Was sind Fibonacci-Retracements?

Ein Fibonacci-Retracement ist ein technischer IndikatorTechnischer IndikatorEin technischer Indikator ist ein mathematisches Muster, das aus historischen Daten abgeleitet wird, das von technischen Händlern oder Investoren verwendet wird, um zukünftige Preise vorherzusagen, die verwendet werden, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in einer Zeitreihe von Preisen oder Indexniveaus zu identifizieren. Im Gegensatz zu vielen technischen Indikatoren Fibonacci-Retracements können nicht direkt verwendet werden, um Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Stattdessen, Sie werden in Verbindung mit anderen Indikatoren als Leitfaden verwendet, um Handelsentscheidungen zu treffen.

Die Fibonacci-Folge

Warum werden Fibonacci-Retracements so genannt? Der Indikator leitet seinen Namen von der bekannten mathematischen Folge ab, die Fibonacci-Folge genannt wird. Es ist eine einfache Sequenz, die aus zwei Grundregeln generiert werden kann:

• Die ersten beiden Elemente der Folge sind 0 und 1, bzw.
• Weitere Terme werden als Summe der beiden vorhergehenden Elemente generiert.

Die folgende Formel fasst die Reihenfolge zusammen:

Mit der Formel, wir erhalten die folgende Sequenz:

Eine besondere Eigenschaft der Fibonacci-Zahlen ist, dass bestimmte Verhältnisse ihrer Elemente konstant bleiben. Sie sind die Verhältnisse eines Elements a _n zu seinen vorhergehenden Elementen a _n-1 , ein _n-2 , und ein _n-3 . Die Verhältnisse sind in der folgenden Grafik dargestellt.

Die horizontale Achse ist n, und die vertikale Achse ist das Verhältnis. Wie aus der Grafik hervorgeht, die Verhältnisse hüpfen für kleine n herum, aber für n größer als 5, die Verhältnisse stabilisieren sich.

Die Verhältnisse bilden die Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus in der Fibonacci-Retracement-Analyse. Die wichtigen Werte sind 61,8% (a _n-1 / ein _n ), 38,2 % (a _n-2 / ein _n ), und 23,6% (a _n-3 / ein _n ). Es gibt andere wichtige Werte wie 78,6% und 50%, die keine Fibonacci-Verhältnisse sind, aber dennoch wichtig sind. Das 78,6%-Niveau ergibt sich aus der Quadratwurzel von 61,8%, während das 50%-Niveau eine gängige Konvention ist.

Es gibt auch höhere Niveaus, die sich aus den Kehrwerten der oben genannten Verhältnisse ergeben, z.B., 1.618 (a _n / ein _n-1 ).

Durchführen einer Fibonacci-Retracement-Analyse

Um die Fibonacci-Retracement-Analyse zu beginnen, einen starken Aufwärts- oder Abwärtstrend im Aktienkurs finden. Der Untersuchungsbereich für die Analyse sind die Hoch- und Tiefpunkte des untersuchten Trends. Die Fibonacci-Retracement-Level werden basierend auf den beiden Punkten berechnet.

Abwärtstrend Fibonacci-Retracement

Um ein Fibonacci-Retracement in einem Abwärtstrend zu erzeugen, Wählen Sie den hohen Preis und den niedrigen Preis. Das Paar definiert den Bereich, aus dem die Fibonacci-Niveaus berechnet werden. Die Niveaus aus dem Abwärtstrend können mit der folgenden einfachen Formel berechnet werden:

Das Fibonacci-Niveau bezieht sich auf die oben abgeleiteten Niveaus, z.B., 38,2%, 61,8 %, 23,6%, usw. Einmal berechnet, die Level werden auf dem Kurschart überlagert, um eine Intuition über das zukünftige Unterstützungs- oder Widerstandsniveau zu erhalten.

Wenden wir die Formel auf eine reale Preisreihe an. Wir beginnen mit der täglichen historischen Preisreihe der Wajax Corporation (WJX.TO) – einem Bauunternehmen mit Sitz in Mississauga, Ontario. Die Preishistorie umfasst das Jahr 2020, Wir wählen jedoch den Zeitraum Januar bis März 2020. In diesem Zeitraum war der Preis stark rückläufig.

