Was ist Markttiefe?

Die Markttiefe bezieht sich auch auf die Anzahl der Aktien eines bestimmten Unternehmens, die gekauft werden können, ohne dass eine signifikante Kurssteigerung dieser bestimmten Aktie entsteht. In der Regel, beim Kauf von Aktien eines Unternehmens mit extrem liquider Liquidität auf den Finanzmärkten keine nennenswerten Kursbewegungen beobachtet werden, Liquidität bezieht sich darauf, wie schnell eine Anlage verkauft werden kann, ohne den Preis negativ zu beeinflussen. Je liquider eine Anlage ist, je schneller verkauft werden kann (und umgekehrt), und desto einfacher ist es, es zum fairen Wert zu verkaufen. Alles andere ist gleich, liquidere Vermögenswerte werden mit einem Aufschlag und illiquide Vermögenswerte mit einem Abschlag gehandelt. Lagerbestand und mit einer großen Anzahl von Käufern und Verkäufern zu einem bestimmten Zeitpunkt. In solch einer Situation, Es wird gesagt, dass der Markt für diese bestimmte Aktie tief ist, aufgrund einer Vielzahl von Pending Orders, die noch ausgeführt werden müssen.

Zusammenfassung

• Die Markttiefe bezieht sich auf die Fähigkeit des Marktes, eine wesentlich größere Order aufrechtzuerhalten, ohne den Marktpreis des Wertpapiers zu beeinflussen.
• Es bezieht sich auch auf die Anzahl der Aktien eines bestimmten Unternehmens, die gekauft werden können, ohne dass eine signifikante Kurssteigerung der jeweiligen Aktie entsteht.
• Die Markttiefe steht in engem Zusammenhang mit dem Handelsvolumen eines Wertpapiers und der damit verbundenen Liquidität.

Markttiefe und Volumen

Markttiefe teilt eine enge Beziehung zum HandelsvolumenHandelsvolumenHandelsvolumen, auch als Handelsvolumen bekannt, bezieht sich auf die täglich gehandelte Menge an Aktien oder Kontrakten eines bestimmten Wertpapiers und die damit verbundene Liquidität. Jedoch, Es ist wichtig zu beachten, dass ein hohes Handelsvolumen bedeutet, dass ein Wertpapier eine gute Markttiefe aufweist. Volatilität auf dem Markt kann aufgrund von ausreichend großen Auftragsungleichgewichten entstehen, und es ist sogar bei Aktien mit allgemein hohen täglichen Handelsvolumina ziemlich üblich.

An wichtigen BörsenNew York Stock Exchange (NYSE)Die New York Stock Exchange (NYSE) ist die größte Wertpapierbörse der Welt, Hosting von 82% des S&P 500, sowie 70 der größten in den USA, Zecken wurden dezimalisiert, was zu einer Erhöhung der Gesamtmarkttiefe führte. In der Vergangenheit, Market Maker waren nötig, um Ungleichgewichte bei den Aufträgen zu vermeiden, aber die Dezimalisierung macht jede Notwendigkeit für dasselbe zunichte.

Wie wird die Markttiefe ausgedrückt?

In der Regel, An den Börsen wird eine elektronische Liste von Kauf- und Verkaufsaufträgen geführt, die nach Preisniveaus geordnet ist. Es ist die Form, in der Markttiefe vorliegt, und allgemein, Handelsplattformen bieten der Öffentlichkeit Markttiefenanzeigen.

In anderen Fällen, die Daten können gegen eine Gebühr erworben werden. Daher, jede einzelne Partei eines bestimmten Handels kann auf eine Liste der Kauf- und Verkaufsaufträge zugreifen, die zur Ausführung anstehen, die von der Handelsplattform in Echtzeit aktualisiert wird.

Die Orders, die bei der Bewertung der Markttiefe berücksichtigt werden, werden im Limit-Orderbuch geführt. Er bezieht sich auf den Betrag, der für eine bestimmte Limit-Order mit einem vorgegebenen Preis oder einem günstigen Preis für eine bestimmte Größe gehandelt werden soll. Der vorgegebene Preis unterliegt keinen preislichen Beschränkungen. Eine zukünftige Preisänderung ist in der Markttiefe nicht enthalten, obwohl es wahrscheinlich mehr Aufträge anziehen wird.

Was bedeutet Markttiefe?

Daten über die Markttiefe ermöglichen es Händlern, die Richtungen der Preisbewegung eines bestimmten Wertpapiers zu bestimmen. Wertpapiere mit hoher Markttiefe oder hoher Markttiefe ermöglichen es Händlern, Massenaufträge zu platzieren, ohne nennenswerte Kursbewegungen zu verursachen. Im Gegensatz dazu Wertpapiere mit geringer Markttiefe können je nach Auftragsvolumen schwanken.

Die Daten ermöglichen es einem Händler auch, die kurzfristige Preisvolatilität zu seinem Vorteil zu nutzen und davon zu profitieren. In der Regel, wenn ein Unternehmen einen Börsengang (IPO) startetInitial Public Offering (IPO)Ein Initial Public Offering (IPO) ist der erste öffentliche Verkauf von Aktien, die von einem Unternehmen ausgegeben werden. Vor einem Börsengang, ein Unternehmen gilt als privates Unternehmen, meist mit wenigen Investoren (Gründer, Freunde, Familie, und Unternehmensinvestoren wie Risikokapitalgeber oder Angel-Investoren). Erfahren Sie, was ein Börsengang ist, Händler wissen, dass es eine große Nachfrage nach Kaufaufträgen geben würde.

Praxisbeispiel

Stellen Sie sich eine Situation vor, in der ein Händler auf die Kauf- und Verkaufsangebote für die Aktie des Unternehmens Alpha zugreifen kann. Zur Zeit, Die Alpha-Aktie wird zu einem Preis von 10 US-Dollar gehandelt. Jedoch, Es sind etwa 300 Angebote anhängig. Einhundert der Angebote kosten 11 $. 50 sind bei 12 $, 100 bei 13 $, und weitere 50 bei $15. Es gibt auch 50 andere Angebote – 25 davon kosten 8 $, und 25 kosten 7,50 US-Dollar.

Wenn Sie sich die angegebenen Daten ansehen, Der Händler kann daraus schließen, dass der Preis der Aktie Alpha steigen wird. Anhand der Informationen können sie dann Entscheidungen über den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren im Unternehmen treffen.

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