Was ist ein Highspeed-Datenfeed?

Ein Hochgeschwindigkeits-Daten-Feed bezieht sich auf einen schnellen Echtzeit-Marktdaten-Bereitstellungsdienst. Es erleichtert den HochfrequenzhandelHochfrequenzhandel (HFT)Hochfrequenzhandel (HFT) ist ein algorithmischer Handel, der sich durch eine schnelle Handelsausführung auszeichnet. sehr viele Transaktionen, und algorithmischer Handel. Nutzen Sie die schnell wachsende Informationstechnologie und die starke Rechenleistung, Ein Hochgeschwindigkeits-Daten-Feed kann Trades ausführen und Daten um ein Vielfaches schneller aktualisieren als der herkömmliche Daten-Feed. Dies führt sowohl zu Vorteilen als auch zu Bedenken für den Markt.

Zusammenfassung

• Ein Hochgeschwindigkeits-Datenfeed bezieht sich auf die Bereitstellung schneller Echtzeit-Marktdaten mit extrem hoher Aktualisierungsfrequenz und geringer Latenz.
• Hochgeschwindigkeits-Datenfeeds bieten Vorteile für den Hochfrequenzhandel und algorithmische Handelsstrategien, die sehr latenzempfindlich sind.
• Einer der Kritikpunkte gegen Hochgeschwindigkeits-Datenfeeds ist der unfaire Zugang zu Daten. Anbieter gehen das Problem normalerweise an, indem sie eine faire Zugangsrichtlinie festlegen und einfach die gleiche Gebühr erheben, die für ihren normalen Daten-Feed erhoben wird.

Grundlegendes zu Highspeed-Datenfeeds

Ein Hochgeschwindigkeits-Daten-Feed ist ein Dienst, den Marktdatenanbieter Investoren oder Händlern anbieten, die besonders empfindlich auf Datenlatenz reagieren. Feeds können Echtzeit-Marktdaten in Sekundenbruchteilen mit extrem geringer Latenz aktualisieren.

Die Bereitstellung eines Hochgeschwindigkeits-Datenfeeds erfordert effiziente Netzwerkrouten und spezielle Hardware. Daher, Einige Datenanbieter bieten Hochgeschwindigkeits-Datenfeeds zu einem höheren Preis als den normalen Datenfeed an, um die höheren Kosten zu decken. Jedoch, einige verlangen die gleiche Gebühr, um einen fairen Zugang zu den Daten für alle Teilnehmer zu gewährleisten.

Ein Hochgeschwindigkeits-Datenfeed bietet Anlegern mit längeren Anlagehorizonten keinen zusätzlichen Mehrwert und ist weniger anfällig für unmittelbare Marktbewegungen. Jedoch, es kommt Hochfrequenzhändlern zugute, die mit schnellerem Datenzugriff und damit höheren Ausführungsgeschwindigkeiten mehr Gewinne erzielen können.

Hochfrequenzhandel und algorithmischer Handel

Der algorithmische Handel basiert auf komplexen mathematischen Modellen und vorprogrammierten automatisierten Handelsanweisungen. Es kann in Arbitrage verwendet werdenArbitrageArbitrage ist die Strategie, Preisunterschiede in verschiedenen Märkten für denselben Vermögenswert auszunutzen. Damit es stattfindet, es müssen mindestens zwei gleichwertige Vermögenswerte mit unterschiedlichen Preisen vorliegen. Im Wesentlichen, Arbitrage ist eine Situation, von der ein Händler profitieren kann, Auftragsausführung, und Trendhandel. Hochfrequenzhandel, als Teilmenge des algorithmischen Handels, erfordert starke Computerprogramme, um Tausende von Transaktionen innerhalb von Sekunden durchzuführen. Das Computerprogramm analysiert Echtzeit-Marktdaten – wie Preise, Bände, und Geld-Brief-Spreads – und erteilt Orders basierend auf den Marktbedingungen.

