Diffusionsindex

Was ist ein Diffusionsindex?

Wird in der technischen Analyse verwendet, Ein Diffusionsindex misst die Anzahl der Aktien, die im Kurs gestiegen sind oder eine positive Dynamik aufweisen. Es ist nützlich, um die zugrunde liegende Stärke des Aktienmarktes insgesamt zu bestimmen, da viele steigende Aktien einen starken Markt zeigen, während weniger (weniger) Aktien steigen, zeigen einen schwächeren Markt. An der Börse, der Diffusionsindex wird normalerweise von Tag zu Tag gemessen. Aufstrebende Aktien sind solche, die sich gegenüber dem vorherigen Schlusskurs gestiegen sind.

Ein Diffusionsindex bezieht sich auch darauf, wie viele Konjunkturindikatoren (BCI) sich zusammen bewegen. Dies ist nützlich, um die Stärke der Wirtschaft zu beurteilen. "Diffusionsindex" ist ein allgemeiner Begriff, der in anderen Bereichen der Statistik oder des Finanzwesens verwendet werden kann, um zu beurteilen, wie viele Komponenten einer Gruppe sich nach oben oder unten bewegen.

Die zentralen Thesen

• Ein Diffusionsindex bezieht sich auf die gemeinsame Tendenz innerhalb einer Gruppe von Zahlen oder Statistiken.
• An der Börse, ein steigender Diffusionsindex bedeutet, dass sich immer mehr Aktien nach oben bewegen, was positiv für steigende Aktienindizes ist.
• Ein sinkender Diffusionsindex zeigt, dass weniger Aktien nach oben steigen, was darauf hinweist, dass der Kaufdruck nachlässt und/oder der Verkaufsdruck auf den Aktienindex zunimmt.
• Der Diffusionsindex kann verwendet werden, um Divergenzen zu erkennen, die Stärke oder Schwäche signalisieren könnte, die nicht sichtbar ist, wenn man den Aktienindex allein betrachtet.

Diffusionsindexformel

Diffusionsindex (DI) = ( Fortschritte − Ablehnen ) + PDIV wo: Fortschritte = Anzahl der Aktien, die sich nach oben bewegen Ablehnen = Anzahl der Aktien, die sich nach unten bewegen PDIV = Vorheriger DI-Wert \begin{aligned} &\text{Diffusionsindex (DI)} =( \text{Advances} - \text{Declines} ) + \text{PDIV} \\ &\textbf{wo:}\\ &\text{ Advances} =\text{Anzahl der Aktien, die sich nach oben bewegen} \\ &\text{Declines} =\text{Anzahl der Aktien, die sich nach unten bewegen} \\ &\text{PDIV} =\text{Vorheriger DI-Wert} \\ \end {ausgerichtet} ​Diffusionsindex (DI)=(Advances−Declines)+PDIVwo:Advances=Anzahl der Aktien, die sich nach oben bewegenDeclines=Anzahl der Aktien, die sich nach unten bewegenPDIV=Vorheriger DI-Wert​

Den Diffusionsindex verstehen

Der Diffusionsindex, auch bekannt als Fortschritts-/Rückgangsindex, ist eines von vielen verschiedenen Prognosewerkzeugen, die von technischen Analysten verwendet werden, um zu signalisieren, wann der Markt bullisch oder bärisch ist. Der Diffusionsindex ist ein Breitenindikator. Breitenindikatoren messen, wie viele Aktien an einem Anstieg oder Fall des Aktienmarktes teilnehmen.

Allgemein, wenn der Diffusionsindex mit einem Aktienindex steigt, das hilft zu bestätigen, dass der Aufwärtstrend innerhalb des Aktienindex stark ist, da immer mehr Aktien steigen.

Wenn der Diffusionsindex zu fallen beginnt, während der Aktienindex noch steigt, dies wird als bärische Divergenz bezeichnet. Das bedeutet, dass weniger Aktien am Anstieg des Aktienindex teilnehmen, Dies ist ein Warnzeichen dafür, dass der Aktienindex irgendwann sinken könnte.

Wenn der Diffusionsindex fällt, während der Aktienindex fällt, das hilft, den Abwärtstrend zu bestätigen. Es bedeutet, dass weniger Aktien steigen, was sinnvoll ist, da der Aktienindex sinkt (und die Aktien im Aktienindex sinken).

