Was ist Advanced Internal Rating-Based (AIRB)?

Der Advanced Internal Rating-Based (AIRB)-Ansatz ist ein Risikomessinstrument für Bank- und Finanzinstitute, das bei der Messung des Kreditrisikos hilftKreditrisikoKreditrisiko ist das Verlustrisiko, das durch die Nichteinhaltung der Bedingungen durch eine Partei entstehen kann und Bedingungen eines Finanzvertrags, hauptsächlich, . Sie erfolgt im Rahmen der Basel II Capital Rules für Institute und Unternehmen, die sich weltweit auf das Bankgeschäft spezialisiert haben.

Ausfallrisiken

Die fortschrittlichen, auf internen Ratings basierenden Modelle helfen bei der Ermittlung von Ausfallrisiken in einer Vielzahl von Bereichen, einschließlich:

1. Verlust bei Ausfall (LGD) Verlust bei Ausfall (LGD) Der Verlust, der einer Bank oder einem Kreditgeber entsteht, wenn der Kreditnehmer mit dem Kredit ausfällt (nicht zurückzahlt), wird als Verlust bei Ausfall bezeichnet. Der verlustgegebene Standardwert
2. Exposure at Default (EAD)
3. Ausfallwahrscheinlichkeit (PD)

Die drei oben genannten Felder helfen bei der Bestimmung der risikogewichteten Aktiva (RWA). das Insolvenzrisiko. Die Aufrechterhaltung eines Mindestkapitals hilft, die Risiken zu mindern. die prozentual auf das erforderliche Gesamtkapital berechnet wird. Sie helfen bei der Erstellung eines strukturellen Kreditrisikomodells, das bei der Formulierung interner Rating-basierter Ansätze für das Kreditrisikomanagement einer Bank helfen kann. Das Modell hilft dabei, Fallstricke und unnötige Belastungen der Bilanz einer Bank zu vermeiden, die die Liquidität oder die langfristige Rentabilität des Finanzinstituts insgesamt gefährden können.

Die auf Ratings basierenden Ansätze tragen dazu bei, Kontrollen innerhalb der verschiedenen Abteilungen der Banken aufrechtzuerhalten, um sicherzustellen, dass diese nicht in bestimmter Weise überverschuldet werden.

Basel-II-Regelanforderung

Die AIRB-Systeme wurden gemäß den Eigenkapitalvorschriften von Basel II vorgeschlagen. Basel II ist eine Reihe von Empfehlungen für Finanzinstitute weltweit, die bei der Gestaltung von Bankgesetzen und finanziellen Best Practices helfen.

Es trägt zur Förderung von Compliance und Liquidität bei und schützt die Solvenz von Banken, die Teil des Weltmarktes sind. Basel II wurde 2004 eingeführt; jedoch, die globale Finanzkrise von 20082008-2009 Die globale Finanzkrise von 2008-2009 bezieht sich auf die massive Finanzkrise, mit der die Welt von 2008 bis 2009 konfrontiert war. Die Finanzkrise forderte ihren Tribut von Einzelpersonen und Institutionen auf der ganzen Welt. Millionen von Amerikanern sind tief betroffen. Finanzinstitute begannen zu sinken, viele wurden von größeren Einheiten absorbiert, und die US-Regierung war gezwungen, Rettungsaktionen anzubieten, bevor Basel II vollständig umgesetzt werden konnte.

Bedeutung des Kreditrisikos

Als Personen, die an einer Wirtschaft teilhaben, viele von uns nehmen Hypotheken auf HypothekEine Hypothek ist ein Darlehen – von einem Hypothekengeber oder einer Bank –, das es einer Person ermöglicht, ein Eigenheim zu kaufen. Während es möglich ist, Kredite aufzunehmen, um die gesamten Kosten eines Eigenheims zu decken, Es ist üblicher, einen Kredit in Höhe von etwa 80 % des Eigenheimwertes zu besichern., Geld verdienen, und kaufen Waren und Dienstleistungen. Wir alle haben ein berechtigtes Interesse daran, dass Finanzinstitute bestimmte Kapitalrisikoanforderungen einhalten. Kreditrisikomessungen wie der AIRB tragen zur Durchsetzung der Vorschriften bei und fördern eine Kultur der Sicherheit und verantwortungsvollen Führung innerhalb von Finanzinstituten.

AIRB und andere Instrumente zur Risikosteuerung tragen dazu bei, das Vertrauen in die Märkte und das Finanzsystem zu stärken. Es erzeugt auch den positiven Effekt, Investitionen zu fördern und ein positives Image hinsichtlich der Zuverlässigkeit von Märkten und Systemen zu fördern, die das Rückgrat der Wirtschaft bilden.

Risiken aus dem fortgeschrittenen internen Rating-basierten Ansatz

Keine Plattform zur finanziellen Minderung kommt ohne Risiken aus, die sie daran hindern könnten, die Aufgabe zu erfüllen, für die sie gedacht war. Was das AIRB betrifft, vor 2008, Zu den Risiken gehörte, dass das Modell bestimmte Arten von langfristigen Krediten nicht erfassen kann.

Nach dem Finanzmarktcrash 2008 Es wurde auch festgestellt, dass der AIRB unzureichend war, um ein Engagement in systemischen Problemen anderer Bankinstitute zu verhindern. Stresstests überschreiben auch viele der Komponenten des AIRB und müssen mit Vorsicht durchgeführt werden, um die Wirksamkeit des AIRB-Modells nicht außer Kraft zu setzen.

Kreditrisiko und das AIRB-Modell:Eine Zusammenfassung

• AIRB ist ein Risikomessinstrument für Banken und Finanzinstitute, das bei der Messung des Kreditrisikos hilft.
• Das AIRB-System wurde im Rahmen der Eigenkapitalvorschriften von Basel II vorgeschlagen, die das Vertrauen fördern, Transparenz, und Compliance in den Kapitalmarktsystemen. Es fördert Investitionen und trägt dazu bei, das Vertrauen und den Komfort der Anleger zu stärken.
• AIRB hilft dabei, die Kontrollen in den verschiedenen Abteilungen der Banken aufrechtzuerhalten, um sicherzustellen, dass diese nicht zu viel Hebelwirkung haben.
• Instrumente zur Risikosteuerung sind ein wichtiger Bestandteil der Kapitalmärkte und tragen dazu bei, Anlagemethoden und -praktiken solide zu halten. Sie tragen auch dazu bei, das Vertrauen in die Märkte und das Finanzsystem zu stärken.
• AIRB kann strategisch und auf agile Weise in verschiedenen Regionen der Welt eingesetzt werden.

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