Für das Studienangebot Wir wählen den Höchstkurs von 14,87 USD pro Aktie und den Tiefstkurs von 5,70 USD pro Aktie. Es ergibt das Fibonacci-Preisniveau von 9,20 USD (38,2% Niveau), 10,20 $ (50% Niveau), und 12,40 $ (61,8% Niveau). Die Level sind in der untenstehenden Grafik zu sehen. Jetzt, Wir verfolgen den Preis in den nächsten Monaten.

Wie aus der Grafik ersichtlich ist, der Preis durchbricht das Widerstandsniveau von 38,2% drei Monate lang nicht. Es durchbricht schließlich die 38,2%-Marke und überschreitet die 50%-Marke auf einen Preis von etwa 11,70 USD pro Aktie. Jedoch, es erreicht bald das Widerstandsniveau von 61,8%, die es für den Rest der Studienzeit nicht überschreitet.

Die Quintessenz

Die Erkenntnis aus der obigen Analyse ist, dass ein Trader die Fibonacci-Level als Alarmlevel verwenden kann, während er eine Handelsentscheidung trifft. Zum Beispiel, wenn sich der Preis bestimmten Widerstandsniveaus nähert, Der Händler kann sich entscheiden, eine Verkaufsorder zu platzieren, um den Gewinn zu maximieren.

Aufwärtstrend Fibonacci-Retracement

Um Fibonacci-Retracement-Level für einen Aufwärtstrend zu erstellen, Wählen Sie das hohe und das niedrige Preisniveau. Die Niveaus werden verwendet, um die Fibonacci-Preisniveaus zu berechnen. Mit der folgenden Formel können die Preisniveaus für einen Aufwärtstrend berechnet werden:

Die verwendeten Fibonacci-Niveaus sind die gleichen wie bei den Abwärtstrendberechnungen, nämlich. 38,2%, 50%, 61,8 %, und 78,6%.

Wenden wir die obige Analyse auf reale Aktienkurse an. Wir wählen wieder Wajax Corp. (WJX.TO), Aber hier, wir wählen einen anderen Zeitraum von Juni 2020 bis Dezember 2020. Während des Zeitraums, der Preis stieg von 8,50 USD pro Aktie auf 18,40 USD pro Aktie. Es ergibt das Preisniveau von 14,4 0 USD (38,2% Niveau), 13,30 $ (50% Niveau), und 12,17 USD (61,8% Niveau).

Betrachten Sie das Diagramm unten, Es ist klar, dass die Fibonacci-Retracement-Level starke Unterstützungsniveaus für den Preis bilden. In einem solchen Fall, die 61,8% Niveaus beweisen ein starkes Unterstützungsniveau, die einmal gekreuzt für den Rest der Studienzeit gilt.

Die Quintessenz

Die wichtigste Erkenntnis ist, dass in einem Aufwärtstrend Ein Trader kann die Fibonacci-Niveaus verwenden, um Kaufaufträge zu platzieren, wenn ein bestimmtes Widerstandsniveau erreicht wird. Die implizite Wette ist, dass der Preis angesichts des Trends auf dem niedrigsten Niveau sein wird und sich wahrscheinlich erholen wird.

Erfahren Sie mehr

Um Ihre Karriere weiter voranzutreiben, die folgenden zusätzlichen Ressourcen werden nützlich sein:

• Erweiterte technische AnalyseErweiterte technische AnalyseErweiterte technische Analyse beinhaltet in der Regel entweder die Verwendung mehrerer technischer Indikatoren oder eines ziemlich ausgeklügelten (d.h. Komplex) Indikator. "Anspruchsvoll"
• FactorialFactorialDie Fakultät (bezeichnet oder dargestellt als n!) für eine positive Zahl oder ganze Zahl (die mit n bezeichnet wird) ist das Produkt aller positiven Zahlen
• WiderstandslinieWiderstandslinieA Widerstandslinie, manchmal auch als Speed ​​Line bekannt, hilft bei der Identifizierung von Aktientrends und Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Widerstandslinien sind technische Anzeigeinstrumente, die von Aktienanalysten und Investoren verwendet werden, um den Kurstrend einer bestimmten Aktie zu bestimmen.
• Trading RangeTrading RangeEine Handelsspanne ist die vertikale Preisbewegung zwischen einer widerstandsfähigen Obergrenze und einer Untergrenze für einen bestimmten Zeitraum. Handelsspanne oft