Was ist Basel I?

Basel I bezieht sich auf eine Reihe von internationalen Bankvorschriften, die vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) erstellt wurden. mit Sitz in Basel, Schweiz. Der Ausschuss legt die Mindestkapitalanforderungen für Finanzinstitute fest, mit dem primären Ziel der Minimierung des KreditrisikosKreditrisikoKreditrisiko ist das Verlustrisiko, das aus der Nichteinhaltung der Bedingungen eines Finanzvertrags durch eine Partei entstehen kann, hauptsächlich, . Basel I ist das erste vom BCBS definierte Regelwerk und ist Teil der sogenannten Basel Accords. die jetzt Basel II umfasstBasel IIBasel II ist die zweite internationale Bankordnung, die vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) definiert wurde. Es ist eine Erweiterung der Vorschriften für Mindestkapitalanforderungen im Sinne von Basel I. Das Basel-II-Rahmenwerk basiert auf drei Säulen:Eigenmittelanforderungen, Aufsichtsrechtliche Überprüfung, und Marktdisziplin. und Basel III. Der wesentliche Zweck der Abkommen besteht darin, die Bankpraktiken auf der ganzen Welt zu standardisieren.

System zur Klassifizierung von Vermögenswerten der Bank

Das Bank Asset Classification System klassifiziert die Aktiva einer Bank anhand eines Risikoprozentsatzes in fünf Risikokategorien:0 %, 10%, 20%, 50%, und 100%. Die Vermögenswerte werden je nach Art des Schuldners in verschiedene Kategorien eingeteilt, Wie nachfolgend dargestellt:

Implementierung

Basel I konzentriert sich hauptsächlich auf Kreditrisiken und risikogewichtete Aktiva (RWA). das Insolvenzrisiko. Die Aufrechterhaltung eines Mindestkapitals hilft, die Risiken zu mindern. Es klassifiziert einen Vermögenswert nach dem damit verbundenen Risikoniveau. Die Klassifizierungen reichen von risikofreien Vermögenswerten zu 0 % bis zu risikobewerteten Vermögenswerten zu 100 %. Das Rahmenwerk verlangt, dass die Mindestkapitalquote von Eigenkapital zu RWA für alle Banken bei 8 % liegt.

Tier-1-Kapital bezieht sich auf dauerhafteres Kapital. Es sollte mindestens 50 % der Gesamtkapitalbasis der Bank ausmachen. Tier-2-Kapital ist temporär oder schwankend.

Vorteile von Basel I

• Deutliche Erhöhung der EigenmittelquotenCapital Adequacy Ratio (CAR)Die Capital Adequacy Ratio (CAR) setzt Maßstäbe für Banken, indem sie die Fähigkeit einer Bank untersucht, Verbindlichkeiten zu begleichen und auf Kreditrisiken und operationelle Risiken zu reagieren. international tätiger Banken
• Wettbewerbsgleichheit zwischen international tätigen Banken
• Erweitertes Kapitalmanagement
• Ein Benchmark für die Finanzbewertung für Nutzer von Finanzinformationen

Einschränkungen

• Andere Arten von Risiken, wie Marktrisiko, Betriebsrisiko, Liquiditätsrisiko, usw. wurden nicht berücksichtigt.
• Der Schwerpunkt liegt auf den Buchwerten der Vermögenswerte und nicht auf den Marktwerten.

Verwandte Lektüre

CFI ist der offizielle Anbieter des Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA)™Werden Sie ein Certified Financial Modeling &Valuation Analyst (FMVA)®Die Zertifizierung des Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA)® von CFI wird Ihnen helfen, das Vertrauen zu gewinnen, das Sie in Ihre Finanzen brauchen Werdegang. Melden Sie sich noch heute an! Zertifizierungsprogramm, entwickelt, um jeden in einen Weltklasse-Finanzanalysten zu verwandeln.

Um Ihr Wissen über Finanzanalysen weiter zu lernen und weiterzuentwickeln, Wir empfehlen dringend die folgenden zusätzlichen CFI-Ressourcen:

• Basel IIIBasel IIIDas Basel-III-Abkommen ist eine Reihe von Finanzreformen, die vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) entwickelt wurden. mit dem Ziel der Stärkung
• Hauptrisiken für BankenHauptrisiken für BankenHauptrisiken für Banken umfassen Kredit-, betriebsbereit, Markt, und Liquiditätsrisiko. Da Banken einer Vielzahl von Risiken ausgesetzt sind, sie verfügen über gut ausgebaute Risikomanagement-Infrastrukturen und müssen behördliche Vorschriften befolgen.
• MIFID IIMiFID IIMiFID II ist die Überarbeitung der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID), ursprünglich im Jahr 2004 veröffentlicht. Es ist die Grundlage der Finanzgesetzgebung für die Europäische Union, entwickelt, um die Finanzmärkte stark zu halten, gerecht, Wirksam, und transparent.
• Reserve RatioReserve RatioDer Reserve Ratio – auch bekannt als Bank Reserve Ratio, Mindestreservepflicht der Bank, oder Barreservequote – ist der Prozentsatz der Einlagen, den ein Finanzinstitut als Barreserve halten muss. Die Zentralbank ist die Institution, die den erforderlichen Mindestreservesatz festlegt.