Wie man eine wöchentliche Abweichungsberechnung annualisiert

Die Annualisierung wird häufig verwendet, um einen Satz beobachteter Daten zu standardisieren, um aussagekräftigere Ergebnisse zu erzielen.

Varianz ist ein häufig verwendetes Risikomaß, das Anleger verwenden, um historische und erwartete Renditen zu analysieren. Es ist die geschätzte Spanne um eine erwartete Rendite, in die die tatsächliche Rendite mit einiger Sicherheit fallen wird und die eng mit anderen Risikokennzahlen verbunden ist. wie Standardabweichung, Volatilität und Beta. Sie können die Abweichung für jeden Zeitraum berechnen, aber es ist üblich, Risikomaße zu annualisieren, weil es bei Anlegern üblich ist, Risiko- und Renditekennzahlen in Einjahresschritten offenzulegen und zu analysieren.

Varianz auf Jahresbasis

Die Annualisierung der wöchentlichen Varianz erfordert lediglich die Multiplikation der wöchentlichen Varianz mit 52, weil das Jahr 52 Wochen hat. Bei der Annualisierung der wöchentlichen Varianz auf diese Weise wird davon ausgegangen, dass die wöchentliche Varianz eine gute Schätzung für das ganze Jahr ist. Bei der Annualisierung wird kein Wachstum oder Verlust berücksichtigt, wenn Sie die wöchentliche Varianz mit 52 multiplizieren. Beispiel:wöchentliche Abweichung von 1 Prozent wird mit 52 multipliziert, Daraus ergibt sich eine annualisierte Varianz von 52 Prozent.

Überlegungen

Zahlen sind statistisch signifikanter, wenn sie über längere Zeiträume abgeleitet werden. Eine annualisierte Zahl muss nicht unbedingt statistisch signifikanter sein, aufgrund möglicher Ungenauigkeiten in Ihrer Annahme, dass die wöchentliche Varianz ein guter Proxy für die jährliche Varianz ist. Jedoch, Sie werden feststellen, dass es immer noch erforderlich ist, um andere wichtige jährliche Risikokennzahlen zu berechnen, die eine jährliche Varianz als Eingabe erfordern. Zum Beispiel, wenn Sie den Marktwert einer Aktienoption mit einjähriger Laufzeit schätzen müssen, Die jährliche Volatilität ist ein kritischer Bestandteil der Berechnung. Die jährliche Varianz wird verwendet, um die jährliche Volatilität zu berechnen. Deswegen, wenn Sie nur solide wöchentliche Abweichungszahlen haben, Sie würden sie für die Berechnung auf das Jahr hochrechnen.