Was ist algorithmischer Handel?

Algorithmische Handelsstrategien beinhalten das Treffen von Handelsentscheidungen basierend auf voreingestellten Regeln, die in einen Computer einprogrammiert sind. Ein HändlerSechs grundlegende Fähigkeiten von MeisterhändlernFast jeder kann ein Händler werden. Aber um zu den Meisterhändlern zu gehören, braucht es mehr als Investitionskapital und einen dreiteiligen Anzug. Denken Sie daran:Es gibt ein Meer von Menschen, die sich in die Reihen der Meisterhändler aufnehmen und das Geld mit nach Hause nehmen möchten, das zu diesem Titel gehört. oder Investor schreibt Code, der Trades im Namen des Traders oder Investors ausführt, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

Beispiele für einfache Handelsalgorithmen

• Schließen Sie 20 Lots von GBP/USD, wenn der GBP/USD über 1,2012 steigt. Für jeden Anstieg des GBP/USD um 5 Pip, decken Sie den Short mit 2 Losen ab. Für jeden Rückgang des GBP/USD um 5 Pip, erhöhen Sie die Short-Position um 1 Lot.
• Kaufe 100, 000 Aktien von Apple (AAPL), wenn der Kurs unter 200 fällt. Für jede 0,1%ige Kurssteigerung über 200 hinaus Kauf 1, 000 Aktien. Für jede 0,1% Preissenkung unter 200, verkaufe 1, 000 Aktien.

Beispiel für einen Trading-Algorithmus mit gleitendem Durchschnitt

Algorithmen für den gleitenden Durchschnitt sind sehr beliebt und extrem einfach zu implementieren. Der Algorithmus kauft ein Wertpapier (z. B. Aktien), wenn sein aktueller Marktpreis über einen bestimmten Zeitraum unter seinem durchschnittlichen Marktpreis liegt, und verkauft ein Wertpapier, wenn sein Marktpreis über einem bestimmten Zeitraum über seinem durchschnittlichen Marktpreis liegt. Hier, Wir betrachten einen Handelsalgorithmus für den gleitenden 20-Tage-Durchschnitt.

Der Algorithmus kauft Apple-Aktien (AAPL), wenn der aktuelle Marktpreis unter dem gleitenden 20-Tage-Durchschnitt liegt und verkauft Apple-Aktien, wenn der aktuelle Marktpreis über dem gleitenden 20-Tage-Durchschnitt liegt. Der grüne Pfeil zeigt einen Zeitpunkt an, an dem der Algorithmus Aktien gekauft hätte, und der rote Pfeil zeigt einen Zeitpunkt an, an dem dieser Algorithmus Aktien verkauft hätte.

Vorteile des algorithmischen Handels

1. Minimieren Sie die Auswirkungen auf den Markt

Ein großer Trade kann möglicherweise den Marktpreis ändern. Ein solcher Handel wird als verzerrender Handel bezeichnet, weil er den Marktpreis verzerrt. Um eine solche Situation zu vermeiden, Händler eröffnen normalerweise große Positionen, die den Markt schrittweise bewegen können.

Zum Beispiel, Ein Investor, der eine Million Aktien von Apple kaufen möchte, könnte die Aktien in Chargen von 1 kaufen. 000 Aktien. Der Investor könnte 1, 000 Aktien alle fünf Minuten für eine Stunde und bewerten Sie dann die Auswirkungen des Handels auf den Marktpreis der Apple-Aktien. Bleibt der Preis unverändert, der Investor wird seinen Kauf fortsetzen. Eine solche Strategie ermöglicht es dem Anleger, Apple-Aktien zu kaufen, ohne den Preis zu erhöhen. Jedoch, Die Strategie hat zwei Hauptnachteile:

• Wenn der Anleger für jede von ihm getätigte Transaktion eine feste Gebühr zahlen muss, die Strategie kann erhebliche Transaktionskosten verursachenTransaktionskostenTransaktionskosten sind anfallende Kosten, die keinem Teilnehmer der Transaktion anfallen. Sie sind versunkene Kosten, die sich aus dem wirtschaftlichen Handel auf einem Markt ergeben. In Wirtschaft, Die Theorie der Transaktionskosten basiert auf der Annahme, dass Menschen von wettbewerbsorientierten Eigeninteressen beeinflusst werden.
• Die Umsetzung der Strategie nimmt viel Zeit in Anspruch. In diesem Fall, wenn der Investor 1 kauft 000 Aktien alle fünf Minuten, er würde etwas mehr als 83 Stunden (mehr als drei Tage) brauchen, um den Handel abzuschließen.

Ein Handelsalgorithmus kann das Problem lösen, indem er Aktien kauft und sofort prüft, ob der Kauf Auswirkungen auf den Marktpreis hatte. Es kann sowohl die Anzahl der Transaktionen, die zum Abschluss des Handels erforderlich sind, als auch die Zeit, die für den Abschluss des Handels benötigt wird, erheblich reduzieren.

2. Stellt regelbasierte Entscheidungsfindung sicher

Händler und Anleger lassen sich oft von Stimmungen und Emotionen beeinflussen und missachten ihre Handelsstrategien. Zum Beispiel, im Vorfeld der globalen Finanzkrise von 20082008-2009 Globale FinanzkriseDie globale Finanzkrise von 2008-2009 bezieht sich auf die massive Finanzkrise, mit der die Welt von 2008 bis 2009 konfrontiert war. Die Finanzkrise forderte ihren Tribut von Einzelpersonen und Institutionen auf der ganzen Welt , Millionen von Amerikanern sind tief betroffen. Finanzinstitute begannen zu sinken, viele wurden von größeren Einheiten absorbiert, und die US-Regierung war gezwungen, Rettungspakete anzubieten, Finanzmärkte zeigten Anzeichen, dass eine Krise am Horizont war. Jedoch, Viele Anleger ignorierten die Anzeichen, weil sie Mitte der 2000er Jahre in den „Bullenmarktrausch“ geraten waren und eine Krise nicht für möglich hielten. Algorithmen lösen das Problem, indem sie sicherstellen, dass alle Trades einem vorgegebenen Regelwerk entsprechen.

Nachteil des algorithmischen Handels

1. Verpassen Sie Trades

Ein Handelsalgorithmus kann Trades verpassen, weil dieser keine der Anzeichen aufweist, auf die der Algorithmus programmiert wurde. Es kann bis zu einem gewissen Grad abgeschwächt werden, indem einfach die Anzahl der Indikatoren erhöht wird, nach denen der Algorithmus suchen sollte. aber eine solche Liste kann niemals vollständig sein.

Mehr Ressourcen

Um Ihr Wissen über den algorithmischen Handel weiter zu lernen und weiterzuentwickeln, Wir empfehlen dringend die folgenden zusätzlichen Ressourcen:

• HochfrequenzhandelHochfrequenzhandel (HFT)Hochfrequenzhandel (HFT) ist ein algorithmischer Handel, der sich durch eine schnelle Handelsausführung auszeichnet. sehr viele Transaktionen,
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• Momentum-IndikatorenMomentum-IndikatorenMomentum-Indikatoren sind Werkzeuge, die von Händlern verwendet werden, um ein besseres Verständnis der Geschwindigkeit oder Rate zu erhalten, mit der sich der Preis eines Wertpapiers ändert. Schwung
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