Wenn der Aktienindex fällt, und der Diffusionsindex beginnt zu steigen, das nennt man bullische Divergenz. Es bedeutet, dass mehr Aktien zu steigen beginnen, was bedeutet, dass der Aktienindex bald steigen könnte.

An der Börse, Ein Diffusionsindex bezieht sich darauf, ob mehr Aktien in einem Index wie dem S&P 500 fallen oder fallen.

Besondere Überlegungen

Der Diffusionsindex kann einem Ökonomen oder Händler auch helfen, die BCIs genauer zu interpretieren. Diese Gruppe von Indikatoren wird verwendet, um die Wirtschaft zu beurteilen. Da es mehrere Indikatoren gibt, das kann alles verschiedene sagen, es hilft, einen Diffusionsindex zu erstellen, um zu sehen, ob die Mehrheit der Indikatoren auf eine sich verbessernde oder eine sich verschlechternde Wirtschaft hindeutet.

Diese Art von Diffusionsindex wird anders berechnet und oft in Prozent ausgedrückt. Steigende Indikatoren erhalten einen Wert von eins, unveränderte Indikatoren erhalten einen Wert von 0,5, und fallende Indikatoren erhalten den Wert Null. Angenommen, wir erhalten von 10 Indikatoren eine Punktzahl von 7,5. Teilen Sie das durch die Anzahl der Indikatoren (in diesem Fall 10), und dann mit 100 multiplizieren, um einen Prozentsatz zu erhalten. In diesem Fall, 75% der Indikatoren signalisieren eine zunehmende Wirtschaftstätigkeit.

Diffusionsindex vs. Tick-Index

Ein Diffusionsindex misst, wie viele Aktien sich innerhalb eines Index entwickeln. in der Regel in einem täglichen Zeitrahmen. Mit anderen Worten, es misst, wie viele Aktien seit dem Ende der vorherigen Sitzung gestiegen sind. Der Tick-Index ist ein kürzerfristiger Breitenindikator, da es misst, wie viele Aktien einen Aufwärtstrend gegenüber einem Abwärtstick hatten. Ein Aufwärtstrend ist ein gehandelter Preis, der höher ist als der letzte, und ein Downtick ist ein niedriger gehandelter Preis als der letzte.

Der Diffusionsindex kann Analysten helfen festzustellen, ob der Gesamtmarkt eher bärisch oder zinsbullisch ist. aber auf der Kehrseite, es ist tendenziell weniger effektiv, wenn man sich die Richtung des Nasdaq und verwandter Indizes ansieht, da diese Indizes eine größere Anzahl kleinerer, riskanter, spekulativere Aktien als stabilere NYSE-Aktien.

Einschränkung der Verwendung eines Diffusionsindex

Für die Börse, ein Diffusionsindex funktioniert bei Nasdaq-bezogenen Indizes manchmal nicht so gut. Dies liegt daran, dass kleine spekulative Nasdaq-Aktien anfälliger für Konkurs oder Delisting sind als NYSE-Aktien. Deswegen, während die derzeit notierten Nasdaq-Aktien steigen könnten, all diese aus der Liste genommenen ziehen den kumulativen Verbreitungsindex weiter in die Länge. Deswegen, der Diffusionsindex kann lange Zeit sinken, zu bestimmten Zeiten, sogar während die Nasdaq-Indizes steigen.

Die Divergenz des Diffusionsindex ist ein schlechtes Handels-Timing-Signal. Eine Divergenz kann länger dauern, als viele Trader erwarten, was bedeutet, dass es möglicherweise nicht ratsam ist, auf Divergenz zu handeln, sobald sie entdeckt wird. Es ist besser, auf den Preis zu warten, um die Divergenz zu bestätigen. Zum Beispiel, wenn sich eine bullische Divergenz bildet, nicht sofort kaufen. Warten Sie, bis der Aktienindex zu steigen beginnt, bevor Sie kaufen.

Um einen Diffusionsindex auf andere Datengruppen anzuwenden, wie die BCIs, Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass nicht alle Datenpunkte innerhalb der Gruppe von gleicher Bedeutung sein können. Ein schnell ansteigender Indikator erhält nur einen Punktwert von eins, während einem mittelmäßigen Anstieg ebenfalls der Wert eins zugewiesen wird. Der Diffusionsindex kann die Daten zu stark vereinfachen. Deswegen, es ist immer noch eine gute Idee, sich die einzelnen Indikatoren und ihre Aussage anzuschauen, sowie der Diffusionsindex.