Da die Handelsentscheidungen rein auf Basis von Computerdatenanalysen getroffen und innerhalb von Sekundenbruchteilen ausgeführt werden, Hochfrequenzhandel und algorithmische Handelsstrategien sind sehr latenzsensitiv. Trader mit höheren Ausführungsgeschwindigkeiten sind in der Regel profitabler als diejenigen mit langsameren Ausführungsgeschwindigkeiten.

Für diese Händler war es besonders wichtig, Echtzeit-Marktdaten zu erhalten, die die Marktbedingungen zeitnah und genau erfassen können. Highspeed-Datenfeed unterstützt sie mit schnelleren und zuverlässigeren Marktdaten durch eine höhere Aktualisierungsfrequenz.

Hochgeschwindigkeits-Datenfeeds werden dafür kritisiert, dass sie dem Hochfrequenzhandel und dem algorithmischen Handel einen unfairen Informationsvorteil gegenüber anderen Anlegern verschaffen. die beim Empfangen von Marktdaten verzögert sind. Jedoch, es kann auch die Markteffizienz verbessern, da der Hochfrequenzhandel effizienter bewerten und dem Markt Liquidität hinzufügen kann. Privatanleger und institutionelle AnlegerInstitutioneller AnlegerEin institutioneller Anleger ist eine juristische Person, die die Gelder zahlreicher Anleger (bei denen es sich um Privatanleger oder andere juristische Personen handeln kann) ansammelt, um in einem effizienteren Markt von niedrigeren Handelskosten für Spreads zu profitieren.

Beispiele für Anbieter

Thomson Reuters hat 2016 sein Hochgeschwindigkeits-Daten-Feed-Programm eingeführt. Es bietet Kunden zehnmal schnellere Preisaktualisierungen auf seiner Devisenabgleichsplattform. Das Matching Binary Multicast Feed-Programm des Unternehmens ist in der Lage, die Aktualisierungsfrequenz von Echtzeit-Marktdaten auf nur 25 Millisekunden zu verbessern. das heißt 40 mal pro Sekunde.

Ein weiteres Beispiel für einen Anbieter von Highspeed-Datenfeeds ist EBS BrokerTec. Es ist auch ein wichtiger Konkurrent von Thomson Reuters im elektronischen Handel mit Währungen. Devisenkurse - WährungenDie folgende Tabelle enthält Devisenkurse für die wichtigsten Währungen. im Vergleich zum USD. Der USD ist die meistgehandelte Währung der Welt, und ist an über 81% des gesamten Devisenhandels beteiligt. Der USD wird im Volksmund als Greenback bezeichnet, aufgrund seiner Rechnungsfarbe. Der EBS Live Ultra-Dienst bietet Hochgeschwindigkeitsdaten-Feeds an Banken sowie Hochfrequenz- und algorithmische Handelsunternehmen. Die Aktualisierungsfrequenz ist fünfmal höher als bei seinem normalen Datenfeed-Dienst.

Als Reaktion auf die Kritik, dass Hochgeschwindigkeits-Dateneinspeisung zu einem unfairen Vorteil für die großen Hochfrequenz- und algorithmischen Handelsunternehmen führt, die sich die höheren Datenkosten leisten können, viele Datenanbieter verfolgen eine faire Zugangsrichtlinie. Manche Anbieter legen für ihre Hochgeschwindigkeits-Daten-Feeds einfach den gleichen Preis fest wie für ihre normalen Daten-Feeds. sie für alle zugänglicher zu machen.

Andere Überlegungen zu Daten-Feeds

Neben der Geschwindigkeit und Latenz von Daten, Es gibt andere Faktoren, die Anleger und Händler bei der Auswahl ihres Datenfeed-Dienstes berücksichtigen sollten. Eine davon ist die Datenanpassung. Je höher die Anpassungsstufe, desto mehr Filter oder operative Kontrollen können auf die Marktdaten angewendet werden, um die individuellen Anforderungen zu erfüllen.

Das andere ist die Markttiefe, was sich auf das Angebotsvolumen bezieht. Datenfeeds mit höherer Anpassung und Markttiefe werden mit höheren Gebühren berechnet. Datennutzer sollten ihre Bedürfnisse und Kosten anhand dieser Faktoren sorgfältig abwägen.

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