Waffenindex (TRIN)

Die zentralen Thesen

• Wenn AD Volume ein höheres Verhältnis als das AD-Verhältnis erzeugt, TRIN wird unter eins liegen.
• Wenn das AD-Volumen ein niedrigeres Verhältnis als das AD-Verhältnis hat, TRIN wird über eins sein.
• Ein TRIN-Wert unter eins geht typischerweise mit einem starken Kursanstieg einher, da das starke Volumen der steigenden Aktien die Rallye anheizt.
• Ein TRIN-Wert über eins geht typischerweise mit einem starken Preisverfall einher. da das starke Volumen in den Absteigern den Ausverkauf anheizt.
• Der Rüstungsindex bewegt sich entgegen der Kursentwicklung des Index. Wie oben besprochen, eine starke Preisrallye wird TRIN auf niedrigere Niveaus bewegen. Bei einem fallenden Index steigt TRIN nach oben.

Die Formel für den Waffenindex (TRIN) lautet:

TRIN = Aufsteigende Aktien/Rückläufige Aktien Zunehmendes Volumen/Abnehmendes Volumen wo: Aufstrebende Aktien = Anzahl der Aktien, die höher sind Rückläufige Aktien = Anzahl der Aktien, die niedriger sind Fortschreitendes Volumen = Gesamtvolumen aller Vorschub \begin{aligned} &\text{TRIN}\ =\ \frac{\text{Ansteigende Aktien/Rückgang der Aktien}}{\text{Fortschreitendes Volumen/Sinkendes Volumen}}\\ &\textbf{wo:}\\ &\begin{aligned} \text{Advancing Stocks}\ =\ &\text{Anzahl der Aktien, die höher sind}\\ &\text{am Tag}\end{aligned}\\ &\begin{aligned} \text {Declining Stocks}\ =\ &\text{Anzahl der Aktien, die niedriger sind}\\ &\text{am Tag}\end{aligned}\\ &\begin{aligned} \text{Advancing Volume}\ =\ &\text{Gesamtvolumen aller ansteigenden}\\ &\text{Aktien}\end{ausgerichtet}\\ &\begin{ausgerichtet}\text{Rückgangsvolumen}\ =\ &\text{Gesamtvolumen aller sinkenden} \\ &\text{Aktien}\end{ausgerichtet} \end{ausgerichtet} ​TRIN =Fortschreitendes Volumen/Declining VolumeAdvancing Stocks/Declining Stocks​wobei:Advancing Stocks =​Anzahl der Aktien, die höher sind

So berechnen Sie den Waffenindex (TRIN)

TRIN wird in vielen Diagrammanwendungen bereitgestellt. Um von Hand zu berechnen, verwenden Sie die folgenden Schritte.

1. In festgelegten Intervallen, alle fünf Minuten oder täglich (oder welches Intervall auch immer gewählt wird), Finden Sie das AD-Verhältnis, indem Sie die Anzahl der steigenden Aktien durch die Anzahl der fallenden Aktien dividieren.
2. Dividieren Sie das gesamte ansteigende Volumen durch das gesamte abnehmende Volumen, um das AD-Volumen zu erhalten.
3. Teilen Sie das AD-Verhältnis durch das AD-Volumen.
4. Notieren Sie das Ergebnis und tragen Sie es in eine Grafik ein.
5. Wiederholen Sie die Berechnung im nächsten gewählten Zeitintervall.
6. Verbinden Sie mehrere Datenpunkte zu einem Diagramm und sehen Sie, wie sich das TRIN im Laufe der Zeit bewegt.

Waffenindex (TRIN)

Was sagt Ihnen der Waffenindex (TRIN)?

Der Arms-Index soll eine dynamischere Erklärung der Gesamtbewegungen des zusammengesetzten Wertes der Börsen liefern. wie die NYSE oder NASDAQ, indem man die Stärke und Breite dieser Bewegungen analysiert.

Ein Indexwert von 1,0 zeigt an, dass das Verhältnis von AD-Volumen gleich dem AD-Verhältnis ist. Der Markt befindet sich in einem neutralen Zustand, wenn der Index gleich 1,0 ist. da sich das Aufwärtsvolumen gleichmäßig auf die ansteigenden Emissionen und das Abwärtsvolumen gleichmäßig auf die rückläufigen Emissionen verteilt.

