was schief gelaufen ist, hilft uns, auf einen Blick zu erkennen, was schief gelaufen ist, und besser zu analysieren, wie effektiv unsere Strategie war. Die meisten Bots geben Ihnen eine visuelle Darstellung der Daten, also überprüfen Sie es auf jeden Fall.

So, Wenn ich mir nur das obige anschaue, kann ich sehen, dass meine Verkaufstrigger besser sind als meine Kauftrigger. aber dass ich das untere Band stark verbreitern möchte, um nicht zu früh zu kaufen (das macht Sinn, Wir entwerfen dies für einen Bärenmarkt, wir müssen uns also genügend Raum geben, um einen Boden zu finden).

Ebenfalls, Ich glaube nicht, dass es hilfreich ist, dass die SMA so reaktiv ist, vielleicht können wir mit einem gleitenden Durchschnitt spielen, der einen längeren Zeitraum berücksichtigt (dafür muss sich ein stärkerer Trend bilden, damit das mittlere Band verschoben wird, was bedeutet, dass sich unsere Bänder langsamer ausdehnen und zusammenziehen).

So, Lassen Sie uns die Größe des gleitenden Durchschnitts verdoppeln und dem unteren Band viel mehr Spielraum geben, bevor ein Kauf ausgelöst wird.

Etwas wie das:

• FENSTER_MITTEL:40
• FENSTER_STD:20
• STD_MULTIPLE_UPPER:1,5
• STD_MULTIPLE_LOWER:-3.5

Unsere BB Strat angepasst. Siehe:https://www.cryzen.com/result/8545/c87478e2-cf2e-40ab-b4f5-7a942152c14e.

Schön, Wir haben eine Strategie gewählt, die durch die Baisse fast so viel verloren hat wie HODL'ing, und sie in eine Strategie verwandelt, die nicht nur die Baisse von 2018 schlägt, sondern aber tatsächlich wurden nur durch die Anpassung von zwei Parametern etwa 6% zurückgegeben!

Immer noch, wir können es besser.

Um es besser zu machen, können wir weiterhin Parameter anpassen, wir können uns überlegen, wie das Layering von Bots funktionieren könnte (mehrere Bots auf einem Handelspaar an einer Börse ausführen), Wir können einige Risikomanagementstrategien wie Stopps implementieren, und mehr.

Lass uns als nächstes auf Haltestellen gehen, weil ich denke, dass dies wahrscheinlich das effektivste und wichtigste ist, was ein Trader tun kann.

Mit Stops unsere Strategie auf die nächste Stufe heben

So cool, Lassen Sie uns einfach beiläufig einen Stop-Loss von 5% setzen und sehen, was passiert. Wird wohl keine große Sache sein, aber wer weiß.

Auf Cryzen, es sieht so aus:STOP_LOSS_TRIGGER:.05 (wobei .05 5% ist).

Eine Bollinger-Band-Strategie mit Stopps. Siehe ein Beispiel:https://www.cryzen.com/result/8548/63a86d59-29ce-493a-9934-6af228196565.

Okay, kühl. Also statt 6% Rendite haben wir gemacht…. Warten, was?!…. Wir haben im Bärenmarkt 2018 über 81% verdient?!

Willst du mich veräppeln? Das ist fantastisch.

?

Ehrlich gesagt, Der Grund, warum ich an dieser Stelle einen Stopp hinzugefügt habe, ist, dass ich wusste, dass wir ein solches Ergebnis erzielen würden.

Stopps sind sehr wichtig, wenn Sie benutzerdefinierte Strategien erstellen.

Beim Handel, und insbesondere bei der Automatisierung des Handels, Sie müssen Verluste bei schlechten Trades reduzieren.

Ihr Ziel ist es, von guten Trades zu profitieren. Je mehr Sie den Nachteil begrenzen, desto mehr werden Sie sehen, dass Ihre Renditen steigen.

Obwohl wir hier aufhören und diesen Bot einsetzen könnten, Es gibt Möglichkeiten, Ihre Strategie noch effektiver zu machen.

Also für unseren letzten Abschnitt, Lassen Sie uns einfach darüber sprechen, wie wir das noch mehr ankurbeln können.

KÖNNEN WIR BESSER MACHEN? Ja wir können, Sehen Sie sich an, wie wir diese Preisaktion im Sommer 2018 verpasst haben. Es gibt viele Möglichkeiten, dies zu verbessern. man ist Parameter eingestellt, ein anderer würde von Hand wieder eintreten, während wir seitwärts zogen, ein anderer ist das Layering von Bots… Ich bespreche dies weiter unten.