Viele Analysten glauben, dass der Waffenindex ein bullisches Signal liefert, wenn er unter 1,0 liegt. da der durchschnittliche Upstock ein größeres Volumen hat als der durchschnittliche Downstock. Eigentlich, Einige Analysten haben festgestellt, dass das langfristige Gleichgewicht für den Index unter 1,0 liegt. Dies könnte möglicherweise bestätigen, dass der Aktienmarkt eine bullische Tendenz hat.

Auf der anderen Seite, ein Messwert von mehr als 1,0 wird normalerweise als bärisches Signal gewertet, da der durchschnittliche Downstock ein größeres Volumen hat als der durchschnittliche Upstock.

Je weiter der Waffenindexwert von 1,00 entfernt ist, desto größer ist der Kontrast zwischen Kauf und Verkauf an diesem Tag. Ein Wert über 3,00 weist auf einen überverkauften Markt hin und diese rückläufige Stimmung ist zu dramatisch. Dies könnte bedeuten, dass eine Aufwärtswende bei den Preisen/dem Index bevorsteht.

Umgekehrt, Ein TRIN-Wert, der unter 0,50 fällt, kann auf einen überkauften Markt und eine Überhitzung der bullischen Stimmung hinweisen.

Händler schauen nicht nur auf den Wert des Indikators, sondern auch darauf, wie er sich im Laufe des Tages ändert. Sie suchen nach Extremen im Indexwert nach Anzeichen dafür, dass der Markt bald die Richtung ändern könnte.

Der Unterschied zwischen dem Waffenindex (TRIN) und dem Tick-Index (TICK)

TRIN vergleicht die Anzahl der steigenden und fallenden Bestände mit dem Volumen sowohl der steigenden als auch der fallenden Bestände. Der Tick-Index vergleicht die Anzahl der Aktien mit einem Aufwärtstrend mit der Anzahl der Aktien mit einem Abwärtstrend. Der Tick-Index wird verwendet, um die Intraday-Stimmung zu messen. Der Tick Index berücksichtigt nicht das Volumen, extreme Messwerte signalisieren jedoch immer noch potenziell überkaufte oder überverkaufte Bedingungen.

Einschränkungen bei der Verwendung des Waffenindex (TRIN)

Der Waffenindex weist einige mathematische Besonderheiten auf, die Händler und Anleger bei der Verwendung beachten sollten. Da der Index das Volumen betont, Ungenauigkeiten entstehen, wenn nicht so viel Vorschubvolumen bei Vorschubproblemen vorhanden ist, wie erwartet. Dies ist möglicherweise keine typische Situation, Es kann jedoch eine Situation auftreten, die den Indikator möglicherweise unzuverlässig macht.

Hier sind zwei Beispiele für Fälle, in denen Probleme auftreten können:

• Angenommen, ein sehr zinsbullischer Tag tritt auf, an dem es doppelt so viele steigende Emissionen wie rückläufige Emissionen und doppelt so viel steigendes Volumen wie sinkendes Volumen gibt. Trotz des sehr bullishen Handels, der Rüstungsindex würde nur einen neutralen Wert von (2/1)/(2/1) =1,0 ergeben, Dies deutet darauf hin, dass die Anzeige des Index möglicherweise nicht ganz genau ist.
• Angenommen, ein weiteres bullisches Szenario tritt ein, bei dem dreimal so viele steigende Emissionen wie rückläufige Emissionen und doppelt so viel steigendes Volumen als sinkendes Volumen auftreten. In diesem Fall, der Rüstungsindex würde tatsächlich einen rückläufigen Wert (3/1)/(2/1) =1,5 ergeben, was wiederum auf eine Ungenauigkeit hindeutet.

Eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, besteht darin, die beiden Komponenten des Indikators in Ausgaben und Volumen aufzuteilen, anstatt sie in derselben Gleichung zu verwenden. Zum Beispiel, fortschreitende Emissionen geteilt durch rückläufige Emissionen könnten einen Trend aufzeigen, während ein steigendes Volumen gegenüber einem rückläufigen Volumen einen separaten Trend aufweisen könnte. Diese Verhältnisse werden Advance/Decline Ratio und Upside/Downside Ratio genannt. bzw. Beides könnte verglichen werden, um die wahre Geschichte des Marktes zu erzählen.