HINWEIS :Unten finden Sie weitere Informationen zu Cryzen-Ausgaben. Wir können sehen, dass unser Algo uns über 81% Rendite gebracht hat, übertraf die Marktrendite um absurde Beträge (ein Überschuss von 153,68%), und hatte einen angemessenen Drawdown von 18,54% (nicht großartig, aber angemessen angesichts unserer Gesamtrendite und Performance gegenüber dem Markt).

Ein Beispiel für Drawdown im automatisierten Handel.

Bringen Sie Ihre Bollinger Strat über die nächste Stufe und auf die nächste Stufe (auch einige Worte der Vorsicht)

Die oben genannten Grundlagen geben Ihnen alles, was Sie wissen müssen, um Ihre eigene effektive BB-Strat zu erstellen. Im Folgenden gebe ich Ihnen nur eine Aufzählungsliste der Weisheit, Vorsicht, und Ideen:

1. Achte auf Drawdown . Drawdown ist der Betrag, den Sie zwischen den Gewinnen verlieren. Es ist möglich, dass Sie Ihr Konto mit einer erfolgreichen Strategie sprengen, wenn Sie zwischen großen theoretisch großen Gewinnen große Treffer erzielen. Deshalb habe ich betont, wie wichtig es ist, einen Stopp zu verwenden .
2. Ein Backtest ist nicht gleich ein Future-Test . Wir wissen nie, wie sich eine Strategie in Zukunft entwickeln wird, Verwenden Sie geringe Kapitalbeträge, um Ihre Handelsstrategie zu testen oder Ihre Strategie zu simulieren (Papierhandel).
3. Unterschiedliche Handelspaare erfordern unterschiedliche Strategien , Die meisten Alts sind volatiler als Bitcoin. Erstellen Sie Ihre Strategie für das Asset.
4. Wieder, Sie benötigen wahrscheinlich mehr als einen Bot (oder einen Bot mit unterschiedlichen Strategien) . Diese Strategie hat in einem Bärenmarkt sehr gut funktioniert, aber in einem Bullenmarkt, Sie werden wahrscheinlich Anpassungen vornehmen wollen. Für einen Bullenmarkt könnten Sie versuchen, Ihre oberen und unteren Bandvariablen umzudrehen, um das obere Band breiter als das untere zu machen. für einen reichen Markt, Sie könnten versuchen, beide Bänder zu straffen und die Periode des mittleren Bandes zu verkürzen, um den Markt zu handeln.
5. Da Sie wahrscheinlich einen anderen Bot für einen Bullen benötigen, Bereich, und tragen… das heißt Sie müssen immer noch schlau sein, um die allgemeinen Marktbedingungen zu erkennen .
6. Sie müssen den Handel mit diesen Strategien nicht erkennen, Sie können diese verwenden, um lange und kurze Margins zu erzielen. Verkürzen Sie die Spitze der Bänder mit einem Stopp, lang den Boden mit einem Stopp, das gilt auch (nur höheres risiko).
7. Sie können einen Trailing Stop anstelle eines oberen Verkaufstriggers verwenden .
8. Sie können von Hand kaufen, lassen Sie einen Strat Ihre Exits (oder Short Entrys) auswählen. .
9. Sie können Bots überlagern . Ein Bot kann bei -3,5 auf die täglichen Kerzen kaufen, man könnte bei -4,5 kaufen (falls ein Stop erreicht wird, Sie aber immer noch in einer niedrigeren Position sein möchten). Das ist nur eines von unzähligen Beispielen. Vielleicht schichtest du eine MACD-Strat und eine BB-Strat? Es gibt so viele Möglichkeiten zu schichten.
10. Sie können ein Kreuz des mittleren Bandes kaufen und verkaufen .
11. Manchmal möchten Sie vielleicht warten, bis Sie eine Position erneut eingeben, nachdem Sie angehalten wurden T, vor allem, wenn Sie engere Bänder verwenden. In anderen Fällen möchten Sie vielleicht eine Position per Hand eingeben, selbst wenn Sie ausgestoppt wurden.
12. Sie können mit fortgeschrittenen Strategien spielen, z. Dies erfordert jedoch eine erweiterte Programmierung.
13. Und vieles mehr.

Und das ist alles. Es gibt ein Kaninchenloch, um hinunterzugehen, Aber ehrlich gesagt, alles, was Sie wirklich tun müssen, ist, ein paar Parameter zu optimieren und einen Stopp einzulegen, der Ihnen genug Spielraum gibt, um eine gültige Bollinger-Band-Strategie zu haben. Darüber hinaus, es geht darum, Komplexitäten und Nuancen hinzuzufügen.